Uno stocastico lento è efficace nel day trading?

Date le centinaia di indicatori disponibili per commercianti, trovando gli strumenti tecnici appropriati da utilizzare in Giorno di negoziazione può essere un compito difficile. La buona notizia è che la maggior parte degli indicatori può essere utilizzata nel day trading semplicemente regolando il numero di periodi di tempo utilizzati nella creazione dell'indicatore.

La maggior parte dei trader è abituata a vedere ogni indicatore utilizzare ogni chiusura giornaliera come un periodo nel calcolo, ma dimenticano rapidamente che l'interpretazione rimane la stessa sia che i dati utilizzati in un periodo siano uguali a un giorno, un minuto, una settimana, un mese o un trimestre.

La formula dell'oscillatore stocastico

Un indicatore scelto da molti trader è il veloce o il lento oscillatore stocastico. Si calcola utilizzando la seguente formula:

$\begin{array}{c}\%\mathrm{K.}=\frac{1.0.0.\ast (\mathrm{C.}\mathrm{P.}-\mathrm{l.}1.4.)}{(\mathrm{H.}1.4.-\mathrm{l.}1.4.)}\\ \text{dove:}\\ \mathrm{C.}=\text{Prezzo di chiusura più recente.}\\ \mathrm{l.}1.4.=\text{Basso delle 14 sessioni di trading precedenti.}\end{array}$

\begin{aligned} &\%K=\frac{100\ast (CP-L14)}{(H14-L14)}\\ &\textbf{dove:}\\ &C= \text{Ultimo prezzo di chiusura} \\ &L14= \text{Basso delle 14 sessioni di trading precedenti}\\ &H14 = \text{Prezzo più alto scambiato durante lo stesso periodo di 14 giorni} \end{allineato} ​%K=(h14−l14)100∗(CP−l14)​dove:C=Prezzo di chiusura più recentel14=Minimo delle 14 precedenti sessioni di trading​

Un risultato %K di 80 viene interpretato nel senso che il prezzo del titolo ha chiuso sopra l'80% di tutti i prezzi di chiusura precedenti che si sono verificati negli ultimi 14 giorni. Il presupposto principale è che il prezzo di un titolo verrà scambiato al vertice dell'intervallo in modo maggiore tendenza rialzista. Un tre periodi media mobile del %K chiamato %D è solitamente incluso per agire come a linea di segnale. I segnali di transazione vengono solitamente effettuati quando %K attraversa %D.

Utilizzo dell'oscillatore stocastico

Generalmente, nel calcolo di cui sopra viene utilizzato un periodo di 14 giorni, ma questo periodo viene spesso modificato da commercianti per rendere questo indicatore più o meno sensibile ai movimenti del prezzo dell'attività sottostante.

In un mercato in trend rialzista, i prezzi dovrebbero chiudere vicino ai massimi, mentre in un trend ribassista, dovrebbero chiudere vicino ai minimi.

Veloce contro Lento

La "velocità" di un oscillatore stocastico si riferisce alle impostazioni utilizzate per gli ingressi %D e %K. Il risultato ottenuto dall'applicazione della formula sopra è noto come stocastico veloce. Alcuni trader trovano che questo indicatore sia troppo reattivo per variazioni di prezzo, che alla fine porta alla rimozione prematura delle posizioni. Per risolvere questo problema, è stato inventato lo stocastico lento applicando una media mobile a tre periodi alla %K del calcolo veloce.

• Veloce: la formula è mostrata sopra, ma usando un 3-day media mobile (MA) di %K.
• Lento: sostituire %K con il Fast D% (ovvero il MA di %K); sostituire D% con un MA di K% lento,

Prendere una media mobile a tre periodi del %K dello stocastico veloce si è dimostrato un modo efficace per aumentare la qualità dei segnali di transazione; riduce anche il numero di false crossover. Dopo che la prima media mobile è stata applicata alla %K dello stocastico veloce, viene quindi applicata un'ulteriore media mobile a tre periodi, creando quella che è nota come %D dello stocastico lento. Un'attenta ispezione rivelerà che la %K dello stocastico lento è la stessa della %D (linea del segnale) dello stocastico veloce.

Perché usare lo stocastico lento?

Lo stocastico lento è uno degli indicatori più popolari utilizzati dai day trader perché riduce la possibilità di entrare in una posizione basata su un falso segnale. Puoi pensare a uno stocastico veloce come a un motoscafo; è agile e può facilmente cambiare direzione in base al movimento improvviso del mercato. UN stocastico lento, d'altra parte, è più simile a una portaerei, in quanto richiede più input per cambiare direzione.

In generale, uno stocastico lento misura la posizione relativa dell'ultimo prezzo di chiusura rispetto al massimo e al minimo negli ultimi 14 periodi. Quando si utilizza questo indicatore, il presupposto principale è che il prezzo di un asset verrà scambiato vicino alla parte superiore dell'intervallo in una tendenza al rialzo e vicino al fondo in una tendenza al ribasso. Questo indicatore è molto efficace se utilizzato dai day trader, ma un problema che potrebbe sorgere è che alcuni servizi di creazione di grafici potrebbero non includerlo come opzione nei loro grafici. Se questo è il tuo caso, potresti prendere in considerazione la possibilità di rivalutare il servizio di creazione di grafici che utilizzi.