ნაგულისხმევი (EAD) განმარტება

რა არის ნაგულისხმევი ექსპოზიცია (EAD)?

ნაგულისხმევი ექსპოზიცია (EAD) არის მთლიანი ღირებულება, რომელსაც ბანკი ექვემდებარება სესხის გადახდის დროს. შიდა რეიტინგებზე დაფუძნებული (IRB) მიდგომის გამოყენებით, ფინანსური ინსტიტუტები ითვლიან მათ რისკს. ბანკები ხშირად იყენებენ შიდა რისკების მართვის სტანდარტულ მოდელებს შესაბამისი EAD სისტემების შესაფასებლად. საბანკო ინდუსტრიის გარეთ, EAD ცნობილია როგორც საკრედიტო ექსპოზიცია.

ნაგულისხმევი ექსპოზიციის გაგება

EAD არის ზარალის სავარაუდო ოდენობა, რომლის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს ბანკი, როდესაც მოვალე ვალდებულია შეასრულოს სესხი. ბანკები ხშირად ითვლიან EAD ღირებულებას თითოეული სესხისთვის და შემდეგ იყენებენ ამ მაჩვენებლებს მათი საერთო ნაგულისხმევი რისკის დასადგენად. EAD არის დინამიური რიცხვი, რომელიც იცვლება, როგორც მსესხებელი დაფარავს კრედიტორს.

ნაგულისხმევი ექსპოზიციის განსაზღვრის ორი მეთოდი არსებობს. მარეგულირებლები იყენებენ პირველ მიდგომას, რომელსაც ეწოდება ფონდის შიდა რეიტინგები (F-IRB). მეორე მეთოდი, სახელწოდებით მოწინავე შიდა რეიტინგები (A-IRB), უფრო მოქნილია და მას იყენებენ საბანკო დაწესებულებები. ბანკებმა უნდა გაამჟღავნონ თავიანთი რისკები. ბანკი ამ ფიგურას დაეყრდნობა მონაცემებსა და შიდა ანალიზზე, როგორიცაა მსესხებლის მახასიათებლები და პროდუქტის ტიპი. EAD, ერთად

ნაგულისხმევი ზარალი (LGD) და ნაგულისხმევის ალბათობა (PD), გამოიყენება ფინანსური ინსტიტუტების საკრედიტო რისკის კაპიტალის გამოსათვლელად.

სპეციალური მოსაზრებები

ნაგულისხმევისა და ნაგულისხმევის დაკარგვის ალბათობა

PD ანალიზი არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება უფრო დიდი ინსტიტუტების მიერ მათი სავარაუდო ზარალის გამოსათვლელად. PD ენიჭება რისკის თითოეულ ზომას და პროცენტულად წარმოადგენს დეფოლტის ალბათობას. PD ჩვეულებრივ იზომება ვადაგადაცილებული სესხების შეფასებით. იგი გამოითვლება მსგავსი რეიტინგული სესხების მიგრაციის ანალიზის გამოყენებით. გაანგარიშება ხდება კონკრეტული დროის ჩარჩოსთვის და ზომავს ნაგულისხმევი სესხების პროცენტს. PD შემდეგ ენიჭება რისკის დონეს და რისკის თითოეულ დონეს აქვს ერთი PD პროცენტი.

LGD, უნიკალური საბანკო ინდუსტრიისთვის ან სეგმენტისთვის, ზომავს მოსალოდნელ ზარალს და ნაჩვენებია პროცენტულად. LGD წარმოადგენს იმ თანხას, რომელიც კრედიტორმა არ დაუბრუნა ძირითადი აქტივის გაყიდვის შემდგომ, თუ მსესხებელი სესხს არ დაასრულებს. LGD– ის ზუსტი ცვლადი შეიძლება ძნელი განისაზღვროს, განსხვავდება თუ არა პორტფელის დანაკარგი მოსალოდნელიდან. არაზუსტი LGD შეიძლება ასევე იყოს სეგმენტის სტატისტიკურად მცირე. სამრეწველო LGD ჩვეულებრივ ხელმისაწვდომია მესამე მხარის კრედიტორებისგან.

ასევე, PD და LGD ნომრები ჩვეულებრივ მოქმედებს მთელი ეკონომიკური ციკლის განმავლობაში. თუმცა, კრედიტორები გადააფასებენ ბაზრის ან პორტფელის შემადგენლობის ცვლილებებს. ცვლილებები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გადაფასება, მოიცავს ეკონომიკის აღდგენას, რეცესიას და გაერთიანებებს.

ბანკს შეუძლია გამოთვალოს მისი მოსალოდნელი ზარალი ცვლადის, EAD, PD და LGD გამრავლებით:

• EAD x PD x LGD = მოსალოდნელი ზარალი

რატომ არის მნიშვნელოვანი ნაგულისხმევი ექსპოზიცია

2007-2008 წლების საკრედიტო კრიზისის საპასუხოდ, საბანკო სექტორმა მიიღო საერთაშორისო რეგულაციები, რათა შეამციროს დეფოლტისადმი მისი ზემოქმედება. საბაზრო კომიტეტის საბანკო ზედამხედველობის მიზანია გააუმჯობესოს საბანკო სექტორის ფინანსური სტრესის დაძლევის უნარი. რისკის მართვისა და ბანკის გამჭვირვალობის გაუმჯობესების გზით, საერთაშორისო შეთანხმება იმედოვნებს, რომ თავიდან აიცილებს ფინანსური ინსტიტუტების დომინოს ეფექტს.