Definizione di Bollinger Band® (analisi tecnica)

Che cos'è una banda di Bollinger®?

Una Bollinger Band® è uno strumento di analisi tecnica definito da un insieme di linee di tendenza tracciate due deviazioni standard (positivamente e negativamente) lontano da a media mobile semplice (SMA) del prezzo di un titolo, ma che può essere adattato alle preferenze dell'utente.

Le Bollinger Bands® sono state sviluppate e protette da copyright dal famoso commerciante tecnico John Bollinger, progettate per scoprire opportunità che offrono agli investitori una maggiore probabilità di identificare correttamente quando un'attività è ipervenduta o ipercomprato.

Come calcolare le Bande di Bollinger®

Il primo passo nel calcolo delle Bollinger Bands® consiste nel calcolare la media mobile semplice del titolo in questione, in genere utilizzando una SMA a 20 giorni. Una media mobile a 20 giorni farebbe la media di prezzi di chiusura per i primi 20 giorni come primo punto dati. Il punto dati successivo abbasserà il prezzo più vecchio, aggiungerà il prezzo il giorno 21 e prenderà la media, e così via. Successivamente, si otterrà la deviazione standard del prezzo del titolo. La deviazione standard è una misura matematica della varianza media e occupa un posto di rilievo in statistica, economia, contabilità e finanza.

Per un dato set di dati, la deviazione standard misura la dispersione dei numeri rispetto a un valore medio. La deviazione standard può essere calcolata prendendo la radice quadrata della varianza, che a sua volta è la media delle differenze al quadrato di significare. Quindi, moltiplica il valore della deviazione standard per due e aggiungi e sottrai tale importo da ciascun punto lungo la SMA. Questi producono le bande superiore e inferiore.

Ecco questa formula di Bollinger Band®:

​BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]GRASSETTO=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]dove:BOLU=Banda di Bollinger superioreGRASSETTO=Banda di Bollinger inferioreMA=Media mobileTP (prezzo tipico)=(Alto+Basso+Chiudere)÷3n=Numero di giorni nel periodo di livellamento (in genere 20)m=Numero di deviazioni standard (tipicamente 2)σ[TP,n]=Deviazione standard sull'ultima n periodi di TP​

Cosa ti dicono le Bande di Bollinger®?

Le Bollinger Bands® sono una tecnica molto popolare. Molti trader credono che più i prezzi si avvicinano alla banda superiore, più ipercomprato mercato, e più i prezzi si avvicinano alla banda inferiore, più ipervenduto il mercato. John Bollinger ha un set di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come sistema di scambio.

Nel grafico illustrato di seguito, le Bollinger Bands® racchiudono la SMA a 20 giorni del titolo con una banda superiore e una inferiore insieme ai movimenti giornalieri del prezzo del titolo. Poiché la deviazione standard è una misura della volatilità, quando i mercati diventano più volatili le bande si allargano; durante i periodi meno volatili, le bande si contraggono.

la stretta

La compressione è il concetto centrale di Bollinger Bands®. Quando le bande si avvicinano, restringendo la media mobile, si parla di compressione. Una compressione segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai trader come un potenziale segnale di futura maggiore volatilità e possibili opportunità di trading. Al contrario, più le bande si allontanano, maggiore è la probabilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un'operazione. Tuttavia, queste condizioni non sono segnali di trading. Le bande non danno alcuna indicazione su quando potrebbe avvenire il cambiamento o in quale direzione potrebbe muoversi il prezzo.

sblocchi

Circa il 90% dell'azione dei prezzi si verifica tra le due bande. Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale di trading. L'errore che la maggior parte delle persone fa è credere che quel prezzo che colpisce o supera una delle bande sia un segnale per comprare o vendere. I breakout non forniscono alcun indizio sulla direzione e sull'entità del movimento futuro dei prezzi.

Limitazioni delle Bollinger Bands®

Le Bollinger Bands® non sono un sistema di trading autonomo. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire ai trader informazioni sulla volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di utilizzarli con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti. Ritiene che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche preferite sono media mobile divergenza/convergenza (MACD), volume di bilancio e indice di forza relativa (RSI).

Poiché sono calcolati da una media mobile semplice, ponderano i dati sui prezzi più vecchi allo stesso modo dei più recenti, il che significa che le nuove informazioni potrebbero essere diluite da dati obsoleti. Inoltre, l'uso di SMA a 20 giorni e 2 deviazioni standard è un po' arbitrario e potrebbe non funzionare per tutti in ogni situazione. I trader dovrebbero adeguare di conseguenza le loro ipotesi di SMA e deviazione standard e monitorarle.