MACDによるトレンド反転の発見

NS 移動平均収束発散 （MACD）インジケーターは、投資家やトレーダーが見つけようとする最も一般的なツールの1つです。 傾向 変化—市場の聖杯。

MACDは株式の 勢い そして、投資家が価格のターニングポイントを裏切る可能性のあるその勢いの変化を見つけるのを助けることができます。

勢いの性質

市場の勢いは、現実世界の勢いと似ています。 ボールを空中に投げると、コースが逆になって落下し始めるまで、ゆっくりとゆっくりと上昇します。 そして、同じことが市場にも当てはまります。

価格トレンドの変化の前には、ほとんどの場合、勢いの変化があります。これは、おそらくMACDインジケーターで最も簡単に検出できます。

MACDを理解する

MACDはGeraldAppelによって開発されました。その目標は、2つの間の関係を測定することによって勢いをグラフ化することでした。 指数移動平均 （インジケーターのデフォルト設定は12日と26日の平均です）。

2つの移動平均が発散している場合は、勢いが増しており、収束している場合は、勢いが弱まっています。 図1の黒で示されているように、2つの間の距離はいわゆるMACDラインでグラフ化されています。

勢いの変化を確認するために、9日間の指数関数 移動平均 として追加されます 信号線 （図1の赤い線）。 大まかに言えば、 買いシグナル MACDラインがシグナルラインの上を横切るときに発生し、売りシグナルはMACDラインがシグナルラインを下回ったときに発生します。 これらのシグナルを最適化する試みにおいて、長期シグナルの場合は12日と26日の移動平均、短期シグナルの場合は7日と18日の移動平均が理想的であることがわかりました。

MACDのチャネリング

絵を描く練習 トレンドライン 株価チャートは株価チャート自体と同じくらい古いです。 しかし、あなたが知らないかもしれないことは、2行MACDなどの指標にトレンドラインを描くこともできるということです。 描く サポート と 抵抗 レベルは、トレンドの勢いをより明確に把握できるアクションチャネルを作成します。

図2では、次のように作成して、株価のトレンドの強さを測定しました。 チャネル. チャネルを作成するには、下部を接続してサポートを描画し、MACDの上部を接続してリターンラインを決定します。

2008年11月と2009年2月に、MACDはより低い高値を作成しましたが、株価は同じ高値を作成しました。 これは呼ばれます 発散 株式が勢いを失っていることを投資家に伝えます。 投資家は選ぶことができます ショートポジション MACDラインが抵抗で跳ね返ったとき。 ショートポジションは 覆われている MACDラインがチャネルの下部でサポートに達したとき、またはチャネルが2009年4月末近くのように壊れたときの長期取引。

2008年7月に図3を見ると、MACDが安値を上げ、株価から逸脱していることに気付いたかもしれません。 この現象は発散と呼ばれ、逆転の可能性を示す最も強力なシグナルの1つです。 11月、MACDが大幅な高値を付けたときに反転が確認され、強気の勢いが高まっていることが示されました。

2009年1月、長期的な抵抗を打ち破ったとき、株価は真新しい高値を付けました。 しかし、MACDは勢いが確認されていないことを示しました 起こる. 株価が80ドル近くのサポートを確立しようとしたため、MACDは下落を続けました。 株式がサポートを破ったとき、MACDはサポートラインを破り、株式がそのサポートを維持しないことを確認しました 現在の価格 レベルと投資家は彼らの株を売るべきです。

結論

現在のトレンドの強さは、 チャネリング MACD。 MACDチャネルで測定された勢いの相違を探すことにより、トレンドの逆転を見つけます。 MACDを使用して売買シグナルを決定する クロスオーバー またはチャネルのラインで跳ね返ります。 これらのシグナルを実装して認識することを学ぶことは、投資家が短期および中期のトレンドを取引するときに利益を増やすのに役立ちます。