アダプティブプライスゾーンテクニカルインジケーターの説明

NS 適応価格帯、またはAPZは、 テクニカルインジケーター Lee Leibfarthによって開発され、ジャーナルTechnical Analysis of Stocks＆に最初に記載されました。 コモディティ（2006年9月号：「ターニングポイントの特定：適応価格での取引」 ゾーン"）。

APZはボラティリティベースの指標であり、価格チャート上に配置された一連のバンドとして表示されます。 トレンドのない不安定な市場で特に役立つAPZは、トレーダーが市場の潜在的なターニングポイントを見つけるのを支援するために作成されました。 この記事では、APZの背後にある計算と、考えられるいくつかのトレーディングアプリケーションについて説明します。

アダプティブプライスゾーンの計算

APZは、短期間の二重平滑化に基づいています 指数移動平均、またはEMAは、価格の変化に迅速に対応し、ラグを減らします。 別のEMAのEMAを使用して、反応の速い平均を作成します。 EMAは、指定されたルックバック期間の最新の価格データにより多くの重みまたは値を与えます。 これはとは異なります 単純移動平均、またはSMA。ルックバック期間のすべてのデータポイントに等しい重みを与えます。 EMAは最新の価格活動を強調しているため、現在の価格変動や市況の変化により迅速に対応することができます。 APZは、別の5期間EMAの5期間EMAの終値を使用します。

APZの計算の適応コンポーネントは、適応範囲を使用して測定することから得られます。 ボラティリティ. このボラティリティ値は、現在の最高値から現在の最低値を引いた5期間EMAの5期間EMAを計算することによって達成されます。

ボラティリティ値=（高–低）の5期間EMAの5期間EMA

次に、ボラティリティ値に偏差係数（たとえば、偏差係数2）を掛けて、上限と下限のバンドを作成します。 偏差係数は、バンドが平均価格から現れる距離に影響します。 偏差係数が高いほど価格はより緩く包含され、偏差値が低いほど価格に密接に追従します。 ボラティリティ値に特定の偏差係数を掛けると、ボラティリティ値が加算されて上位APZバンドが作成され、減算されて下位APZバンドが決定されます。

上限APZバンド=（ボラティリティ値*偏差係数）+ボラティリティ値

低いAPZバンド=（ボラティリティ値*偏差係数）–ボラティリティ値

使い方

APZ計算は、価格チャート上に表示される2つのバンドを形成します。 上部と下部のAPZバンドは、均一でも対称でもありません。 対照的に、APZによって形成されるバンドは、ボラティリティを考慮し、価格活動の変化が発生すると、形状と幅（相互の距離）が変化します。 一般に、APZの上限と下限の間の距離は、価格変動が大きくなると増加し、価格変動が減少している期間には縮小します。 したがって、広いバンドはボラティリティの増加を示し、狭いバンドはボラティリティが減少した期間を示します。 これを図1に示します。 e-miniラッセル2000 先物契約。

価格活動は主にAPZの範囲内にとどまる傾向があります。 価格がバンドの上または下を横切ると、統計平均から外れ、その結果、価格はバンド内の統計平均に戻る傾向があります。 これを念頭に置いて、APZはトレーダーが考えられるターニングポイントを特定するのに役立ちます。 APZの上位帯域では、価格がAPZ内に戻るための統計的なプルを持っているため、販売機会が発生します。 バンド; 価格が低いAPZバンドを下回ると、購入の機会が発生します。

トレーディングアプリケーション

APZインジケーターは、あらゆる市場またはチャート間隔に役立ち、不安定でトレンドのない市場に特に適しています。 APZを使用するための最も基本的な方法は、 ショートポジション （売り）価格がAPZの上限に違反している場合。 逆に、 ロングポジション （購入）価格が低いAPZバンドに違反した場合。 図2は、e-mini Russell2000先物契約の1分間のチャートを示しています。 黄色で強調表示された領域は、価格がAPZバンドの上または下を超えた場所を示しています。 これらのインスタンスは、違反が発生した価格バーに付けられた小さな青い点によってもマークされます。

APZは潜在的な売買の機会を確立するのに役立ちますが、スタンドアロンの取引システムとして使用できる容量は限られています。 APZバンドは対称的ではないため、トレーダーは取引ポジションを閉じるために利益目標やその他の資金管理手法を使用する必要があります。 言い換えれば、トレーダーは単に反対のシグナルがクローズしたりポジションを変更したりするのを待つべきではありません。

さらに、ほぼすべてのトレーディングインジケーターと同様に、別のインジケーターが確認に役立ちます。 買う また シグナルを売る. APZは不安定な市場に適しているため、次のようなトレンド測定指標は 平均方向性指数、またはADXは、 相対強度 トレンドの、それによってAPZ信号を確認または反論します。

ウェルズワイルダーによって作成されたADXは、トレーダーがトレンドが強さを失っている領域を特定するのに役立ち、したがって、価格がどこにあるかを確認するのに役立ちます 逆転 APZによって示されるように、発生する可能性があります。 ADXは、0から100のスケールで示されるトレンドの相対的な強さを測定し、通常、価格チャートの下に曲線として表示されます。 30未満のADXレベルと低下は、弱体化傾向を表しており、APZによって示される予想される価格逆転の機会を確認できます。 ADXレベルが30を超えているか上昇している場合、確認は行われず、APZ信号には注意が必要です。

図3は、APZインジケーターとADXインジケーターの両方を含むチャートを示しています。 ここで、ADX値は、価格がAPZバンドに浸透したすべてのインスタンスで30を超えたままです。 したがって、ADXは確認を提供しなかったため、これらの潜在的なエントリ信号は無視できます。

結論

APZテクニカル指標は、潜在的な市場の反転を見つける方法をトレーダーに提供します。 APZは不安定でトレンドのない市場で最高のパフォーマンスを発揮するため、トレーダーは 強いトレンドの期間中のトレードエントリーを回避するためのAPZと組み合わせたトレンド測定インジケーター 市場活動。

APZの入力は、特定の取引手段、チャート間隔（1日または5分など）および取引気質に対応するように調整可能です。 偏差設定はインジケーターに最大の影響を与え、値が小さいほど次のようになります 価格をより厳密に、値を大きくすると、APZの上限と下限の間でバウンスする余地が大きくなります。 バンド。

価格帯はトレーダーに人気のあるテクニカル指標です。 他のバンドと同様ですが、APZテクニカルインジケーターは、より高速な移動平均計算を使用して、APZがより迅速に応答できるようにします。 価格変動特に、不安定で動きの速い市場では。