자산 품질 평가 정의

자산 품질 등급이란 무엇입니까?

자산 건전성 평가는 신용 위험 채권 또는 주식 포트폴리오와 같은 특정 자산과 관련된 투자운용사가 신용위험을 통제하고 감시하는 효율성 수준이 큰 영향을 미칩니다. 평가 수여.

자산 품질은 유동성과 비용에 큰 영향을 미치는 중요한 위험 결정 요인이기 때문에 분석가는 가능한 가장 정확한 평가를 내리기 위해 많은 노력을 기울입니다. 실제로, 그들의 선언은 앞으로 몇 년 동안 비즈니스, 은행 또는 포트폴리오의 전반적인 상태에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

자산 품질 평가 이해

분석가는 포트폴리오를 포함하여 자산 품질 등급을 발행할 때 다양한 요소를 고려합니다. 다양화, 운영 효율성 및 기존 규제 프레임워크가 제한하거나 제한하지 않을 수 있는 방법 신용 위험.

"1"의 등급은 자산이 신용 위험이 거의 없이 높은 품질을 보유하고 있다는 신호일 수 있습니다. 이러한 등급은 매우 안전한 미국 정부에 할당될 가능성이 높습니다. 국고채(T-Bills). 스펙트럼의 다른 쪽 끝에서 "5" 등급은 고위험 기업 발행 정크 본드와 같이 상당한 신용 적자가 있는 자산에 부여될 가능성이 높습니다.

자산건전성 및 은행 재무안정성

자산 건전성은 은행의 전반적인 재무 상태를 결정하는 중요한 요소이기도 합니다. 은행의 경우 전반적인 자산 품질에 영향을 미치는 주요 요소는 대출 포트폴리오와 신용 관리 프로그램의 품질입니다.

대출은 일반적으로 은행 자산의 대부분을 구성하며 자본에 가장 큰 위험을 수반합니다. 증권은 또한 자산의 많은 부분을 구성할 수 있으며 상당한 위험을 포함할 수도 있습니다. 자산 품질에 영향을 미칠 수 있는 기타 항목은 기타 부동산, 기타 자산, 부외 항목 및 그보다 적은 범위에서 현금 및 미지급 계정, 부동산 보유 및 고정 자산입니다.

은행의 자산 건전성 등급은 대출과 관련된 기존 및 잠재적 신용 위험을 반영합니다. 및 투자 포트폴리오, 기타 부동산 소유 및 기타 자산 및 부외 거래 업무.

자산 품질 등급 정의

FDIC는 기존 및 잠재적 위험을 철저히 평가하고 이러한 위험을 완화한 후 은행에 적용되는 자산 건전성 등급 정의를 수립했습니다. 각 등급의 정의는 다음과 같습니다.

• 1 등급은 강력한 자산 건전성 및 신용 관리 관행을 나타냅니다. 식별된 약점은 본질적으로 경미하고 위험 노출은 자본 보호 및 관리 능력과 관련하여 크지 않습니다. 그러한 기관의 자산 건전성은 최소한의 감독 관심사입니다.
• 2 등급은 만족스러운 자산 건전성과 신용 관리 관행을 나타냅니다. 분류의 수준과 심각성 및 기타 약점은 제한된 수준의 감독 주의를 필요로 합니다. 위험 노출은 자본 보호 및 관리 능력에 비례합니다.
• 자산 건전성 또는 신용 관리 관행이 만족스럽지 못한 경우 등급 3이 지정됩니다. 추세는 안정적이거나 자산 건전성의 악화 또는 위험 노출의 증가를 나타낼 수 있습니다. 분류된 자산의 수준과 심각성, 기타 약점 및 위험은 높은 수준의 감독 우려를 필요로 합니다. 일반적으로 신용 관리 및 위험 관리 관행을 개선할 필요가 있습니다.
• 4등급은 자산건전성이나 신용관리 관행이 불량한 금융기관에 부여된다. 위험 및 문제 자산의 수준은 상당하고 부적절하게 통제되며 금융 기관을 확인하지 않으면 생존을 위협할 수 있는 잠재적 손실에 노출됩니다.
• 5 등급은 기관의 생존 가능성에 임박한 위협을 나타내는 심각한 자산 품질 또는 신용 관리 관행을 나타냅니다.