ボルテックスインジケーターの取引戦略を理解する

スイス 市場技術者 EtienneBotesとDouglasSiepmanが 渦インジケーター （VI）雑誌の2010年1月号 株式と商品のテクニカル分析。 それ以来、この技術ツールは信頼できるものとして注目を集めています トレンドフォロー 驚くほど正確に生成できるインジケーター 買う と シグナルを売る.

ただし、渦インジケーターの可能性を完全に評価するには、さらに数年の市場テストと経験が必要になる場合があります。 ここでは、渦の取引戦略を詳しく見ていきます。

ボルテックスインジケーターとは何ですか？

渦インジケーターは2つの振動線をプロットします。1つは正のトレンドの動きを識別し、もう1つは負の価格の動きを識別します。 ライン間のクロスは、最もダイナミックなトレンドアクションをより高くまたはより低くキャプチャするように設計された売買シグナルをトリガーします。 インジケーターにはニュートラルな設定はありません。これは常に強気または弱気のバイアスを生成します。 あなたは完全な渦インジケーターの計算を見つけることができます ここ.

インジケーターの構築は、過去2日間または期間の高値と安値を中心に展開します。 現在の高値から前の安値までの距離は正を示します トレンドの動き、現在の安値と前の高値の間の距離は負のトレンドの動きを示します。 強い正または負のトレンドの動きは2つの数値の間の長さが長くなり、弱い正または負のトレンドの動きは短い長さを示します。

読み取り値は通常、14の連続した期間にわたってキャプチャされ（技術者は任意の長さを選択できます）、Jを使用して調整されます。 ウェルズワイルダーの 真の範囲. 結果は価格の下に実線で掲載されます バー、 その間 クロスオーバー 他のトレンドフォロー指標と比較して、有効な トレーディングシグナル. トレーダーは、渦インジケーターをスタンドアロンの信号発生器として使用できますが、重大な信号発生器に対して脆弱であることに注意してください。 ホイップソー と 誤った信号 混雑した市場や混合市場で。

他の指標との相乗効果

ボルテックスインジケーターをより長い期間に調整すると、ホイップソーの頻度は低下しますが、正または負のクロスオーバーが遅延します。 一方、長さを短くすると、多くのクロスオーバーが発生し、大きなトレンドの動きを生成できなくなります。 原則として、 高ベータ 証券は短期的な設定によく反応し、動きの遅い証券は長期的な設定によく反応します。

ボルテックスインジケーター信号を他のトレンドフォローツールと比較することで、インジケーターの信頼性を向上させることができます。 基礎となる数学は、と多くの類似点を示しています ワイルダーの平均方向指数（ADX）、 NS 負の方向指示器（-DI） そしてその 正の方向指示器（+ DI）.

これらの計算は、複雑なクロスオーバーをトリガーする3つの線に変換されます。 ボルテックスインジケーターとは異なり、ワイルダーのシステムは、トレーダーにパットに立つか、露出を避けるように指示するニュートラルな読み取り値を発行できます。

移動平均収束発散（MACD） 分析は、渦インジケーターとの完全な適合を提供します。 3つの移動平均を使用した構造により、同じ欠陥データをキャプチャする複数のインジケーターによってトリガーされる誤った読み取り値が低くなります。 でプロットした場合 ヒストグラム、インジケーターは驚くほど少ない誤信号を生成するため、ノイズが多くホイップソーが発生しやすい渦インジケーターの完璧なパートナーになります。

相乗効果 取引戦略 資本を投入する前に、渦指標および他の指標で同情的な買いまたは売りシグナルを探す単純なプロセスを使用します。 課題には2つの形式があります。1つは、回避するためにデータソースに大きな違いがある必要があることです。 欠陥のある情報を複製し、第2に、指標期間は、に焦点を合わせるために実験と微調整が必​​要です。 意図されました 開催期間、短期、中期、長期のいずれであっても。

トレンドが示すため、指標期間を磨くこの最後のステップは非常に重要です 時間枠 独立性。同じセキュリティで複数の上昇トレンドと下降トレンドを異なる時間セグメントで進化させることができます。 これ フラクタル動作 渦インジケータがトレンドアクティビティの1つのセグメントを監視し、2番目のインジケータが2番目のセグメントを監視している場合、誤った読み取り値が生成されます。 トレーダーは、インジケーターのペアがさまざまな商品でさまざまな時間枠でどのように相互作用するかを監視することにより、試行錯誤を通じてこの欠陥を克服できます。 特にMACDの場合、設定をそのままにして、代わりに渦インジケーターの周期を微調整するのが最善の場合がよくあります。

ボルテックスインジケーター取引戦略

渦インジケーターを紹介した2010年の記事で、著者のBotesとSiepmanは、誤ったシグナルを除外して制限するように設計された渦インジケーターの取引戦略について説明しました。 強気または弱気のクロスオーバーの日の極端な高値または安値が意図されたものになります エントリー価格、長いまたは短い。 これらのレベルは、シグナルの日にヒットしない可能性があり、 良い-キャンセルされるまでの購入または販売注文 必要に応じて、複数のセッションで使用できます。

クロスオーバー時に配置された場合、極端な高値または低値がストップおよびリバースアクションレベルになります。 この戦略では、 ショートセール 正のクロスオーバーに続いて価格が極端な高値に戻ると、カバーされてロングサイドに反転しますが、 ロングポジション 負のクロスオーバーに続いて価格が極端な安値に戻った後、売りに出され、ショートセールに戻されます。

また、これらのエントリフィルターを他のフィルターと組み合わせることをお勧めします 危機管理 を含む技術 トレーリングと利益保護 止まる. これらの保護措置は、大きな勢いを集めることができなくても、根底にあるトレンドの利益を最大化しながら、誤ったシグナルの発生率を低下させます。 ただし、このアプローチでは周期の長さを処理できず、所定の保持周期に調整されるまで誤った信号の波がトリガーされ、その後完全にトリガーされます。 バックテスト済み.

例1：マイクロソフト

Microsoft Corporationの履歴データを使用してみましょう（MSFT）渦インジケータをテストします。 下のグラフでわかるように、Microsoftの株式は 狭い範囲 2014年3月。 これにより、トレーダーは収益性の高いものを探すようになりました 起こる.

渦指標に続いて、3月14日に買いシグナルがありましたが、価格は極端をはるかに下回って引けました 日中高 1株あたり38.13ドル。 トレーダーは、証券がそのトリガー価格に戻ったときに実行される、キャンセルされるまでのグッド（GTC）買い注文を設定します。

3月17日、価格は完璧なタイミングで戻り、ブレイクアウトを超えて40ドル未満に上昇しました。 インジケーターは4月10日に売りサイドにクロスオーバーし、 有益な出口 それは上向きの大きな塊を逃しました。

MACDと トレーリングストップ 支援する 貿易管理 そして、ボルテックスインジケーターの買いシグナルより1日遅れてロングポジションを実行することを提案しました。 彼らはまた、4日前に販売シグナルを発行し、より収益性の高い出口をサポートしました。 一方、1株あたり41ドル近くの3月31日のブレイクアウトラインに配置されたトレーリングストップは 4月4日に証券が売却されたときにトリガーされ、4ポイントのさらに大きなシェアを獲得しました 上昇傾向。

ボルテックスインジケーターと価格パターン

ボルテックスインジケーターは、クラシックと組み合わせた場合にもうまく機能します 価格パターン分析 ホイップソーやその他の範囲に縛られたメカニズムを除外しながら、正当な傾向を認識すること。 理論的には、この組み合わせは2つの変曲点で最も信頼性の高い売買シグナルを生成するはずです。

1. よく発達したとき 取引範囲 ブレークアウトまたはブレークダウンするように設定されています。
2. トレンド市場が勢いを失ったり、新しい取引範囲への移行を支持する重大な障壁に達したとき。

有名なカタログ 範囲限定パターン、 含む フラグ, 長方形、 と 三角形、自然なブレイクアウトとブレイクダウンレベルが完全に分解されているため、このアプローチにメリットがあり、トレーダーは価格テストと同時に渦インジケーターに集中できます。 サポート また 抵抗. トレンドの強さと耐久性は、サイクルについてさらに測定できます 収束 を使用して ストキャスティクス 5、3、3または別の設定 相対強度 インジケータ。

例2：アメリカン航空

アメリカン航空グループ株式会社 (AAL）クラシックを切り分けた ダブルトップパターン 2014年12月から2015年5月の間に、その後大幅な下降傾向に陥ります。 ボルテックスインジケーターは、テクニカルブレークダウンの8セッション前に売りショートシグナルを発行し、取引範囲内での早期のショートセールスを促進します。 クロスオーバーは、オッズを有利に積み上げようとしているパターントレーダーの二次的な指標としても機能します。

渦インジケーター 短いカバー シグナルは6週間後に到着し、1株あたり40ドル近くの収益性の高い出口を設定しました。

結論

渦インジケーターは、Jの初期の作業に大きく依存しています。 いくつかの重要な技術指標の作成者であるウェルズワイルダー。 渦インジケーターは、新しく加速する上昇トレンドと下降トレンドのシグナリングメカニズムに基づいて構築されています。 ワイルダーのインジケーターと同様に、ボルテックスインジケーターは、他のトレンドフォローシステムや従来の価格パターン分析と組み合わせると最も効果的に機能します。