ボリンジャーバンドを使用してトレンドを測定する
ボリンジャーバンド®は、 テクニカル分析 株式、先物、通貨など、多くの市場のトレーダーによって広く使用されるようになりました。 1980年代にジョンボリンジャーによって作成されたバンドは、価格とボラティリティに関する独自の洞察を提供します。実際、BollingerBands®には、買われ過ぎの判断や 売られ過ぎ レベル、トレンドフォローツールとして、そしてブレイクアウトを監視するため。
重要なポイント
- ボリンジャーバンド®は、取引の開始点と終了点を決定するために使用される取引ツールです。
- バンドは、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を判断するためによく使用されます。
- 指標は価格とボラティリティに焦点を合わせ、他の多くの関連情報を無視するため、取引にバンドのみを使用することはリスクの高い戦略です。
- ボリンジャーバンド®はかなりシンプルな取引ツールであり、プロのトレーダーと在宅のトレーダーの両方に非常に人気があります。
ボリンジャーバンドの計算
ボリンジャーバンド®は3つのラインで構成されています。 より一般的な計算の1つは、20日を使用します 単純移動平均 （SMA）ミドルバンド用。 上のバンドは、中間のバンドを取り、1日2回加算することによって計算されます 標準偏差 その量に。 下のバンドは、中のバンドから1日の標準偏差の2倍を引いて計算されます。
ボリンジャーバンド®の公式は、次のもので構成されています。
ボル=MA(TP,NS)+NS∗σ[TP,NS]大胆な=MA(TP,NS)−NS∗σ[TP,NS]どこ：ボル=アッパーボリンジャーバンド大胆な=下ボリンジャーバンドMA=移動平均TP（通常価格）=(高い+低い+選ぶ)÷3NS=平滑化期間の日数NS=標準偏差の数σ[TP,NS]=最後の標準偏差 NS TPの期間
買われ過ぎと売られ過ぎの戦略
ボリンジャーバンド®を使用する際の一般的なアプローチは、買われ過ぎまたは売られ過ぎの市況を特定することです。 資産の価格がBollingerBands®の下限を下回った場合、価格はおそらく下落しすぎており、バウンスが原因です。 一方、価格が上限を上回った場合、市場はおそらく買われ過ぎであり、 プルバック.
買われ過ぎ/売られ過ぎの指標としてバンドを使用することは、 平均回帰 価格の。 平均回帰は、価格が平均または平均から大幅に逸脱した場合、最終的に平均価格に戻ることを前提としています。
ボリンジャーバンド®は、平均から逸脱した資産価格を特定します。
の 範囲限定 市場では、価格がボールの跳ね返りのように2つのバンド間を移動するため、平均回帰戦略がうまく機能する可能性があります。 ただし、BollingerBands®は常に正確な売買シグナルを提供するとは限りません。 たとえば、強いトレンドの間、インディケータが買われ過ぎまたは売られ過ぎのシグナルをすぐに点滅させる可能性があるため、トレーダーは動きの反対側にトレードを置くリスクを冒します。
これを改善するために、トレーダーは価格の全体的な方向を見て、それから トレードシグナル トレーダーをトレンドに合わせます。 たとえば、トレンドが下降している場合は、 短い 上のバンドがタグ付けされたときの位置。 必要に応じて下のバンドを出口として使用することもできますが、トレンドに逆行することになるため、新しいロングポジションは開かれません。
洞察力を高めるために複数のバンドを作成する
ジョン・ボリンジャーが認めたように、「バンドのタグはそれだけであり、タグであり、信号ではありません」。上部のボリンジャーバンド®のタグ（またはタッチ）は、それ自体ではありません。 シグナルを売る. 下のボリンジャーバンド®のタグは、それ自体では購入シグナルではありません。 多くの場合価格 できる と NS 「バンドを歩きなさい。」 これらの市場では、「トップを売る」または「ボトムを買う」ことを継続的に試みるトレーダーは、一連の耐え難いことに直面しています。 ストップアウト、またはさらに悪いことに、価格が元のエントリからどんどん離れていくにつれて、増え続ける損失。
おそらく、ボリンジャーバンド®と取引するためのより便利な方法は、トレンドを測定するためにそれらを使用することです。
基本的に、BollingerBands®は偏差を測定します。そのため、インジケーターは傾向の診断に非常に役立ちます。 2セットのBollingerBands®を生成することにより、1セットは「one 標準偏差「」と「2つの標準偏差」の典型的な設定を使用するもう1つは、まったく新しい方法で価格を見ることができます。 これをボリンジャーバンド®「バンド」と呼びます。
たとえば、下のグラフでは、価格が平均から離れた上位のBollingerBands®+ 1SDと+ 2SDの間にある場合は常に、傾向が上昇していることがわかります。 したがって、そのチャネルを「購入ゾーン」として定義できます。 逆に、BollingerBands®–1 SDおよび–2 SD内の価格チャネルの場合、それは「販売」にあります。 最後に、価格が+ 1SDバンドと-1SDバンドの間で蛇行している場合、それは本質的にニュートラルな状態にあり、未知の状態にあると言えます。 地域。
ボリンジャーバンド®は、価格の拡大と縮小に動的に適応します。 ボラティリティ 増減します。 したがって、バンドは自然に拡大および縮小します。 価格アクション、非常に正確なトレンドエンベロープを作成します。
トレンドトレーダーとフェーダーのためのツール
ボリンジャーバンド®「バンド」の基本的なルールを確立したので、この技術ツールを両方でどのように使用できるかを示すことができます。 トレンドトレーダー 勢いを利用しようとする人とトレンドから利益を得るのが好きなフェードトレーダー 倦怠感 または逆転。 上のチャートに戻ると、価格が「買いゾーン」に入ると、トレンドトレーダーがどのように長くポジションするかがわかります。 彼ら その後、BollingerBand®の「バンド」が移動の価格アクションのほとんどをカプセル化するため、取引を継続することができます。 より高い。
出口点に関しては、答えは個々のトレーダーごとに異なりますが、1つの合理的な可能性は、 キャンドル ローソク足チャートでは赤くなり、体の75％以上が「購入ゾーン」の下にありました。 75％のルールを使用すると、その時点で価格は明らかにトレンドから外れていますが、なぜろうそくを赤くするように主張するのですか？ 2番目の条件の理由は、トレンドトレーダーが 取引終了時に「買いゾーン」にスナップバックする下落への素早い動きによるトレンド 限目。
次のチャートで、トレーダーがほとんどの動きにとどまることができる方法に注意してください 上昇傾向、価格が開始したときにのみ終了します 統合する 新しい範囲のトップに。
ボリンジャーバンド®の「バンド」は、価格の変化を特定するのに役立つことでトレンドの枯渇を利用したいトレーダーにとっても価値のあるツールです。 ただし、注意してください 逆トレンド トレンドはしばしばいくつかの試みを行うため、取引にははるかに大きな許容誤差が必要です。 継続 逆転する前に。
下のグラフでは、 フェード-BollingerBand®「バンド」を使用するトレーダーは、トレンドの弱さの最初のヒントをすばやく診断できます。 価格がトレンドチャネルから下がるのを見て、フェーダーは上部のボリンジャーバンド®の次のタグをショートすることによってボリンジャーバンド®の古典的な使用を決定するかもしれません。
は ストップロス ポイント、ストップをすぐ上に置く 高く振る 買い手がトレンドを拡大しようとするため、価格は最近のトップで多くの進出をすることが多いため、トレーダーが停止することを実質的に保証します。 代わりに、「無人地帯」エリアの幅（+1から-1 SDの間の距離）を測定し、それを上位バンドに追加することが賢明な場合があります。 市場のボラティリティを使用してストップロスレベルを設定することにより、トレーダーはストップを回避し、価格が下落し始めた後もショートトレードを続けることができます。
ボリンジャーバンドスクイーズ戦略
ボリンジャーバンド®で使用するもう1つの戦略は、スクイーズ戦略と呼ばれます。 価格が積極的に動いていて、タイトな統合で横に動き始めたときに、スクイーズが発生します。
トレーダーは、上限と下限のバンドが近づくため、資産の価格がいつ統合されるかを視覚的に識別できます。 これは、資産のボラティリティが低下したことを意味します。 統合期間の後、価格は多くの場合、どちらの方向にも大きく変動します。理想的には大量の場合です。 ブレイクアウトのボリュームの拡大は、トレーダーが自分のお金で投票していることを示しています。 起こる 方向。
価格が上限または下限を突破すると、トレーダーはそれぞれ資産を購入または売却します。 ストップロス注文は、伝統的に、ブレイクアウトの反対側の統合の外側で行われます。
ボランジェ対。 ケルトナー
ボリンジャーバンド®と ケルトナーチャンネル 異なるが類似した指標です。 違いを簡単に見てみましょう。どちらが好きかを決めることができます。
ボリンジャーバンド®は原資産の標準偏差を使用しますが、ケルトナーチャネルは 平均真の範囲 （ATR）、これは証券の取引範囲に基づくボラティリティの尺度です。 バンド/チャネルの作成方法を除けば、これらのインジケーターの解釈は一般的に同じです。
1つの技術的指標は他よりも優れていません。 これは、採用されている戦略に最適な方法に基づいた個人的な選択です。
Keltner Channelsは標準偏差ではなく平均真の範囲を使用するため、BollingerBands®を使用する場合よりもKeltnerChannelsで生成される売買シグナルが多く見られるのが一般的です。
結論
ボリンジャーバンド®には、次の用途を含め、複数の用途があります。 買われ過ぎと売られ過ぎのトレードシグナル. トレーダーは複数のバンドを追加することもできます。これは、価格変動の強さを強調するのに役立ちます。 バンドを使用する別の方法は、ボラティリティの収縮を探すことです。 これらの収縮の後には、通常、大幅な価格ブレイクアウトが続きます。 音量. ボリンジャーバンド®をケルトナーチャンネルと混同しないでください。 2つの指標は似ていますが、まったく同じではありません。
