듀크 에너지(DUK) 옵션 트레이더의 어닝 반전

Duke Energy Corporation(덕)는 회사의 회계연도 2분기 실적 보고서에 포함될 높은 범위로 주가를 입찰했습니다. 언뜻보기에 옵션 거래자들은 점점 더 많은 수가 증가함에 따라 부정적인 움직임을 예상하는 것처럼 보입니다. 풋옵션 에서 미결제약정. Duke Energy가 긍정적인 어닝 서프라이즈를 제공할 경우 이 특이한 옵션 활동은 가격 조치에서 강력한 상승 추세를 만들 수 있습니다.

상당한 수의 풋 옵션이 DUK의 미결제약정으로 남아 있으며, 옵션 프리미엄 현재 비정상적으로 높습니다. 거래량은 거래자가 매도했음을 나타냅니다. 전화 그리고 불리한 수익 보고서를 예상하여 풋을 매수합니다. 이러한 베팅을 해제하면 DUK의 주가에 예상치 못한 상승 압력이 가해질 수 있습니다.

실적 이후 주가의 방향을 정확히 예측하는 것은 어렵다. 그러나 주식의 가격 행동과 옵션 거래 활동을 비교하면 DUK가 긍정적인 보고서를 제공하면 회사의 주가가 크게 상승할 수 있습니다. 20일 이동 평균 보고 후. 이는 옵션 가격이 하향 조정되기 때문에 발생할 수 있지만 예상치 못한 좋은 소식으로 인해 거래자들이 방심하고 주가가 급등할 수 있습니다.

주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교함으로써 차트 관찰자는 귀중한 통찰력을 얻을 수 있지만 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 것이 필수적입니다. 아래 차트는 8월 수요일 현재 DUK 주식의 가격 움직임을 보여줍니다. 3. 이것은 수익 발표로 이어지는 설정을 만들었습니다.

최신 트렌드

DUK 주식의 1개월 추세는 주가가 변동성 범위의 상위 1/3까지 상승하고 있습니다. 지난 한 달 동안 DUK의 최저 주가는 7월 초에 약 98달러였으며, 최고 주가는 발표 이틀 전인 8월 초에 거의 107달러였습니다.

이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 상단 영역에서 가격이 마감되었습니다. 연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 수익 전 주에 가격이 20일 이동 평균 이상으로 상승한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. DUK 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 수익보다 앞서 매우 낙관적임을 의미합니다.

DUK의 가격 추세가 높은 범위로 상승한 이러한 맥락에서 차트 관찰자는 트레이더와 투자자의 신뢰가 점점 커지고 있음을 인식할 수 있습니다. 주목할 점은 실적 전 주에 DUK의 주가가 1개월 최고치를 기록했다는 점이다. 따라서 차트 관찰자들은 이러한 움직임이 유리한 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 심리에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 약간의 차이로 콜보다 풋을 선호하고 있습니다. 일반적으로 이 양은 거래자가 부정적인 수익 보고서를 기대하고 있음을 나타냅니다. 그러나 이 책의 맥락을 이해할 필요가 있습니다.

거래 활동

옵션 거래자는 DUK 주가가 높은 범위로 상승하고 옵션 가격을 책정했음을 인식합니다. 오늘과 오늘 사이 차트에 표시된 두 상자 중 하나에서 주식이 마감될 것이라는 베팅으로 8월 6일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 가격이 상승하면 DUK 주가가 주말까지 이 범위 내에서 마감될 확률이 32%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 하락할 경우 31%의 확률로 풋 옵션의 가격을 나타냅니다.

미결제약정에는 약 36,000개의 풋옵션이 있는 데 비해 약 40,000개의 콜옵션이 포함되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 언뜻 보기에 이는 옵션 매수자가 풋옵션보다 콜옵션에 편향되어 있음을 보여주며 이는 강세를 반영합니다. 하지만 콜옵션 때문에 내재변동성 하락하고 있다면 거래자들이 이러한 옵션을 사는 것이 아니라 매도하고 있다고 추론할 수 있습니다. 이는 옵션 거래자들이 주가 하락을 예상한다는 것을 의미합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 판매되는 콜 옵션의 높은 비율이 기대치를 약간 낮추었을 뿐입니다.

차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.

회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜 가격과 풋 가격 가격이 매우 가까운 범위에 있고 하락할 여지가 충분하다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 콜 볼륨이 풋 볼륨을 초과하더라도 회사가 어떻게 보고할지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 수 있습니다.

이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 DUK 주가는 실적 다음날 1% 미만으로 하락한 후 다음날 2.3% 하락하여 다음 주에도 계속 하락했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후 비슷한 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 여유가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.

시장 영향

DUK 주식은 일반적으로 실적 이후 완만한 움직임을 나타내므로 발표가 지수에 직접적인 영향을 미치지 않을 가능성이 높습니다. 보고서의 내용과 상관없이 유틸리티 부문의 주식에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 긍정적 인 보고서는 NextEra Energy, Inc.와 같은 부문의 다른 주식을 상승시킬 수 있습니다. (옛 성은), 도미니언 에너지, Inc. (NS) 또는 셈프라(SRE). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 (ETF) State Street의 유틸리티 섹터 ETF(XLU) 또는 VanEck 벡터 Uranium+Nuclear Energy ETF(NLR).