Basel III에서 최소 자본 적정성 비율은 얼마입니까?

아래의 바젤 III, 최소 자기자본비율 은행이 유지해야 하는 것은 8%입니다. 자기자본비율은 은행의 위험가중자산 대비 자본을 측정합니다. 자본 대 위험 가중 자산 비율은 은행의 강력한 자본화 및 더 나은 재무 탄력성을 촉진합니다. 전 세계를 강타한 글로벌 경기 침체와 같은 경제 및 재정적 충격과 위기에 저항하기 위해 2008. 자본금이 높을수록 은행은 경제의 재정적 스트레스를 더 잘 견딜 수 있습니다.

Basel III 자본적정성비율 최소요건

자기자본비율은 1등급 자본에 2등급 자본을 더한 후 위험가중자산으로 나누어 산출합니다. Tier 1 자본은 자기 자본과 공시 준비금을 포함하는 은행의 핵심 자본입니다. 이러한 유형의 자본은 은행이 영업을 중단하지 않고도 손실을 흡수합니다. 계층 2 자본은 청산 시 손실을 흡수하는 데 사용됩니다.

2020년 기준, Basel III에 따라 은행의 Tier 1 및 Tier 2 최소 자본 적정성 비율(자본 보존 완충액 포함)은 위험 가중 자산 RWA의 10.5% 이상이어야 합니다.이는 8%의 총 자본 요구 사항과 2.5%의 자본 보존 완충액을 결합한 것입니다. 자본 보존 완충 장치 권장 사항은 은행이 스트레스를 받을 때 사용할 수 있는 자본을 축적하도록 설계되었습니다.

바젤 III 예

예를 들어, 은행 A가 1등급 자본에 500만 달러, 2차 자본에 300만 달러가 있다고 가정합니다. A은행은 위험도가 25%인 ABC Corporation에 500만 달러, 위험도 55%인 XYZ Corporation에 5000만 달러를 대출했습니다.

A은행은 위험 가중 자산 $2,875만($5백만 * 0.25 + $5천만 * 0.55). 또한 자본금이 800만 달러(500만 달러 + 300만 달러)입니다. 그 결과 총 자본적정성 비율은 27.83%($8백만/$2,875만 * 100)이고 Tier 1 비율은 17.39%($5백만/$2,875만 * 100)입니다. 따라서 A은행은 Basel III에 따라 최소 자본적정성 비율을 달성합니다.

Basel III 최소 레버리지 비율

Basel III Accord의 또 다른 주요 자본 기준 변경 사항은 은행 부문의 초과 레버리지 감소였습니다. 이러한 목적을 위해 은행 레버리지는 은행의 자본 측정과 노출 측정의 비율을 의미합니다. 바젤 위원회는 "간단한 레버리지 비율 프레임워크가 중요하고 위험 기반 자본 프레임워크를 보완하고 레버리지가 은행의 대차대조표 내 및 부외 출처를 모두 적절하게 포착해야 합니다. 영향력."

바젤 위원회는 이른바 글로벌 시스템적으로 중요한 금융 기관이라고도 하는 시스템적으로 중요한 은행(G-SIB) (SIFI).이것들은 고전적인 너무 커서 실패 은행은 전 세계적으로만 가능합니다. 미국에서 이러한 은행은 집중적인 스트레스 테스트와 과도한 규제를 받습니다. 연준은 연결 총자산이 2,500억 달러 이상인 은행에 대해 최소 3%의 추가 레버리지 비율을 발표했고, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley 및 Bank of New York과 같은 SIFI를 포함하여 7천억 달러 멜론.

Basel III 레버리지 요건은 2013년에 시작된 여러 단계로 설정되었습니다. 두 번째 단계, 공개 레버리지 비율은 원래 2015년 1월에 자발적으로 시행될 예정이었으나 결국 연기되었습니다. 후속 조정 단계에서 필요한 교정 또는 예외가 결정되었습니다. 현재 자발적 시행은 2022년 1월 1일로 설정되어 있습니다.