ボリューム加重平均価格(VWAP)インジケーター
ボリューム加重平均価格(VWAP)とは何ですか?
ボリューム加重平均価格(VWAP)は 取引基準 両方に基づいて、証券が1日を通して取引した平均価格を与えるトレーダーによって使用されます 音量 と価格。 トレーダーに証券のトレンドと価値の両方についての洞察を提供するため、これは重要です。
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重要なポイント
- ボリューム加重平均価格(VWAP)は、日中チャート(1分、15分など)に1本の線として表示されます。 移動平均 見えます。
- 小売業者や専門業者は、日中の傾向を判断するための取引ルールの一部としてVWAPを使用できます。
ボリューム加重平均価格(VWAP)の式は次のとおりです。
VWAPは、すべての取引で取引されたドル(価格に取引された株式数を掛けたもの)を合計し、取引された株式の総数で割ることによって計算されます。
VWAP=∑音量∑価格*ボリューム
ボリューム加重平均価格(VWAP)の計算方法
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ボリューム加重平均価格
VWAPインジケーターをチャートに追加すると、すべての計算が完了します。 VWAPを自分で計算するには、次の手順に従います。 5分のチャートを想定します。 使用される日中の時間枠に関係なく、計算は同じです。
- その日の最初の5分間に株式が取引された平均価格を見つけます。 これを行うには、を追加します 高、低、および閉じる、次に3で除算. これにその期間のボリュームを掛けます。 結果をスプレッドシートのPV列に記録します。
- PVをその期間のボリュームで割ります。 これにより、VWAP値が得られます。
- 1日を通してVWAP値を維持するには、各期間のPV値を前の値に追加し続けます。 この合計をその時点までの合計ボリュームで割ります。 スプレッドシートでこれを簡単にするには、累積PVと累積ボリュームの列を作成します。 これらの累積値は両方とも互いに除算されてVWAPが生成されます。
ボリューム加重平均価格(VWAP)は何を教えてくれますか?
大規模な機関投資家と ミューチュアルファンド VWAP比率を使用して、市場への影響をできるだけ少なくして、株式の出入りを支援します。 したがって、可能であれば、金融機関はVWAPより下で購入するか、VWAPより上で販売しようとします。 このようにして、彼らの行動は価格を平均から遠ざけるのではなく、平均に向かって押し戻します。
トレーダーは、トレンド確認ツールとしてVWAPを使用し、それを中心に取引ルールを構築できます。 たとえば、価格がVWAPを上回っている場合、ロングポジションを開始することを好む場合があります。 価格がVWAPを下回っている場合、彼らは開始することを好むかもしれません ショートポジション.
ボリューム加重平均価格(VWAP)と単純移動平均の違い
チャートでは、VWAPと移動平均は同じように見える場合があります。 これらの2つの指標は異なるものを計算しています。
VWAPは、価格にボリュームを掛け、合計ボリュームで割った合計を計算しています。
単純な移動平均は、合計することによって計算されます 終値 特定の期間(たとえば10)にわたって、それを期間の数で除算します(10)。 ボリュームは考慮されていません。
ボリューム加重平均価格(VWAP)の使用の制限
VWAPは1日の指標であり、新しい取引日の開始時に再開されます。 何日にもわたって平均VWAPを作成しようとすると、上記のように実際のVWAP読み取り値から平均が歪む可能性があります。
一部の金融機関は、証券の価格がVWAPを下回っているときに購入したり、上回ったときに売却したりすることを好む場合がありますが、考慮すべき要素はVWAPだけではありません。 強い上昇トレンドでは、価格はVWAPをまったく下回らずに、またはたまにしか下がらずに、何日も上昇し続ける可能性があります。 したがって、価格がVWAPを下回るのを待つことは、価格が急速に上昇している場合、機会を逃すことを意味する可能性があります。
VWAPは履歴値に基づいており、本質的に予測品質や計算はありません。 VWAPはその日の始値範囲に固定されているため、インジケーターは日が進むにつれてラグを増やします。 これは、330分後の1分間のVWAP計算の方法で見ることができます( 典型的な取引セッション)は、取引終了時の390分の移動平均に似ていることがよくあります 日。
よくある質問
ボリューム加重平均価格(VWAP)とは何ですか?
ボリューム加重平均価格(VWAP)は、証券のボリュームに合わせて調整された平均価格を示す測定値です。 これは、証券の取引の合計金額を、その期間中の取引量で割って計算されます。 具体的には、VWAPの計算式は次のとおりです。
VWAP=∑音量∑価格*ボリューム
ボリューム加重平均価格(VWAP)が重要なのはなぜですか?
VWAPは、時間の経過とともに証券の価格の平滑化された表示を見たいトレーダーによって使用されます。 それはまた彼らの取引が彼らが売買しようとしている証券の価格を動かさないことを保証する必要があるより大きなトレーダーによって使用されます。 たとえば、ヘッジファンドは、証券の価格が人為的に高騰するのを避けるために、証券のVWAPを超える価格で買い注文を送信することを控える場合があります。 同様に、VWAPをはるかに下回る注文を送信しないようにして、販売によって価格が下がらないようにすることもできます。
ボリューム加重平均価格(VWAP)と単純移動平均の違いは何ですか?
VWAPのように、 単純移動平均 トレーダーに、証券の最近の価格トレンドのボラティリティの少ないビューを提供します。 ただし、VWAPとは異なり、単純移動平均では、その証券の取引量のレベルは考慮されません。 これは、VWAPが毎日の価格変動を、その日に発生するボリュームの量で重み付けするためです。 一方、単純移動平均は、すべての取引日が同じレベルであると暗黙的に想定しています。 音量。