위험 관리 프레임워크(RMF) 정의

위험 관리 프레임워크(RMF)란 무엇입니까?

모든 기업은 위험에 직면해 있습니다. 위험이 없으면 보상을 받을 가능성이 적습니다. 이것의 반대 측면은 너무 많은 위험이 비즈니스 실패로 이어질 수 있다는 것입니다. 위험 관리를 통해 위험을 감수하는 것과 줄이는 것 사이에서 균형을 잡을 수 있습니다.

효과적인 위험 관리는 모든 조직에 가치를 더할 수 있습니다. 특히, 투자업에 종사하는 기업들은 위기를 견딜 수 있는 기반으로 위험관리에 크게 의존하고 있습니다. 시장 붕괴.

효과적인 위험 관리 프레임워크는 조직의 자본 기반 성장을 방해하지 않는 수익. 또한 투자자들은 좋은 위험 관리 관행을 가진 회사에 더 많이 투자할 의향이 있습니다. 이는 일반적으로 차입 비용을 낮추고 기업의 자본에 쉽게 접근하며 장기적 성과를 향상시킵니다.

위험 관리 프레임워크(RMF) 이해

효과적인 위험 관리는 재무 안정성과 우수한 성과를 추구하는 모든 회사에서 중요한 역할을 합니다. 기업의 위험 문화에 모범 사례를 포함하는 위험 관리 프레임워크의 채택은 조직의 재정적 미래의 초석이 될 수 있습니다.

RMF의 5가지 구성요소

생성할 때 고려해야 하는 최소한 5가지 중요한 구성 요소가 있습니다. 위기 관리 뼈대. 여기에는 위험 식별이 포함됩니다. 위험 측정 및 평가; 위험 완화; 위험 보고 및 모니터링; 그리고 위험 거버넌스.

위험 식별

회사가 직면한 위험을 식별하는 첫 번째 단계는 위험 영역을 정의하는 것입니다. 위험 세계는 단순히 모든 가능한 위험의 목록입니다. 예에는 IT 위험, 운영 위험, 규제 위험, 법적 위험, 정치적 위험, 전략적 위험 및 신용 위험.

회사는 가능한 모든 위험을 나열한 후 노출될 위험을 선택하고 핵심 위험과 비핵심 위험으로 분류할 수 있습니다. 핵심 위험은 회사가 성과와 장기적인 성장을 추진하기 위해 감수해야 하는 위험입니다. 비핵심 위험은 종종 필수가 아니며 최소화하거나 완전히 제거할 수 있습니다.

위험 측정

위험 측정은 특정 위험 노출 또는 총 위험 노출의 양과 이러한 노출로 인해 손실이 발생할 확률에 대한 정보를 제공합니다. 특정 위험 노출을 측정할 때 해당 위험이 조직의 전체 위험 프로필에 미치는 영향을 고려하는 것이 중요합니다.

일부 위험은 다각화 혜택을 제공할 수 있지만 다른 위험은 그렇지 않을 수 있습니다. 또 다른 중요한 고려 사항은 노출을 측정하는 능력입니다. 일부 위험은 다른 위험보다 측정하기 더 쉬울 수 있습니다. 예를 들어, 시장 위험은 관찰된 시장 가격을 사용하여 측정할 수 있지만 운영 위험을 측정하는 것은 예술이자 과학으로 간주됩니다.

특정 위험 측정은 종종 해당 위험에 작은 변화가 있는 경우 예상할 수 있는 손익("P/L") 영향을 줍니다. 또한 P/L의 변동성에 대한 정보를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, 주식 투자의 자기자본 위험은 예를 들어, S&P500 지수 또는 표준 편차 특정 주식의.

일반적인 총 위험 측정에는 다음이 포함됩니다. 위험 가치(VaR), 위험 수익(EaR) 및 경제 자본. 시나리오 분석 및 스트레스 테스트와 같은 기술을 사용하여 이러한 조치를 보완할 수 있습니다.

위험 완화

위험을 분류하고 측정한 후 회사는 제거하거나 최소화할 위험과 유지해야 할 핵심 위험의 정도를 결정할 수 있습니다. 위험 완화는 자산 또는 부채의 완전한 매각, 보험 구매, 파생 상품을 통한 헤지 또는 분산을 통해 달성할 수 있습니다.

위험 보고 및 모니터링

위험 수준이 최적의 수준으로 유지되도록 하려면 구체적이고 종합적인 위험 조치에 대해 정기적으로 보고하는 것이 중요합니다. 매일 거래하는 금융 기관은 일일 위험 보고서를 생성합니다. 다른 기관은 보고 빈도가 낮을 ​​수 있습니다. 위험 노출을 조정(또는 조정하도록 다른 사람에게 지시)할 권한이 있는 위험 담당자에게 위험 보고서를 보내야 합니다.

리스크 거버넌스

위험 거버넌스는 모든 회사 직원이 위험 관리 프레임워크에 따라 직무를 수행하도록 하는 프로세스입니다. 위험 거버넌스는 모든 직원의 역할을 정의하는 것입니다. 업무 분리, 그리고 핵심 위험, 위험 한계, 한계에 대한 예외, 위험 보고서의 승인과 일반 감독을 위해 개인, 위원회 및 이사회에 권한을 할당합니다.