რას ნიშნავს საბანკო გამოცდა?

რა არის საბანკო გამოცდა?

საბანკო გამოცდა არის ფინანსური ჯანმრთელობისა და გამძლეობის შეფასება ბანკი. საბანკო გამოკვლევები პირველ რიგში ეხება ბანკის სიძლიერეს ბალანსი. თუმცა, ისინი ასევე მოიცავს მის მიმოხილვას მარეგულირებელი შესაბამისობა და შიდა კონტროლი.

შეერთებულ შტატებში ეროვნული ბანკების გამოკვლევები ტარდება ვალუტის მაკონტროლებელი ოფისი (OCC)ხოლო სახელმწიფო ჩარტერული ბანკების გამოკვლევები ტარდება დეპოზიტების დაზღვევის ფედერალური კორპორაცია (FDIC). ბანკის ჰოლდინგის კომპანიებისთვის გამოცდები ტარდება Ფედერალური რეზერვი.

როგორ მუშაობს საბანკო გამოცდები

საბანკო გამოცდების ჩატარების პროცესი ეფუძნება ე.წ CAMELS რეიტინგის სისტემა, რომელიც არის შემოკლებული შემოწმების ექვსი ძირითადი სფერო. ეს მოიცავს ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობის, აქტივების ხარისხის, მენეჯმენტის, მოგების, ლიკვიდურობისა და სისტემური რისკებისადმი მგრძნობელობის შესწავლას.

ამ ექვსი მახასიათებლის გათვალისწინებით, ბანკებს ენიჭებათ რეიტინგი 1 -დან 5 -მდე მასშტაბით. თითოეული ბანკი მიიღებს ცალკე რეიტინგს თითოეული კატეგორიისთვის, საერთო შედეგთან ერთად. ქულა 1 მიუთითებს ძალიან დადებით შედეგზე, ხოლო 5 მიუთითებს ძალიან სუსტ შედეგზე. თუ ბანკმა საერთო ჯამში 4 ან 5 ქულა მიიღო, ის განთავსდება სპეციალურ სათვალთვალო სიაში შემდგომი შემოწმების მიზნით მარეგულირებელი.

კაპიტალის ადეკვატურობის კრიტერიუმები ეხება ბანკის მოთხოვნებს პირველი და მეორე რიგის დედაქალაქიდა რამდენად საკმარისია ეს თანხები სტრესის პირობებში საბანკო ოპერაციების მხარდასაჭერად. ანალოგიურად, აქტივის ხარისხის მდგომარეობა ეხება ისეთ კითხვებს, როგორიცაა თუ არა ბანკის საკრედიტო პორტფელი საკმარისად დივერსიფიცირებული და შეესაბამება თუ არა მისი ზარალი ზარალს ინდუსტრიის ნორმებთან.

რაც შეეხება მენეჯმენტის კრიტერიუმებს, მარეგულირებლებს სურთ უზრუნველყონ, რომ ბანკის აღმასრულებელ გუნდს ჰქონდეს მკაფიო ფუნქციონირება სტრატეგია და მათი ორგანიზაციის უნიკალური რისკების გაცნობიერება, ასევე ძლიერი პროტოკოლი სამართლებრივი და მარეგულირებელი უზრუნველყოფისათვის შესაბამისობა. რაც შეეხება შემოსავლის კრიტერიუმებს, მარეგულირებელი ორგანოები შეისწავლიან შემოსავლის ხარისხი თუ ეს შემოსავალი საკმარისად სტაბილურია ბანკის მხარდასაჭერად, თუ ის დაძაბვის ქვეშ აღმოჩნდება.

დაბოლოს, ლიკვიდურობისა და მგრძნობელობის კრიტერიუმები ეხება ბანკის სტაბილურობის დონეს ფინანსური სისტემის პოტენციური დარტყმების ფონზე. ლიკვიდურობასთან დაკავშირებით, მარეგულირებელი ორგანოები შეაფასებენ ბანკის შესაძლებლობას შეასრულოს თავისი ფინანსური ვალდებულებები, ლიკვიდურობის ტესტების გამოყენებით, როგორიცაა მიმდინარე თანაფარდობა, მჟავა ტესტი, სწრაფი თანაფარდობადა ფულადი თანაფარდობა.

ბანკის მგრძნობელობის შეფასებისას სისტემური რისკების მიმართ, მარეგულირებელი ორგანოები ხშირად გამოიყენებენ კომპლექსს ფინანსური მოდელები რომლებიც ახდენენ ბანკის ფინანსური მაჩვენებლების სიმულაციას ფინანსური ბაზრების სხვადასხვა პოტენციური უარყოფითი ცვლილებების გამო. ასეთი ცვლილებების მაგალითებია ზრდა საპროცენტო განაკვეთები, გაზრდილი სესხი ნაგულისხმევი ტარიფები, მცირდება საინვესტიციო ფონდების ღირებულება და ნაგულისხმევი დერივატირებული პარტნიორების მიერ.

რეალური საბანკო გამოცდის მაგალითი

დანა არის ინვესტორი, რომელიც რეგულარულად განიხილავს ძირითადი ბანკების ექსპერტიზის შედეგებს. როგორც საინვესტიციო სკრინინგის პროცესის ნაწილი, ის კითხულობს უახლეს საბანკო გამოცდას ეროვნული ბანკისთვის, სახელწოდებით XYZ Financial.

გამოკვლევის შედეგების შეჯამებისას, დანა აღნიშნავს, რომ XYZ– მა მიიღო CAMELS ქულა 5 აქტივების ხარისხის კატეგორიაში. დაინტერესებული, მან უფრო ღრმად აღმოაჩინა, რომ XYZ– ის საკრედიტო პორტფელი ძალიან კონცენტრირებულია კონკრეტულ სექტორში, რომლის წინაშეც დგას დარღვევა დან ახალი აბიტურიენტები.

იმ ინდუსტრიის სექტორში გაურკვევლობის გათვალისწინებით, მარეგულირებლებმა შეშფოთება გამოთქვეს თუ არა XYZ– ს მოვალეები შეიძლება არ შეეძლოთ მათი ვალების დაფარვა. ამ სცენარში, XYZ– ს შეიძლება ჰქონდეს სესხის პორტფელზე ჩვეულებრივზე მაღალი ზარალი, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მის მომგებიანობას, ლიკვიდურობას და კაპიტალის რეზერვებს.

ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით, დანა გადაწყვეტს თავი აარიდოს XYZ Financial– ს მანამ, სანამ არ იქნება ნაკლებად გაურკვეველი მისი საკრედიტო პორტფელის ხარისხის ირგვლივ.