4週間のルールが勝ちトレードを後押し

取引システムは通常、最良の計算を行うために大量のデータを必要とする複雑なコンピュータプログラムと考えられています エントリ と 出口 パラメーター。 しかし、取引では、多くの場合、最良の解決策は最も単純です。 実際、最もよく知られている取引システムの1つは、コンピューターさえ必要としません。 ウィークリールールシステムを見て、このシンプルなシステムがトレードから利益を得るのにどのように役立つかを示しながら読んでください。

トレンドフォロー は、多くの成功した取引システムの根底にあるよく知られた概念です。 おそらく最初のそのようなシステムは、リチャード・ドンチャンによって考案された毎週の規則でした。 このシステムのテスト結果は、早くも1970年に公開され、当時知られている中で最も収益性の高いシステムであることがわかりました。

ドンチャンは「現代の父」と呼ばれていました 商品 取引方法」であり、一般の人々が利用できる商品ファンドを最初に管理した。 彼は1950年代にトレンドフォローシステムのアイデアを開発したと考えられています。

戦略

ウィークリールールは、最も単純な形式では、価格が新しい4週間の高値に達したときに購入し、価格が新しい4週間の安値に達したときに売ります。 新しい4週間の高値は、価格が過去4週間で到達した最高レベルを超えたことを意味します。 同様に、4週間の新しい安値は、過去4週間のどの時点よりも価格が低く取引されていることを意味します。 このシステムは、長短を問わず、常に市場に出回っています。 単に4週間ルール（4WR）として知られている、これは設計された正確なシステムであり、 ドンチャンが使用.

この戦略は一貫して、市場におけるすべての大きな動きの右側にあります。 ただし、この戦略では、勝ちトレードの割合も低くなります。 問題は、ほとんどの市場が約3分の1の時間でトレンドになっていることです。 一部の市場では、4WRは40％未満の時間である可能性があります。 他の取引は通常小さな損失であり、市場が不安定な価格行動で統合されている間に発生します。

4週間のルールの使用

4WRの例として、図1のGoogle（2014年に異なる共有クラスに分割される前）を見ることができます。 これは典型的な勝利のロングトレードを示しています。 新しい4週間の最高値に達したとき、GOOGが購入されました。 それはそれが新しい4週間の安値を作ったときそれは約10週間後に売られました。 貿易は印象的な18％の利益をもたらしました。 この取引の問題は、ある時点で30％以上上昇し、売りシグナルを出す前に利益のほぼ半分を還元したことです。

4WRは、 短い 側。 図2に、ゴールドマンサックスでの勝ちトレードを示します。 この取引はまた18％以上の勝利をもたらしました。 しかし、それは25％も進んでおり、利益のかなりの部分を還元した後に閉鎖されました。

戦略の洗練

取引に長くとどまるという問題に対処する1つの方法は、終了ルールを変更することです。 元の4WRに従ってポジションを終了する代わりに、トレーダーは次の場合に終了できます。 移動平均 は壊れてます。 たとえば、図1に示すGOOG取引の終了基準として10日間の移動平均を適用すると、その取引の利益は約25％増加します。 エントリーシグナルの半分（4週間は20取引日）であるため、10日間の移動平均が選択されましたが、エントリーシグナルよりも短い期間を使用できます。

トレンドフィルタリング

4WRのもう1つの用途は、市場全体のトレンドフィルターとしてです。 多くのトレーダーにとって、市場が短期的に強気か弱気かを判断するのは難しい場合があります。 4WRを適用すると、トレーダーはトレンドを客観的に定義できます。 このシステムの下での市場の最新のシグナルが買いである場合、トレーダーは市場が 上昇トレンド. 下降トレンド 最新の4WRシグナルが売りだった時間として定義できます。 言い換えれば、市場はそれが新しい4週間の高値を作ったよりも最近新しい4週間の安値を作った。 4WRをフィルターとして使用して、トレーダーは4WRが 買いシグナル 新しいロングポジションに入る前に。 ショートポジション 市場が4WRにある場合にのみ参入します シグナルを売る.

長期的なトレンドを見つける

この用途の広いシステムは、長期的な傾向を特定するためにも適用できます。 これは、適用することによって行うことができます ダウ理論、市場の健全性について広くフォローされているバロメーター。 アナリストは、 ダウジョーンズ輸送平均 の方向を確認する ダウ工業株30種平均. 両方の平均が新しい高値を作るとき、私たちは確認されています 強気相場. 両方の平均の新しい安値は、弱気相場が確認されたことを示しています。 発散 平均の間に、ほとんどのアナリストは傾向について注意を表明するようになります。

ダウ理論を適用する際の問題の1つは、アナリストが新しい高値または新しい安値をどのように定義するかに応じて、ルールが主観的であるということです。 2人の熟練した開業医が同じチャートを見て、シグナルについて意見が一致しない可能性があります。 4WRを適用すると、この可能性を防ぐことができます。 4WRは、新しい高値または安値を主観的に決定するのではなく、信号が生成されるタイミングを事前に定義し、4WRを使用するすべてのアナリストが同じ結論に到達します。

結論

4WRは、トレーダーのツールボックスに最適です。 すべてのトレーダーは、4WRを自分の取引スタイルに適合させることを検討する必要があります。 約4週間は魔法がないことを覚えておいてください。 トレーダーは、より短いまたはより長い時間枠に基づいてシグナルを使用することを選択できます。 エントリーシグナルとエグジットシグナルは非対称である可能性があります。たとえば、4WRシグナルでエントリーしますが、2週間の新しい安値で終了します。 前述のように、移動平均を使用して出口信号を生成することもできます。 4WRは、次のようなインジケータと組み合わせることができます。 相対力指数 また 移動平均収束発散、これらの信号のフィルターとして。 4WRの可能なアプリケーションは、トレーダーの想像力によってのみ制限されるため、少し実験して、どのシステムが最適な結果をもたらすかを見つけてください。