デュークエナジー（DUK）オプショントレーダーの目の収益の逆転

デュークエナジーコーポレーションの自信のある投資家（DUK）同社の第2四半期決算報告に入ると、株価を高い範囲に引き上げた。 一見したところ、オプショントレーダーはネガティブな動きを予想しているように見えます。 プットオプション の中に 建玉. この異常なオプション活動は、デュークエナジーがプラスの収益の驚きをもたらす場合、価格行動に強い上昇傾向を生み出す可能性があります。

かなりの数のプットオプションがDUKの公益にとどまっています。 オプションプレミアム 現在、異常に高いです。 取引量は、トレーダーが販売していることを示しています 呼び出し そして購入は不利な収益報告を見越して置きます。 これらの賭けを解くと、DUKの株価に予想外の上昇圧力がかかる可能性があります。

収益が出た後の株価の方向性を正確に予測することは難しい。 ただし、株式の価格行動とオプション取引活動の比較は、DUKの場合 肯定的なレポートを提供し、会社の株価は大幅に上昇し、その上にさらに移動する可能性があります 20日 移動平均 レポートの後。 これは、オプションの価格が下落するために発生する可能性がありますが、予期しない良いニュースがトレーダーを不意を突かれて株価を急上昇させる可能性があります。

株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することにより、チャートウォッチャーは貴重な洞察を得ることができますが、この価格の振る舞いが起こった状況を理解することは不可欠です。 下のグラフは、8月水曜日の時点でのDUK株の価格アクションを示しています。 3. これにより、収益発表につながる設定が作成されました。

今のトレンド

DUK株の1か月の傾向では、株価はボラティリティ範囲の上位3分の1に上昇しています。 先月、DUKの最低株価は7月上旬に約98ドルでしたが、発表のわずか2日前の8月上旬に最高株価は約107ドルでした。

このチャートのテクニカルスタディで示されている上部領域で価格がクローズしました。 研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています。 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、収益の前の週に価格が20日間の移動平均を上回った方法を強調するのに役立ちます。 DUK株からのこの価格変動は、投資家が収益よりも非常に強気であることを意味します。

DUKの価格トレンドが上昇した範囲に上昇したこの状況では、チャートウォッチャーはトレーダーと投資家の信頼が収益に向かって成長していることを認識することができます。 収益の前の週に、DUKの株価が1か月の最高値に上昇したことは注目に値します。 そのため、チャートウォッチャーは、この動きが投資家の有利な収益への期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーが投資家のセンチメントについて意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーはわずかなマージンでプットよりもプットを好んでいます。 通常、このボリュームは、トレーダーがマイナスの収益レポートを期待していることを示唆しています。 ただし、このボリュームのコンテキストを理解する必要があります。

取引活動

オプショントレーダーは、DUK株が上昇した範囲に上昇し、オプションの価格を設定したことを認識しています 株式が今日から 8月 6、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、週末までにDUK株がこの範囲内で取引を終了する可能性が32％あることを意味します。 赤いボックスは、発表時に価格が下がった場合に31％の確率でプットオプションの価格を表しています。

建玉は約36,000プットと比較して約40,000コールオプションを特徴としていたことに注意する必要があります。 一見したところ、これはオプションの買い手がプットよりもコールに偏っていたことを示しており、強気の感情を反映しています。 ただし、コールオプションがあるため インプライドボラティリティ が下落している場合、トレーダーはこれらのオプションを購入するのではなく販売していると推測できます。 これは、オプショントレーダーが株価の下落を期待していることを意味します。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、販売されているコールオプションの割合が高いため、期待がわずかに低下しているだけであることがわかります。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されます。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立った方向に曲がったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、以下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、下向きに実行するための十分なスペースがあることです。 これは、コール量がプット量を上回っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させる可能性があります。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、DUK株は翌日1％未満下落した後、翌日2.3％下落し、翌週も下落を続けた。 投資家は、この発表後、同様の価格変動を期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

DUK株は通常、収益後に穏やかな動きをするため、発表がインデックスに直接影響を与えることはないでしょう。 レポートが何を言っていても、それは公益事業部門の株式に影響を与える可能性があります。 肯定的な報告は、NextEra Energy、Incなどのセクターの他の株を引き上げる可能性があります。 (ニー）、ドミニオンエナジー社。 (NS）、またはセンプラ（SRE). それはまた影響を与える可能性があります 上場投資信託 （ETF）ステートストリートのユーティリティセクターETF（XLU）またはVanEck Vectors Uranium + Nuclear Energy ETF（NLR).