プレミアストキャスティクスの説明

最高のストキャスティクス（PSO）は、 ストキャスティクス. PSOは、ニュートラル値をゼロで登録するように正規化されているという点で異なります。その結果、最近の短期的な価格変動に対する感度が高くなります。

さらに、PSOは以下を使用して計算されます。 ダブル指数移動平均 これにより、市場の変化に対してよりスムーズで均一な対応が可能になります。 以下のチャートは、2つのストキャスティクスが市場の変化に対してどのように異なる反応を示すかを示しています。

PSOの歴史

PSOはによって最初に導入されました テクニカルアナリスト ジャーナルTechnicalAnalysis of Stocks＆Commoditiesの2008年8月号のLeeLeibfarth。ストキャスティクスは、トレーダーや投資家がトレンドの変化が起こりそうな領域を特定するのを助けるために長い間使用されてきました。 Leibfarthは、標準のストキャスティクスオシレーターの長所を活用すると同時に、市場活動への反応性を高めるためにPSOを開発しました。 その結果、潜在的なトレンド変化の早期シグナルを提供するより高速なインジケーターが得られます。

PSOの計算

PSOの計算を検討する前に、標準的なストキャスティクスの背後にあるロジックを理解しておくと役立ちます。 古典的なストキャスティクスは価格を測定します 勢い 取引商品の現在の価格を、ルックバック期間（価格データが収集される期間の数）で指定された価格範囲と比較することによって。 たとえば、範囲が60ドルから70ドルの間で、現在の価格が67.50ドルの場合、価格は範囲の75％になります。

ストキャスティクスの目標は、価格がどこにあるかを把握し、価格がどこに向かっているのかを予測することです。 これは、価格が バー 彼らの高値または安値の近くで閉じています。 価格がバール高値に近づいているとき、それは 上昇傾向 市場。 逆に、価格がバール安値に近づいているとき、それは 下降トレンド 市場。 標準ストキャスティクスオシレーター（％K）の主な値の基本的な計算は次のとおりです。

$\begin{array}{c}\text{％K。}=1.0.0.\times \left[\frac{\text{NS。}-{\text{L。}}_{\mathrm{NS。}}}{{\text{NS。}}_{\mathrm{NS。}}-{\text{L。}}_{\mathrm{NS。}}}\right]\\ \text{どこ：}\\ \text{NS。}=\text{最新の終値。}\\ \mathrm{NS。}=\text{ルックバック期間。}\\ {\text{L。}}_{\mathrm{NS。}}=\text{の低。}\mathrm{NS。}\text{以前の価格バー。}\\ {\text{NS。}}_{\mathrm{NS。}}=\text{同じ期間中の最高価格。}\mathrm{NS。}\text{限目。}\end{array}$​％K=100×[NSNS​−LNS​NS−LNS​​]どこ：NS=最新の終値NS=ルックバック期間LNS​=の低 NS 以前の価格バーNSNS​=同じ期間中の最高価格 NS 限目​

プレミアストキャスティクスオシレーターは、を適用することにより、標準ストキャスティクスオシレーターを正規化します。 ％K値の5期間の二重指数平滑化平均、結果として1の対称スケール -1に。 したがって、PSOの計算は次のようになります。

$\begin{array}{c}\text{PSO。}=\frac{\text{指数値（S）}-1.}{\text{指数値（S）}+1.}\\ \text{どこ：}\\ \text{NS。}=\text{5期間の二重平滑化指数EMA。}\left(\right(\%\text{K。}-5.0.)\times .1.)\\ \text{％K。}=\text{8周期のストキャスティクス。}\end{array}$​PSO=指数値（S）+1指数値（S）−1​どこ：NS=5期間の二重平滑化指数EMA((%K−50)×.1)％K=8周期ストキャスティクス​

PSOの解釈

PSOは、しきい値レベルを表す4本の水平線を持つ曲線として表示されます。 これらのしきい値レベルはカスタマイズ可能です。 つまり、レベルはユーザーが個々の取引スタイルや商品に適応するように変更できます。 次の図は、価格チャートの下のサブチャートに表示されるPSOを、4つの異なるしきい値レベルで示しています。

しきい値レベルは、市場が存在する領域を特定するために使用できるため、指標にとって重要です。 逆転 発生することが予想されます。 曲線が上下に蛇行すると、しきい値レベルの上下を横切ります。 最上部と最下部の「外側」のしきい値は、極値、つまり次の領域を表します。 買われ過ぎ （トップライン）または 売られ過ぎ （一番下の行）。 PSOが上限より上または下限より下に移動すると、価格は下落すると予想されます。

「内側の」しきい値はゼロラインの近くに配置され、スポットするための移行領域として利用できます。 引き戻し と短期的な逆転。 PSOが買われ過ぎと売られ過ぎの領域から戻ると、価格はゼロラインに向かって加速し、逆転する傾向があります。 この移行領域（内側のしきい値の間）は、短期間の逆転を見つけるのに役立ちます。

PSOとの取引

PSOは、市場の方向性の変化を予測するために使用できます。 しきい値レベルが表示される場所を変更する機能により、PSOはさまざまな取引スタイルに適応できます。 PSOは簡単にに組み込むことができます 逆トレンド型戦略 市場の方向性の変化を識別するために使用されるためです。 以下は、各トレーダーまたは投資家が自分のニーズに合わせて指標を調整する必要があることを理解した上で、PSOの推奨される使用法です。

外側のしきい値の設定

PSOが外側の限界を超えて戻ったときに、外側のしきい値の設定が形成されます。 前述のように、価格は引き下げられ、買われ過ぎまたは売られ過ぎの地域に戻る傾向があります。 これは良いものを提供することができます エントリーポイント に：

• 長く行く PSOがすでにしきい値を超えた後、上限しきい値（この例では0.9）を下回ったとき。 価格が極端な買われ過ぎの領域に戻る場合、短期的な逆転が発生する可能性があります。
• 短くする PSOがすでに下限しきい値を超えた後、下限しきい値（この場合は-0.9）を超えたとき。 繰り返しになりますが、価格がさらに下落するため、短期的な逆転が発生する可能性があります。

内部しきい値の設定

PSOが外側のしきい値から来て、中心（ゼロ）ラインに向かって加速するときに識別できる内側のしきい値の設定。 これは、次のような機会をもたらす可能性があります。

• 長く行く PSOが買われ過ぎの領域（この例では0.9）から来て、内側のしきい値レベル（この例では0.2）を超えたとき。 外側のしきい値設定とは異なり、PSOは設定をトリガーするためにしきい値レベルを再度超える必要はありません。
• 短くする PSOが売られ過ぎの領域（上の図では-0.9）から内側のしきい値レベル（この例では-0.2）に戻ったとき。 （注：Go Shortの例は上に示されていません。）

上のグラフは、外側と内側の両方のしきい値の例を使用して、長い設定が強調表示されたグラフを示しています。 ショートトレードの場合、ロジックを逆にすることができます。 PSOは戦略ではなく、トレーダーまたは投資家のツールボックスの一部として使用できる指標であることに注意してください。 他の市場分析ツールと同様に、この指標は各トレーダーのスタイルと好みの取引手段に合うように最適化する必要があります。

結論

古典的なストキャスティクスオシレーターは、1950年代から、市場が方向を変える可能性のある領域を予測するためにトレーダーや投資家によって使用されてきました。 クラシックで最高のストキャスティクスは、価格バー内で発生する価格変動に基づいています 市場がどちらの方向に向かっているのかを判断するために、バーが高値または安値の近くで閉じているかどうかを判断します。

最高のストキャスティクスオシレーターは、トレーダーや投資家が決定するのに役立つ、よりスムーズで反応の速いストキャスティクスを作成します 方向転換の可能性が高い領域（標準的な確率論よりも早く）により、参加者は 動く。