낙타 등급 시스템 정의

CAMELS 등급 시스템이란 무엇입니까?

CAMELS는 은행 감독 당국이 평가를 위해 사용하는 공인된 국제 평가 시스템입니다. 금융 기관 약어로 표시되는 6가지 요소에 따라. 감독 당국은 각 은행에 척도에 따라 점수를 부여합니다. 1의 등급은 최고로 간주되고 5의 등급은 각 요인에 대해 최악의 것으로 간주됩니다.

CAMELS 등급 시스템 이해하기

평균 점수가 2점 미만인 은행은 우수한 기관으로 간주됩니다. 점수가 3점 이상인 은행은 불만족스러운 기관으로 간주됩니다. CAMELS는 심사관이 은행 기관을 평가하는 데 사용하는 다음 요소를 나타냅니다.

자본적정성

심사관은 기관을 평가합니다. 자본적정성 자본동향 분석을 통해 심사관은 또한 기관이 위험 기반 순자산 요건과 관련된 규정을 준수하는지 확인합니다. 높은 자본적정성 등급을 얻으려면 기관은 이자 및 배당 규칙 및 관행도 준수해야 합니다. 기관의 자본 적절성을 평가하고 평가하는 데 관련된 다른 요소는 성장 계획, 경제 환경, 위험 통제 능력, 대출 및 투자 집중입니다.

자산 품질

자산 품질 기관의 수입을 반영하는 기관 대출의 품질을 다룹니다. 평가 자산 품질 평가 포함 투자 위험 요소 은행은 은행의 자본 수입에 대해 이러한 요소에 직면하고 균형을 잡을 수 있습니다. 이는 특정 위험에 직면했을 때 은행의 안정성을 보여줍니다. 심사관은 또한 은행의 투자 장부가와 미러링될 때 기업이 투자의 공정 시장 가치에 의해 어떻게 영향을 받는지 확인합니다. 마지막으로 자산건전성은 기관의 투자정책과 관행의 효율성에 의해 반영된다.

관리

경영 평가는 기관이 재정적 스트레스에 적절히 대응할 수 있는지 여부를 결정합니다. 이 구성 요소 등급은 기관의 일상 활동에 대한 위험을 지적, 측정, 관리 및 통제하는 경영진의 능력에 의해 반영됩니다. 그것은 그들이 필요하고 적용 가능한 내부 및 외부 규정을 준수함에 따라 기관의 안전한 운영을 보장하는 경영진의 능력을 다룹니다.

수입

은행이 활동을 지속하고 확장하며 경쟁력을 유지할 수 있는 수익을 창출하는 능력은 은행의 지속 가능성을 평가하는 핵심 요소입니다. 심사관은 은행의 수익, 수익의 성장, 안정성, 평가 여유, 순 마진, 순자산 수준 및 은행의 기존 자산의 품질을 평가하여 이를 결정합니다.

유동성

은행을 평가하려면 유동성, 심사관은 금리 위험 민감도, 쉽게 현금으로 전환할 수 있는 자산의 가용성, 단기 변동성 재정 자원에 대한 의존도 및 ALM 기술 능력을 확인합니다.

감광도

민감도는 특정 위험 노출이 기관에 미치는 영향을 다룹니다. 심사관은 신용 집중 관리를 모니터링하여 시장 위험에 대한 기관의 민감도를 평가합니다. 이러한 방식으로 심사관은 특정 산업에 대한 대출이 기관에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다. 이러한 대출에는 농업 대출, 의료 대출, 신용 카드 대출 및 에너지 부문 대출이 포함됩니다. 외환 노출, 상품, 주식 및 파생 상품도 시장 위험에 대한 회사의 민감도를 평가하는 데 포함됩니다.