半分散がデータを測定する方法

半分散とは何ですか？

半分散は、投資ポートフォリオの潜在的な下振れリスクを推定するために使用できるデータの測定値です。 半分散は、 分散 データセットの平均値または目標値を下回るすべての観測値の。 半分散は、平均よりも小さい値の偏差の2乗の平均です。

半分散を理解する

半分散の公式は

$\begin{array}{c}\text{半分散。}=\frac{1.}{\mathrm{NS。}}\times \underset{{\mathrm{NS。}}_{\mathrm{NS。}}<\text{平均。}}{\overset{\mathrm{NS。}}{\sum }}(\text{平均。}-{\mathrm{NS。}}_{\mathrm{NS。}}{)}^{2.}\\ \text{どこ：}\\ \mathrm{NS。}=\text{平均を下回る観測の総数。}\\ {\mathrm{NS。}}_{\mathrm{NS。}}=\text{観測値。}\end{array}$​半分散=NS1​×NSNS​<平均∑NS​(平均−NSNS​)2どこ：NS=平均を下回る観測の総数NSNS​=観測値​

半分散はあなたに何を伝えますか？

半分散はに似ています 分散、ただし、平均を下回る観測値のみが考慮されます。 セミバリアンスは、ポートフォリオまたは資産分析で有用なツールです。 下振れリスク.

その間 標準偏差 と分散はの尺度を提供します ボラティリティ、半分散は、資産の負の変動のみを調べます。 半分散は、平均を超える、または投資家の目標リターンを超えるすべての値を中和するためにポートフォリオが被る可能性のある平均損失を計算するために使用できます。

にとって リスク回避 投資家は、半分散を最小化することによって最適なポートフォリオの割り当てを決定することで、ポートフォリオの価値が大幅に低下する可能性を減らすことができます。

スプレッドシートで計算する

スプレッドシートプログラムを使用して半分散を計算するには：

• ポートフォリオ内のすべての収益で構成される列（たとえば、列A）を作成します。
• 列Aから平均を超えるすべてのリターンを削除します。
• 列Bで、平均から列Aに残っているリターンを引きます。
• 列Cで、差を2乗し、合計を求め、その合計を平均を下回るリターンの数で割ります。

スプレッドシートが異なれば機能も異なる場合があり、この計算を行うためのより簡単な方法やショートカットがあるものもあります。