모더나(MRNA) 옵션 트레이더, 수익 증대 준비

낙관적인 투자자들은 Moderna, Inc.의 주가를 인상했습니다. (mRNA) 회사의 회계 연도 2분기 실적 발표를 앞두고 극단적인 범위에 도달했습니다. 언뜻 보기에는 옵션 거래자가 증가하는 추세에 따라 긍정적인 움직임에 대한 준비가 된 것처럼 보입니다. 통화 옵션 구매되고 풋옵션 에서 판매되고 있는 미결제약정. 이 비정상적인 옵션 활동은 MRNA가 부정적인 어닝 서프라이즈를 제공할 경우 가격 행동에 강한 하락 추세를 만들 수 있습니다.

상당한 수의 매수된 콜옵션과 매도된 풋옵션이 MRNA에 대한 미결제약정으로 남아 있으며, 옵션 프리미엄 현재 비정상적으로 높습니다. 거래량은 거래자들이 유리한 수익 보고서를 기대하여 콜을 매수하고 풋을 매도했음을 나타냅니다. 이러한 베팅이 풀리면 MRNA의 주가에 예상치 못한 하락 압력이 가해질 수 있습니다.

실적 이후 주가의 방향을 정확히 예측하는 것은 어렵다. 그러나 주식의 가격 행동과 옵션 거래 활동을 비교하면 MRNA가 부정적인 보고서를 제공하면 회사의 주가가 크게 하락할 수 있습니다. 20일 이동 평균 보고 후. 이는 옵션 가격이 상향 조정되기 때문에 발생할 수 있지만 예상치 못한 나쁜 소식으로 인해 거래자들이 방심하고 주가가 급격히 하락할 수 있습니다.

주가와 옵션 행동의 세부 사항을 비교함으로써 차트 관찰자는 귀중한 통찰력을 얻을 수 있지만 이러한 가격 행동이 발생한 맥락을 이해하는 것이 필수적입니다. 아래 차트는 8월 화요일 현재 MRNA 주식의 가격 움직임을 보여줍니다. 3. 이것은 수익 발표로 이어지는 설정을 만들었습니다.

최신 트렌드

MRNA 주식의 1개월 추세는 주가가 변동성 범위의 극단을 밀어내고, 주로 S&P 500 지수에 추가되는 주식과 계속해서 필요한 백신 접종 때문입니다. 코로나 바이러스. 지난 한 달 동안 가장 낮은 MRNA 주가는 7월 초에 대략 $215였습니다. 주가는 8월 초에 거의 387달러로 사상 최고가를 기록했다. 발표.

이 차트의 기술적 연구에 의해 묘사된 상단 영역의 상단에서 가격이 마감되었습니다. 연구는 20 일에 의해 형성됩니다. 켈트너 채널 지표. 이것들은 다음의 배수를 나타내는 가격 수준을 나타냅니다. 평균 실제 범위 (ATR) 주식에 대한. 이 배열은 수익 전 주에 가격이 20일 이동 평균보다 훨씬 높게 상승한 방식을 강조하는 데 도움이 됩니다. MRNA 주식의 이러한 가격 변동은 투자자들이 수익보다 훨씬 더 낙관적이라는 것을 의미합니다.

MRNA의 가격 추세가 극도로 높은 범위에 머물고 있는 이러한 맥락에서 차트 관찰자들은 거래자와 투자자의 신뢰가 점점 커지고 있음을 인식할 수 있습니다. 실적 발표 일주일 전 MRNA의 주가가 사상 최고치를 경신했다는 점은 주목할 만하다. 따라서 차트 관찰자들은 이러한 움직임이 유리한 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하는지 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

옵션 거래 세부 정보는 차트 관찰자가 투자자 심리에 대한 의견을 형성하는 데 도움이 되는 추가 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 최근 옵션 거래자들은 상당한 마진으로 풋옵션보다 콜옵션을 선호하고 있습니다. 일반적으로 이 양은 거래자들이 긍정적인 수익 보고서를 기대하고 있음을 시사합니다. 그러나 이 책의 맥락을 이해할 필요가 있습니다.

거래 활동

옵션 거래자들은 MRNA 주식이 극한까지 상승했음을 인식하고 옵션 가격을 책정했습니다. 오늘과 오늘 사이 차트에 표시된 두 상자 중 하나에서 주식이 마감될 것이라는 베팅으로 8월 6일 실적발표 후 금요일. 녹색 프레임 상자는 콜옵션 판매자가 제공하는 가격을 나타냅니다. 가격이 오르면 모더나 주가가 주말까지 이 범위 내에서 마감될 가능성이 38%임을 의미합니다. 빨간색 상자는 발표에서 가격이 하락할 경우 31%의 확률로 풋 옵션의 가격을 나타냅니다.

약 286,000개의 풋옵션에 비해 미결제약정에는 258,000개가 넘는 콜옵션이 포함되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 언뜻 보기에 이는 옵션 매수자가 콜보다 풋옵션을 선호한다는 것을 보여줍니다. 하지만 풋옵션 때문에 내재변동성 하락하고 있다면 거래자들이 이러한 옵션을 사는 것이 아니라 매도하고 있다고 추론할 수 있습니다. 이는 옵션 거래자들이 주가 상승을 기대한다는 것을 의미합니다. 그러나 콜 박스와 풋 박스의 크기가 상대적으로 동일하기 때문에 판매되는 풋 옵션의 비율이 높기 때문에 기대치가 약간 높아졌을 뿐입니다.

차트의 보라색 선은 ATR의 4배로 설정된 10일 Keltner 채널 연구에 의해 생성됩니다. 이 측정은 강한 상관관계가 있는 영역을 생성하는 경향이 있습니다. 지지와 저항 가격 행동에서. 이 영역은 채널 라인이 지난 3개월 동안 눈에 띄게 회전할 때 나타납니다.

회전 표시가 있는 레벨은 아래 차트에 표시되어 있습니다. 이 차트에서 주목할 만한 점은 콜 가격과 풋 가격 가격이 매우 가까운 범위에 있고 하락할 여지가 충분하다는 것입니다. 이는 옵션 매수자들이 콜 볼륨이 풋 볼륨을 초과하더라도 회사가 어떻게 보고할지에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않음을 시사합니다. 투자자와 옵션 거래자는 이를 기대하지 않지만 놀라운 보고서는 가격을 극적으로 높이거나 낮출 수 있습니다.

이러한 지원 및 저항 수준은 가격에 대한 광범위한 지원 및 저항을 보여줍니다. 결과적으로, 놀라울 정도로 나쁜 소식이든 좋은 소식이든 투자자들을 놀라게 하고 비정상적으로 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다. 이전 실적 발표 이후 MRNA 주가는 실적 다음날 1.65% 상승한 후 다음날 2.8% 하락한 후 다음 주에도 계속 하락했습니다. 투자자들은 이번 발표 이후 다른 종류의 가격 변동을 예상할 수 있습니다. 변동성 범위에 여유가 있기 때문에 주가는 예상보다 많이 오르거나 내릴 수 있습니다.

시장 영향

Moderna는 COVID-19 백신의 최대 공급업체 중 하나이며 S&P 500에 새로 진입한 기업이므로 수익 결과가 지수에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 보고서가 무엇을 말하든, 그것은 건강 관리 부문의 주식에 눈에 띄는 영향을 미칠 것입니다. 긍정적인 보고는 Johnson & Johnson(JNJ), 화이자(주) (PFE) 또는 Eli Lilly and Company(라이). 그것은 또한 영향을 미칠 수 있습니다 교환 거래 자금 State Street의 S&P 500 Index ETF(스파이) 및 Invesco의 QQQ Trust ETF(QQQ).