Excelで決定係数をどのように計算しますか？

R-Squaredとは何ですか？

金融の世界では、 決定係数 のパーセンテージを表す統計的尺度です ファンドの または セキュリティの の動きで説明できる動き 基準 索引。 相関が独立変数と従属変数の間の関係の強さを説明する場合、 決定係数は、1つの変数の分散が2番目の変数の分散をどの程度説明するかを説明します 変数。 R-squaredの式は、単純に相関2乗です。

R-Squaredのよくある間違い

最初の最も一般的な間違いは、+ /-1に近づく決定係数が統計的に有意であると想定することです。 +/- 1に近づく読み取り値は、実際の統計的有意性の可能性を確実に高めますが、さらにテストしないと、結果だけに基づいて知ることは不可能です。 統計的検定はまったく単純ではありません。 いくつかの理由で複雑になる可能性があります。 これに簡単に触れると、相関（したがって決定係数）の重要な仮定は、変数が独立しており、それらの間の関係が線形であるということです。 理論的には、これらのクレームをテストして、相関計算が適切かどうかを判断します。

2番目によくある間違いは、データを共通の単位に正規化するのを忘れることです。 2つの相関（または決定係数）を計算している場合 ベータ版、その後、単位はすでに正規化されています：単位は ベータ. ただし、相関させたい場合 株式、株価の変化ではなく、収益率に正規化することが重要です。 これは、投資の専門家の間でさえ、非常に頻繁に起こります。

にとって 株価 相関（または決定係数）では、基本的に2つの質問をします。 戻る 特定の期間にわたって、その差異は別の差異とどのように関連していますか 証券 同じ期間の差異？ 2つの証券は、リターンが過去52週間の毎日の変化率である場合、高い相関（またはR-squared）を持つ可能性がありますが、リターンが過去52週間の毎月の変化である場合、低い相関があります。 どちらがいいですか"？ 完璧な答えは本当にありません、そしてそれはテストの目的に依存します。

Excelで決定係数を計算する方法

Excelで決定係数を計算する方法はいくつかあります。

最も簡単な方法は、2つのデータセットを取得し、組み込みの決定係数式を使用することです。 もう1つの方法は、相関関係を見つけて2乗することです。 両方を以下に示します。