銀行の自己資本比率はどのように測定されますか？

NS 資本 銀行の適切性は、金融システムと世界経済の安定性をより確実にするために、世界中で厳しく規制されています。 また、預金者に追加の保護を提供します。 米国では、銀行は連邦レベルで 連邦預金保険公社 （FDIC）、連邦準備制度理事会、および通貨監督庁（OCC）。 さらに、州公認銀行は州の規制当局の対象となります。 銀行の規制と支払能力は、経済全体の機能にとって銀行業界が独自に重要であるため、どちらも重要であると考えられています。

銀行はミスマッチに対処しなければならないため、銀行の財政状態を監視することも重要です。 流動性 彼らの資産と負債の間。 銀行の貸借対照表の負債側には、要求払預金などの非常に流動性の高い口座があります。 ただし、銀行の資産は主に流動性の低いローンで構成されています。 ローンは銀行で販売できますが（頻繁に販売されます）、大幅な割引価格で販売することによってのみ、すぐに現金に変換できます。

自己資本比率の評価

銀行の自己資本比率の最も一般的に使用される評価は、 自己資本比率. ただし、多くのアナリストや銀行業界の専門家は、経済資本措置を好みます。 さらに、アナリストや投資家は、銀行の財務状態を調査する際に、Tier1レバレッジ比率または基本的な流動性比率を確認する場合があります。

銀行の自己資本比率を評価するための4つの主要な方法は次のとおりです。

自己資本比率

米国の銀行は維持する必要があります 最小自己資本比率. 自己資本比率は、銀行のリスク加重信用エクスポージャーを表しています。

この比率は、2種類の資本を測定します。

1. Tier1資本 銀行が業務を停止することなく損失を吸収できる普通株式資本です。
2. Tier2資本 は劣後債であり、銀行が清算された場合に損失を吸収することができます。

一部のアナリストは批判的です

リスク加重 自己資本比率の側面とは、金融の間に発生したローンのデフォルトの大部分を指摘しています 2008年の危機は、非常に低いリスクの重み付けが割り当てられたローンで発生しましたが、リスクの重み付けが最も重いローンの多くはそうではありませんでした。 ディフォルト。

Tier1レバレッジ比率

時々考慮される関連する自己資本比率は Tier1レバレッジ比率. Tier 1レバレッジ比率は、銀行と銀行の関係です。 コアキャピタル とその総資産。 これは、Tier1資本を銀行の平均総連結資産および特定の簿外債務エクスポージャーで割ることによって計算されます。

Tier 1レバレッジ比率が高いほど、銀行は銀行に対する負のショックに耐えることができる可能性が高くなります。 バランスシート.

経済資本措置

多くのアナリストや銀行の幹部は、 経済資本 自己資本比率よりも、銀行の財務の健全性とリスクエクスポージャーのより正確で信頼性の高い評価となるように測定します。

経済資本の計算。これは、銀行が処理能力を確保するために手元に必要な資本の量を推定します。 現在の未払いのリスクは、銀行の財務状態、信用格付け、予想損失、および支払能力の信頼水準に基づいています。 予想損失などの経済的現実を含めることにより、この指標は銀行の実際の財務状態とリスクレベルのより現実的な評価を表すと見なされます。

流動比率

投資家や市場アナリストは、あらゆる業界の企業の財務状態を評価する標準的な株式評価を使用して銀行を調査することもできます。 これらの代替評価指標には、流動比率、現金比率、または 当座比率.