고급 내부 등급 기반(AIRB)

고급 내부 등급 기반(AIRB)이란 무엇입니까?

신용 위험 측정에 대한 고급 내부 등급 기반(AIRB) 접근 방식은 모든 위험 요소가 내부적으로 계산되도록 요청하는 방법입니다. 금융 기관. AIRB(Advanced Internal Rating-Based)는 기관이 자본 요구 사항 그리고 신용 위험.

기본적인 내부 등급 기반(IRB) 접근 방식 추정 외에도 고급 접근 방식은 다음을 사용하여 채무 불이행 위험을 평가합니다. 기본 손실(LGD), 기본 노출(EAD), 그리고 부도 확률(PD). 이 세 가지 요소는 필요한 총 자본에 대한 백분율 기준으로 계산되는 위험 가중 자산(RWA)을 결정하는 데 도움이 됩니다."

고급 내부 등급 기반 시스템 이해

AIRB 접근 방식을 구현하는 것은 Basel II 준수 기관이 되는 과정의 한 단계입니다. 그러나 기관은 에 요약된 특정 감독 표준을 준수하는 경우에만 AIRB 접근 방식을 구현할 수 있습니다. 바젤 II 일치.

Basel II는 일련의 국제 은행 규정으로, 바젤 은행 감독 위원회 2006년 7월 바젤 I. 이러한 규정은 국제 은행 분야를 평준화하기 위한 통일된 규칙과 지침을 제공했습니다. Basel II는 Basel I에 따라 설정된 최소 자본 요건에 대한 규칙을 확장하고 규제 검토를 위한 프레임워크를 제공했으며 자본 적정성 평가를 위한 공개 요건을 설정했습니다. Basel II는 또한 신용 위험 기관 자산의.

고급 내부 등급 기반 시스템 및 경험적 모델

AIRB 접근 방식을 통해 은행은 많은 내부 위험 요소를 자체적으로 추정할 수 있습니다. 실증적 모델은 기관마다 다르지만 한 가지 예는 Jarrow-Turnbull 모델입니다. 원래 로버트 A. Jarrow(Kamakura Corporation 및 Cornell University)는 Stuart Turnbull(휴스턴 대학)과 함께 Jarrow-Turnbull 모델은 "축소 형식" 학점 모델입니다. 축소형 신용 모델은 기업의 자본 구조에 대한 미시 경제 모델과 달리 파산을 통계적 과정으로 설명하는 데 중점을 둡니다. (후자의 프로세스는 일반적인 "구조적 신용 모델"의 기초를 형성합니다.) Jarrow-Turnbull 모델은 임의 이자율 프레임워크를 사용합니다. 금융 기관은 채무 불이행 위험을 결정할 때 구조적 신용 모델과 Jarrow-Turnbull 모델을 모두 사용하는 경우가 많습니다.

고급 내부 등급 기반 시스템은 은행이 기본 손실(LGD) 그리고 기본 노출(EAD). 채무 불이행 손실은 차용인이 채무 불이행 시 손실되는 금액입니다. 반면 디폴트 시 노출(EAD)은 해당 디폴트 시점에 은행이 노출된 총 가치입니다.

고급 내부 등급 기반 시스템 및 자본 요건

등의 규제 기관에서 설정 국제결제은행, NS 연방예금보험공사, 그리고 연방준비제도이사회, 자본 요구 사항은 다음 금액을 설정합니다. 유동성 많은 금융 기관에서 일정 수준의 자산을 보유해야 합니다. 그들은 또한 은행과 예탁 기관이 둘 다 유지하기에 충분한 자본을 보유하고 있는지 확인합니다. 영업 손실 그리고 명예 철수. AIRB는 금융 기관이 이러한 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.