モデルナ（MRNA）オプショントレーダーが収益を押し上げる準備ができている

楽観的な投資家はModerna、Incの株価を値上げしました。 (MRNA）同社の第2四半期決算発表に先立ち、極端な範囲に。 一見すると、オプショントレーダーは前向きな動きの準備ができているように見えます。 コールオプション 購入されて プットオプション で販売されている 建玉. この異常なオプション活動は、MRNAがマイナスの収益の驚きをもたらす場合、価格行動に強い下降傾向を生み出す可能性があります。

かなりの数の購入されたコールオプションと販売されたプットオプションは、MRNAの未解決の利益のままであり、 オプションプレミアム 現在、異常に高いです。 取引量は、トレーダーが有利な収益レポートを見越してコールを購入し、プットを販売していることを示しています。 これらの賭けが解消された場合、MRNAの株価に予期せぬ下落圧力がかかる可能性があります。

収益が出た後の株価の方向性を正確に予測することは難しい。 しかし、株式の価格行動とオプション取引活動の比較は、MRNAの場合、 ネガティブなレポートを提供すると、同社の株価は大幅に下落し、 20日 移動平均 レポートの後。 これは、オプションの価格が上昇するために発生する可能性がありますが、予期しない悪いニュースがトレーダーを不意を突かれて株価を急速に下落させる可能性があります。

株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することにより、チャートウォッチャーは貴重な洞察を得ることができますが、この価格の振る舞いが起こった状況を理解することは不可欠です。 下のグラフは、8月火曜日の時点でのMRNA株の価格アクションを示しています。 3. これにより、収益発表につながる設定が作成されました。

今のトレンド

MRNA株の1か月の傾向は、株価がボラティリティ範囲の極限を押し上げていることを示しています。 主にS＆P 500に株式が追加され、 コロナウイルス。 過去1か月間、最低のMRNA株価は7月上旬に約215ドルでしたが、最高の株価は 株価は、8月初旬の2日前の史上最高値であるほぼ387ドルでした。 発表。

価格は、このチャートの技術調査で示されている上部領域の上部で終了しました。 研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています。 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、収益の前の週に価格が20日間の移動平均をはるかに上回った方法を強調するのに役立ちます。 MRNA株からのこの価格変動は、投資家が収益よりも非常に強気であることを意味します。

MRNAの価格トレンドが非常に高い範囲にとどまっているこの状況では、チャートウォッチャーはトレーダーと投資家の信頼が収益に向かって成長していることを認識することができます。 収益の前の週に、MRNAの株価が史上最高値に上昇したことは注目に値します。 そのため、チャートウォッチャーは、この動きが投資家の有利な収益への期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーが投資家のセンチメントについて意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーはかなりのマージンでプットよりもコールを好んでいます。 通常、このボリュームは、トレーダーがポジティブな収益レポートを期待していることを示唆しています。 ただし、このボリュームのコンテキストを理解する必要があります。

取引活動

オプショントレーダーは、MRNA株が極端な範囲に上昇し、オプションの価格を設定したことを認識しています 株式が今日から 8月 6、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、Moderna株が週末までにこの範囲内で閉じる可能性が38％であることを意味します。 赤いボックスは、発表時に価格が下がった場合に31％の確率でプットオプションの価格を表しています。

約286,000のプットと比較して、建玉には258,000を超えるコールオプションが含まれていることに注意する必要があります。 一見したところ、これはオプションの買い手がプットオーバーコールに偏っていたことを示しています。 ただし、プットオプションがあるため インプライドボラティリティ が下落している場合、トレーダーはこれらのオプションを購入するのではなく販売していると推測できます。 これは、オプショントレーダーが株価の上昇を期待していることを意味します。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、販売されているプットオプションの割合が高いため、期待がわずかに高くなっているだけであることがわかります。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されます。 この測定値は、相関性の高い強い領域を作成する傾向があります サポートと抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立った方向に曲がったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、以下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、下向きに実行するための十分なスペースがあることです。 これは、コール量がプット量を上回っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させる可能性があります。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、MRNA株は翌日1.65％上昇した後、翌日2.8％下落し、翌週も下落を続けた。 投資家は、この発表後、価格の異なる種類の動きを期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

ModernaはCOVID-19ワクチンの最大のプロバイダーの1つであり、S＆P 500への新規参入者であるため、その収益結果はインデックスに直接影響を与える可能性があります。 レポートの内容に関係なく、ヘルスケアセクターの株式に顕著な影響を与える可能性があります。 肯定的な報告は、ジョンソン＆ジョンソン（ジョンソン＆ジョンソン（JNJ）、ファイザー社。 (PFE）、またはEli Lilly and Company（LLY). それはまた影響を与える可能性があります 上場投資信託 （ETF）ステートストリートのS＆P 500インデックスETF（スパイ）およびインベスコのQQQトラストETF（QQQ).