Excelを使用して相関を計算するにはどうすればよいですか？

相関とは何ですか？

相関 2つの変数間の線形関係を測定します。 測定し、関連付けることによって 分散 各変数の相関は、関係の強さを示します。

別の言い方をすれば、相関は次の質問に答えます。変数A（独立変数）は変数B（従属変数）をどの程度説明しますか？

相関関係を理解する

相関の公式

相関は、いくつかの重要で関連する統計的概念、つまり分散と 標準偏差. 分散は平均の周りの変数の分散であり、標準偏差は分散の平方根です。

式は次のとおりです。

相関関係は2つの変数の線形関係を評価する必要があるため、実際に必要なのは、 共分散 これらの2つの変数には、それぞれの変数の標準偏差によって共分散がどの程度反映されているかが示されます。

相関関係に関するよくある間違い

最も一般的な唯一の間違いは、+ /-1に近い相関が統計的に有意であると想定することです。 +/- 1に近づく読み取り値は、実際の統計的有意性の可能性を確実に高めますが、さらにテストしないと、知ることは不可能です。

相関の統計的検定は、いくつかの理由で複雑になる可能性があります。 それはまったく簡単ではありません。 相関の重要な仮定は、変数が独立しており、それらの間の関係が線形であるということです。 理論的には、これらのクレームをテストして、相関計算が適切かどうかを判断します。

2番目によくある間違いは、データを共通の単位に正規化するのを忘れることです。 2つの相関を計算する場合 ベータ版、その後、単位はすでに正規化されています。ベータ自体が単位です。 ただし、株式を相関させたい場合は、株価の変化ではなく、収益率に正規化することが重要です。 これは、投資の専門家の間でさえ、非常に頻繁に起こります。

株価の相関関係については、基本的に2つの質問をします。特定の期間の収益とは何か、そしてその収益は別の期間とどのように相関するかです。 安全同じ期間に戻ってきましたか？

これが株価の相関が難しい理由でもあります。リターンが 毎日 過去52週間の変化率ですが、収益率が 毎月 過去52週間の変化。 どちらがいいですか"？ 完璧な答えは本当にありません、そしてそれはテストの目的に依存します。

Excelで相関関係を見つける

Excelで相関を計算する方法はいくつかあります。 最も簡単なのは、2つのデータセットを並べて取得し、組み込みの相関式を使用することです。

これは、2つのデータセット間の相関を計算するための便利な方法です。 しかし、データセットの範囲全体で相関行列を作成したい場合はどうでしょうか。 これを行うには、Excelのデータ分析プラグインを使用する必要があります。 プラグインは、[データ]タブの[分析]にあります。

返品の表を選択します。 この場合、列にタイトルが付けられているため、[最初の行のラベル]チェックボックスをオンにして、Excelがこれらをタイトルとして扱うことを認識します。 次に、同じシートに出力するか、新しいシートに出力するかを選択できます。

Enterキーを押すと、データが自動的に作成されます。 テキストと条件付き書式を追加して、結果をクリーンアップできます。