市場指標と特定の株式の間の相関を計算するにはどうすればよいですか？

相関係数を計算して、市場指標、株式、または数値で追跡できるその他の変数であるかどうかに関係なく、任意の2つの変数間の相関を見つけます。 統計では、相関は共分散のスケーリングされたバージョンであり、変数が正または逆に関連しているかどうかを測定します。 相関は非常に重要な概念です テクニカル株式市場分析、価格パターンの仕組みを推測することができるため。

相関関係を理解する

次のような市場指標を想定します。 総個人消費、特定の株の価格が上がると同時に上昇する傾向があります。 両方の変数は時間の経過とともに同じ方向に移動する傾向があるため、正の相関があると言われます。 総個人消費が増加したときに株価が下落する傾向がある場合、2つの変数は逆相関します。 ただし、相関は因果関係と同義ではありません。

相関は、相関係数によって測定されます。 相関係数は常に+1.0（完全に正の相関）から-1.0（完全に負の相関）の間の値を返します。 相関係数がゼロの場合、予測力はなく、テクニカルアナリストにはほとんど役に立ちません。

相関係数の計算

相関係数を見つけるには、いくつかの異なる方法があります。 すべての相関係数式には 時系列 検討中の変数のデータ。 の適切なデータを取得する 市場指標 と特定の株式の価格。

相関を計算する最も簡単な方法は、Excelの= CORREL（）関数などのある種のソフトウェアを使用することです。 ただし、これらのツールがなくても計算を実行できます。 最も数学的に適切な方法は、2つの変数の共分散と各変数の標準偏差を見つけてから、次の式を使用することです。

$\begin{array}{c}\text{相関係数。}=\frac{\mathrm{NS。}\mathrm{O。}\mathrm{V。}}{\mathrm{NS。}\mathrm{NS。}\mathrm{NS。}\mathrm{NS。}\times \mathrm{NS。}\mathrm{NS。}\mathrm{NS。}\mathrm{NS。}}\\ \text{どこ：}\\ \mathrm{NS。}\mathrm{O。}\mathrm{V。}=\text{市場指標、株価。}\\ \mathrm{NS。}\mathrm{NS。}\mathrm{NS。}\mathrm{NS。}=\text{市場指標の標準偏差。}\end{array}$

​相関係数=NSNSNSNS×NSNSNSNSNSOV​どこ：NSOV=市場指標、株価NSNSNSNS=市場指標の標準偏差​

各変数の共分散と標準偏差を見つけることは、時間のかかる複雑なプロセスになる可能性があります。 ただし、ほとんどの計算機と一部のソフトウェアは、これらの機能も実行できます。