米国市場に対する短期賭けは、不安定な8月に27億ドル上昇

スパイダーS＆P 500 ETF（スパイ）は、S＆P 500インデックスを追跡しており、ボラティリティのあるETFショートサイド活動に関するS3 Partnersのレポートによると、わずか3週間で26億8000万ドルの追加株式がショートしました。

8月21日に発行されたレポートによると、SPY上場投資信託は引き続き最大規模です。 ポートフォリオヘッジビークルの空売り総額は403億ドルで、空売り比率はフロートの割合です。 15.48％で。 米国市場のボラティリティが高まった時期に、SPYの追加の必要性が高まりました デルタヘッジ、メモによると。 米中貿易戦争が迫る中、アナリストはより慎重になり、市場ウォッチャーは経済成長の鈍化、評価の高騰、その他の懸念を挙げている。

空売りも今月、iシェアーズiBoxxハイイールド債債券ETF（HYG）、iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF（LQD）、iシェアーズ20年以上の国債ETF（TLT）、およびバンガードトータルボンドマーケットETF（BND）空売りで15億ドルの増加が見られます。

金融テクノロジーおよび分析会社は、現在のトップに債券ETFが1つ少ないものの、 20の最も空売りされたETFランキング、残っている5つの空売り比率は1月のトップ20の6つより8億5700万ドル大きい。

ショートカバー、またはオープンショートポジションを閉じるために証券を買い戻す慣行は、月の最初の3週間はほとんど活動しませんでした。 インベスコのQQQナスダック100ETF（QQQ）8月21日までの3週間で、1億7,400万ドルの純ショートカバーでグループをリードしました。 中国を拠点とする3つのETFは、8月に1億2,100万ドルの短期投資を行いました。 この空売りでは、純空売り比率が16％減少して6億2800万ドルになりました。

次は何ですか？

8月には通常よりも多くの投資家が米国市場に賭けているが、先週の市場は上昇した。 景気後退の可能性への懸念が和らぎ、FRBがハト派のスタンスに固執したため、米国株式は反発を続けました。 米国の株式もまた、米国が中国の通信会社HuaweiTechnologiesに一時的な猶予期間を延長することに合意したという発表によって後押しされた。

によると

S3、先週は9,500万株のショート株がカバーされ、70億ドル強に相当します。 「今週の市場が上昇したため、株式のショートセラーはうまくいかず、97.4億ドルの損失を出しました。 平均空売り総額8,204億ドル、-1.19％の時価評価損」と述べた。 23ノート。

とはいえ、特に貿易戦争の激化を考えると、良い時期が長く続くかどうか確信が持てない人もいます。 アメリベット証券の米国金利責任者であるグレゴリー・ファラネッロ氏は、次のように述べています。 CNBC. 「少し休憩しているだけですが、料金の引き下げが終わったとは完全には確信していません。」