フィッシャー変換インジケーターの定義
フィッシャートランスフォームインジケーターとは何ですか？
フィッシャートランスフォームは テクニカルインジケーター ジョンFによって作成されました。 価格をガウスに変換するEhlers 正規分布. このインジケーターは、最近の価格に基づいて、価格が極端に移動したときに強調表示されます。 これは、資産の価格のターニングポイントを見つけるのに役立つ場合があります。 また、トレンドを示し、トレンド内の価格の波を分離するのにも役立ちます。
重要なポイント
- フィッシャートランスフォームは、資産価格を正規化する技術指標であり、価格のターニングポイントをより明確にします。
- 一部のトレーダーは、潜在的な価格反転領域を示すために極端な測定値を探しますが、他のトレーダーはフィッシャートランスフォームの方向の変化を監視します。
- フィッシャー変換式は通常、価格に適用されますが、他の指標にも適用できます。
- 資産価格は正規分布ではないため、インジケーターを介して価格を正規化しようとすると、必ずしも信頼できるシグナルが得られるとは限りません。
フィッシャー変換インジケーターを理解する
フィッシャー変換を使用すると、トレーダーはガウス正規分布を作成できます。これにより、次のような通常の正規分布ではないデータが変換されます。 市場価格. 本質的に、変換はピークスイングを比較的まれなイベントにし、価格をより適切に特定するのに役立ちます 逆転 チャート上。
このテクニカル指標は、一般的に、主要なシグナルではなく、主要なシグナルを探しているトレーダーによって使用されます。 ラグインジケーター. フィッシャートランスフォームは、次のような他の技術指標にも適用できます。 相対力指数 （RSI）または移動平均収束発散（MACD）。
フィッシャートランスフォームフォーミュラ
フィッシャートランスフォーム=21∗ln(1−NS1+NS)どこ：ln 自然対数ですNS=価格を-1から1の間のレベルに変換する
フィッシャー変換を計算する方法
- 9つの期間などのルックバック期間を選択します。 これは、フィッシャー変換が適用される期間の数です。
- これらの期間の価格を-1から+1の間の値に変換し、Xに入力して、数式の括弧内の計算を完了します。
- 自然対数を掛けます。
- 結果に0.5を掛けます。
- 近い各期間が終了するたびに計算を繰り返し、最新の9期間の価格に基づいて最新の価格を-1から+1の間の値に変換します。
- 計算値は、前の計算値から加算/減算されます。
フィッシャートランスフォームインジケータートレーディングアプリケーション
フィッシャー変換インジケーターには制限がありません。つまり、極端な場合は長期間発生する可能性があります。 極端なものは、 資産 問題の。 一部のアセットでは、高い読み取り値が7または8であるのに対し、低い読み取り値は-4である場合があります。 別のアセットの場合、これらの値は異なる場合があります。
極端な読み取り値は、逆転の可能性を示しています。 これは、フィッシャートランスフォームの方向転換によって確認する必要があります。 たとえば、大幅な価格上昇とフィッシャートランスフォームが非常に高いレベルに達した後、 フィッシャートランスフォームは、価格が下がろうとしていることを示す可能性がある、またはすでに始まっている、より低くなり始めます ドロップ。
フィッシャートランスフォームは頻繁に 信号線 それに付属。 これは 移動平均 フィッシャー変換値の（MA）であるため、フィッシャー変換線よりもわずかに遅く移動します。 フィッシャートランスフォームがトリガーラインを横切ると、一部のトレーダーはトレードシグナルとして使用します。 たとえば、フィッシャートランスフォームが極端な高値に達した後にシグナルラインを下回った場合、それは電流を売るためのシグナルとして使用できます ロングポジション.
多くの指標と同様に、フィッシャーは多くの トレードシグナル、それらの多くは従うのに有益ではありません。 したがって、一部のトレーダーは、インジケーターを 傾向 分析。 たとえば、価格が全体的に上昇している場合は、フィッシャートランスフォームを売買シグナルに使用しますが、 ショートセル 信号。 一方、下降トレンドの間は、ショートセルのシグナルやいつカバーするかについてのアイデアに使用します。
フィッシャー変換インジケーター対。 ボリンジャーバンド®
これらの2つの指標はチャート上では非常に異なって見えますが、どちらも資産価格の分布に基づいています。
ボリンジャーバンド® 使用するという点で正規分布を使用します 標準偏差 価格が超過する可能性がある場合を示します。 一方、Fisher Transformは、ガウス正規分布を使用します。 フィッシャートランスフォームは価格チャートに個別のインジケーターとして表示され、ボリンジャーバンド®は価格の上にオーバーレイされます。
フィッシャー変換インジケーターの制限
指標は、ターニングポイントを識別しやすくすることを目的としていますが、ノイズが多い場合があります。 極端な測定値の後には必ずしも価格が逆転するわけではありません。 価格が横に動いたり、わずかに逆転したりすることもあります。
レベルは時間とともに変化する傾向があるため、極端と見なされるものも判断が難しい場合があります。 4つは何年もの間高レベルであるかもしれません、しかしそれから8つの読みが頻繁に現れ始めるかもしれません。
フィッシャートランスフォームの方向のすべての変化を見ると、価格の方向の短期的な変化を見つけるのに役立ちます。 ただし、これらの価格変動の多くは短命である可能性があるため、シグナルは資本化するには遅すぎる可能性があります。
資産価格は正規分布していないため、価格を正規化しようとすると本質的に欠陥があり、信頼できるシグナルが生成されない可能性があります。
