은행 시험은 무엇을 의미합니까?

은행 시험이란 무엇입니까?

은행 시험은 재정 건전성과 회복력을 평가하는 것입니다. 은행. 은행 시험은 주로 은행의 강점과 관련이 있습니다. 대차 대조표. 그러나 그들은 또한 그것의 검토를 포함합니다 규정 준수 그리고 내부 통제.

미국에서는 국립 은행에 대한 검사를 수행합니다. 통화 감사관(OCC), 국영 은행에 대한 검사는 연방예금보험공사(FDIC). 은행 지주회사의 경우 심사는 연방 준비 제도 이사회.

은행 시험 작동 방식

은행 조사를 수행하는 프로세스는 소위 낙타 등급 시스템, 이는 6가지 주요 시험 영역을 요약한 약어입니다. 이는 은행의 자본적정성, 자산건전성, 운용, 수익, 유동성, 시스템리스크 민감도 등으로 구성된다.

이러한 6가지 특성에 따라 은행은 1에서 5까지의 등급으로 지정됩니다. 각 은행은 전체 결과와 함께 각 범주에 대해 별도의 등급을 받습니다. 1점은 매우 긍정적인 결과를 나타내고 5점은 매우 약한 결과를 나타냅니다. 은행이 전체 검토에서 4 또는 5점을 받으면 추가 조사를 위해 특별 감시 목록에 등재됩니다. 규제 기관.

자본적정성 기준은 은행의 1단계 및 2단계 자본, 그리고 이러한 자금이 스트레스 상황에서 은행 업무를 지원하기에 충분한지 여부. 마찬가지로 자산 건전성 조건은 은행의 대출 포트폴리오가 충분히 분산되어 있는지, 손실 충당금이 업계 표준에 부합하는지와 같은 질문과 관련이 있습니다.

관리 기준과 관련하여 규제 기관은 은행 경영진이 명확한 운영 조직의 고유한 위험에 대한 전략 및 이해는 물론 법률 및 규제를 보장하기 위한 강력한 프로토콜 규정 준수. 수입 기준과 관련하여 규제 기관은 수입의 질 은행의 이익이 은행에 부담을 줄 수 있을 만큼 안정적으로 보이는지 여부.

마지막으로 유동성 및 민감도 기준은 금융 시스템에 대한 잠재적 충격에 대한 은행의 안정성 수준과 관련이 있습니다. 유동성과 관련하여 규제 기관은 다음과 같은 유동성 테스트를 사용하여 금융 의무를 이행할 수 있는 은행의 능력을 측정합니다. 현재 비율, 산 테스트, 빠른 비율, 그리고 현금 비율.

시스템 위험에 대한 은행의 민감도를 평가할 때 규제 기관은 종종 복잡한 금융 모델 금융 시장의 다양한 잠재적인 불리한 변화에 따라 은행의 재무 성과를 시뮬레이션합니다. 이러한 변화의 예로는 상승 금리, 대출 증가 기본 요금, 투자 보유 가치의 하락, 파생 거래 상대방의 채무 불이행.

은행 시험의 실제 사례

Dana는 정기적으로 주요 은행의 심사 결과를 검토하는 투자자입니다. 투자 심사 과정의 일환으로 그는 XYZ Financial이라는 국립 은행의 가장 최근 은행 시험을 읽습니다.

검사 결과를 요약하면서 Dana는 XYZ가 자산 품질 범주에서 5점의 CAMELS 점수를 받았다고 말합니다. 흥미를 느낀 그는 XYZ의 대출 포트폴리오가 현재 직면하고 있는 특정 부문에 집중되어 있다는 사실을 발견하기 위해 더 깊이 파고 들었습니다. 분열 ~에서 신규 진입자.

해당 산업 부문의 불확실성을 감안할 때 규제 당국은 XYZ가 채무자 빚을 갚지 못할 수도 있습니다. 이 시나리오에서 XYZ는 대출 포트폴리오에서 정상보다 높은 손실률에 직면하여 수익성, 유동성 및 자본 준비금에 의문을 제기할 수 있습니다.

이 정보를 손에 넣은 Dana는 대출 포트폴리오의 품질에 대한 불확실성이 줄어들 때까지 XYZ Financial을 피하기로 결정했습니다.