როგორ არის გათვლილი Rollover ინტერესი?

იმ ფორექსი ბაზარი, ყველა გარიგება უნდა მოგვარდეს ორ სამუშაო დღეში. მოვაჭრეები, რომელთაც სურთ გახანგრძლივება პოზიციები მათი მოგვარების გარეშე უნდა დაიხუროს პოზიციები აღმოსავლეთ სტანდარტული დროისთვის საღამოს 5 საათამდე დასახლების დღე და ხელახლა გახსენით ისინი მომდევნო სავაჭრო დღეს. ეს უბიძგებს ანგარიშსწორებას კიდევ ორი ​​სავაჭრო დღით. ეს სტრატეგია, სახელწოდებით ა გადატრიალება, იქმნება სვოპის ხელშეკრულების მეშვეობით და მას მოაქვს ღირებულება ან მოგება ტრეიდერისათვის, გაბატონებული საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით.

ფორექსის ბაზარი მუშაობს სავალუტო წყვილი და ციტირებულია თვალსაზრისით ციტირებული ვალუტა შედარებით ა საბაზო ვალუტა. ინვესტორი სესხულობს ფულს სხვა ვალუტის შესაძენად, ხოლო პროცენტი გადახდილია ნასესხებ ვალუტაზე და გამომუშავებულია შეძენილ ვალუტაზე, რომლის წმინდა ეფექტი არის გადაბრუნების პროცენტი.

Rollover ინტერესის გაანგარიშება

გადაბრუნების პროცენტის გამოსათვლელად, ჩვენ გვჭირდება მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთი ორივე ვალუტაზე, სავალუტო წყვილის მიმდინარე გაცვლითი კურსი და შეძენილი სავალუტო წყვილის რაოდენობა. მაგალითად, ვივარაუდოთ, რომ ინვესტორი ფლობს 10,000 CAD/USD. Მიმდინარე

გაცვლითი კურსი არის 0.9155, მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთი კანადურ დოლარზე (ძირითადი ვალუტა) არის 4.25% და მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთი აშშ დოლარზე (ციტირებული ვალუტა) არის 3.5%. ამ შემთხვევაში, გადაბრუნების პროცენტია 22,44 $ [{10,000 x (4,25% - 3,5%)}/(365 x 0,9155)].

შეძენილი ერთეულების რაოდენობა გამოიყენება, რადგან ეს არის კუთვნილი ერთეულების რაოდენობა. მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთები გამოიყენება, რადგან ეს არის საპროცენტო განაკვეთები იმ ვალუტაზე, რომელიც გამოიყენება სავალუტო წყვილში. ჩვენს მაგალითში ინვესტორი ფლობს კანადურ დოლარს, ამიტომ ისინი იღებენ 4.25%-ს, მაგრამ უნდა გადაიხადონ ნასესხები აშშ დოლარის განაკვეთი 3.5%. განტოლების მრიცხველში სხვაობის პროდუქტი იყოფა გაცვლითი კურსის პროდუქტზე და 365, რადგან ეს აყენებს ჩვენს მრიცხველს ყოველდღიურ ფიგურაში. თუ მეორეს მხრივ, საბაზო ვალუტაზე მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთი დაბალია მოკლევადიან საპროცენტო განაკვეთზე ნასესხები ვალუტა, გადაბრუნების საპროცენტო განაკვეთი იქნება უარყოფითი რიცხვი, რაც გამოიწვევს ინვესტორის ღირებულების შემცირებას ანგარიში. Rollover ინტერესის თავიდან აცილება შესაძლებელია სავალუტო წყვილზე დახურული პოზიციის დაკავებით.