შეწონილი საშუალო მოძრაობა: საფუძვლები

წლების განმავლობაში, ტექნიკოსებმა აღმოაჩინეს ორი პრობლემა მარტივი მოძრავი საშუალო. პირველი პრობლემა მდგომარეობს დროში მოძრავი საშუალო (MA). უმეტესობა ტექნიკური ანალიტიკოსები დამიჯერე რომ ფასების მოქმედება, აქციების ფასი გახსნისა თუ დახურვის, არ არის საკმარისი რაზეა დამოკიდებული მაგისტრატურის ყიდვის ან გაყიდვის სიგნალების სწორად პროგნოზირება კროსოვერი მოქმედება. ამ პრობლემის გადასაჭრელად, ანალიტიკოსები ახლა უფრო მეტ წონას ანიჭებენ ფასების უახლეს მონაცემებს გამოყენებით ექსპონენციალურად გათლილი მოძრავი საშუალო (EMA).

Მაგალითი
მაგალითად, 10 დღიანი მაგისტრის გამოყენებით, ანალიტიკოსი მიიღებს დახურვის ფასი მე -10 დღეს და გავამრავლოთ ეს რიცხვი 10 -ით, მეცხრე დღე ცხრაზე, მერვე დღე რვაზე და ასე შემდეგ პირველ MA- ში. მას შემდეგ რაც ჯამი დადგინდება, ანალიტიკოსი რიცხვს გაყოფს რიცხვის დამატებით გამრავლება. თუ დაამატებთ 10-დღიანი MA მაგალითის მულტიპლიკატორებს, რიცხვი არის 55. ეს მაჩვენებელი ცნობილია როგორც წრფივად შეწონილი მოძრავი საშუალო.

ბევრი ტექნიკოსი მტკიცედ სწამს ექსპონენციალურად გათლილი მოძრავი საშუალო (EMA). ეს მაჩვენებელი იმდენად განსხვავებულად არის ახსნილი, რომ ის ერთნაირად აბნევს სტუდენტებს და ინვესტორებს. ალბათ საუკეთესო ახსნა მოდის ჯონ ჯ. მერფის "ფინანსური ბაზრების ტექნიკური ანალიზი", (გამოქვეყნებულია ნიუ -იორკის ფინანსთა ინსტიტუტის მიერ, 1999 წ.):

"[ექსპონენციალურად გათლილი მოძრავი საშუალო] ეხება ორივე პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია უბრალო საშუალო მოძრაობასთან. პირველი, ექსპონენციალურად გათლილი საშუალო ანიჭებს უფრო დიდ წონას უახლეს მონაცემებს. აქედან გამომდინარე, ეს არის საშუალო შეწონილი მოძრავი საშუალო. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ იგი ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს ფასების მონაცემებს, ის თავის გამოთვლაში მოიცავს ყველა მონაცემს ინსტრუმენტის ცხოვრებაში. გარდა ამისა, მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს წონა, რათა უფრო დიდი ან ნაკლები წონა მისცეს უახლესი დღის ფასს, რომელიც ემატება წინა დღის ღირებულების პროცენტს. ორივე პროცენტული მნიშვნელობის ჯამი ამატებს 100 -ს. "

მაგალითად, ბოლო დღის ფასს შეიძლება მიენიჭოს წონა 10% (.10), რაც დაემატება წინა დღეების წონას 90% (.90). ეს იძლევა ბოლო დღეს მთლიანი წონის 10% -ს. ეს იქნება 20-დღიანი საშუალო ექვივალენტი, ბოლო დღეების ფასს 5% -ით (.05).

ზემოთ მოყვანილი დიაგრამა აჩვენებს Nasdaq Composite ინდექსი აგვისტოს პირველი კვირიდან 2000 წლიდან 2001 წლის 1 ივნისამდე. როგორც ნათლად ხედავთ, EMA- ს, რომელიც ამ შემთხვევაში იყენებს დახურული ფასების მონაცემებს ცხრა დღის განმავლობაში, აქვს გაყიდვის გარკვეული სიგნალები სექტემბერში. 8 (აღინიშნება შავი ქვემოთ ისარი). ეს იყო დღე, როდესაც ინდექსი დაარღვია 4000 დონეზე დაბლა. მეორე შავი ისარი გვიჩვენებს კიდევ ერთ ქვედა ფეხს, რომელსაც ტექნიკოსები რეალურად ელოდნენ. Nasdaq– მა ვერ გამოიმუშავა საკმარისი მოცულობა და ინტერესი საცალო ინვესტორები 3 000 – იანი ნიშნის გასარკვევად. შემდეგ კვლავ მტრედივით დაეცა ბოლომდე 1619.58 აპრილს. 4. აპრილის ზრდის ტენდენცია 12 აღინიშნება ისრით. აქ ინდექსი დაიხურა 1,961,46 – ზე და ტექნიკოსებმა დაიწყეს ინსტიტუციონალური ხედვა ფონდის მენეჯერები დაწყებული გარიგებების შერჩევა, როგორიცაა Cisco, Microsoft და ენერგიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი.