바젤 IV는 무엇입니까?

바젤 IV는 무엇입니까?

Basel IV는 바젤 I, 바젤 II, 그리고 바젤 III. Basel 3.1이라고도 합니다. 1월부터 시행에 들어갈 예정입니다. 1, 2023.

바젤 협정의 이해

Basel I, Basel II 및 Basel III는 바젤 은행 감독 위원회(BCBS), 스위스 바젤에 기반을 두고 있습니다. 위원회 구성원은 다음을 포함합니다. 중앙 은행 및 전 세계의 기타 은행 규제 기관. 미국은 현재 연방준비제도 이사회가 대표하는 연방 뉴욕 준비 은행, 통화 감사관 및 연방 예금 보험 법인.

전체적인 목표는 바젤 협정, 집합적으로 알려진 바와 같이, BCBS는 "감독에 대한 이해와 전 세계 은행 감독의 질을 향상시키는 것"이라고 말합니다.

위원회는 "국가 감독 체제에 대한 정보를 교환함으로써 그렇게 하려고 합니다. 국제 은행 업무를 감독하기 위한 기술의 효율성을 개선함으로써; 그리고 바람직하다고 여겨지는 분야에서 최소한의 감독 기준을 설정함으로써."

협정에 의해 설정된 표준은 자발적입니다. BCBS는 집행 권한이 없지만 집행 권한은 각 참여 국가의 규제 기관에 의존합니다. 규제 기관은 원하는 경우 더 엄격한 기준을 부과할 수도 있습니다.

바젤 I, II, III의 작동 원리

바젤 I. 당시 Basel Capital Accord로 알려진 Basel I은 1988년에 발행되었습니다. 그 목적은 중앙 은행가들이 "국가의 안정성을 강화하기 위한 다국적 협정의 필요성"으로 인식한 것을 해결하는 것이었습니다. 국제 은행 시스템 및 국가 자본의 차이에서 발생하는 경쟁 불평등의 원인 제거 요구 사항."

자본 요건 은행이 잠재적 의무를 이행하기 위해 보유해야 하는 유동 자산의 양을 나타냅니다. 바젤 나는 은행들이 자본 대비 최소 자본 비율을 유지할 것을 촉구했습니다. 위험 가중 자산 1992년 말까지 8%.

바젤 II. 첫 번째 Basel 협정이 있은 지 약 10년 반이 지난 2004년에 위원회는 Basel II라는 업데이트를 발표했습니다. Basel II는 Basel I의 위험 가중 자산에 대한 자본의 최소 비율을 계산하는 방식을 개선하여 은행 자산을 유동성과 위험 수준에 따라 계층으로 나눕니다. 계층 1 자본 최고 품질입니다. Basel II 하에서 은행은 여전히 ​​8%의 준비금을 유지해야 했지만 그 중 적어도 절반(4%)은 이제 Tier 1 자본이어야 했습니다.

바젤Ⅲ. 후 서브프라임 모기지론 그리고 전 세계적으로 2007-2008년 금융 위기 바젤 I과 II의 위험 완화 조치가 부적절하다고 위원회는 바젤 III에 대해 작업하게 되었습니다. 2009년에 시작해 2015년부터 시행할 예정이었으나 기한이 여러 차례 미뤄져 현재 1월이다. 일부 국가에서는 이미 특정 조항이 시행되고 있지만 2023년 1월 1일부터 시행됩니다. 다른 변경 사항 중에서 Basel III는 Tier 1 자본 요구 사항을 4%에서 6%로 증가시켰으며, 은행이 추가 완충 장치를 유지하도록 요구하여 총 자본 요구 사항을 13%.

바젤 IV가 할 일

Basel III가 최종 구현 기한을 기다리면서 BCBS는 계속해서 조항을 수정했습니다. 금융계의 일부에서는 이러한 제안이 Basel IV라는 비공식 이름으로 알려지게 되었습니다. 그러나 당시 바젤 위원회 사무총장이었던 윌리엄 코엔(William Coen)은 2016년 연설에서 이러한 변화가 로마 숫자에 합당할 만큼 충분히 크지 않다고 말했습니다.

Basel III의 최종 단계이건, 그 자체로 "Basel"이건 간에, Basel IV도 1월에 구현을 시작할 예정입니다. 1, 2022. 위원회는 주요 목표가 "위험 가중 자산(RWA) 계산의 신뢰성을 회복하고 은행 자본 비율의 비교 가능성을 개선하는 것"이라고 밝혔습니다.

이를 위해 고도로 기술적인 몇 가지 변경 사항을 제안합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 에 대한 초기 협정의 표준화된 접근 방식 개선 신용 위험, 신용 평가 조정(CVA) 위험 및 운영 위험. 이 규칙은 채권 및 부동산을 포함한 다양한 유형의 자산에 대한 새로운 위험 등급을 제시합니다. 신용 평가 위험은 파생상품.
• 일부 은행에서 자본 요구 사항을 계산하는 데 사용하는 내부 모델 접근 방식의 사용을 제한합니다. 은행은 일반적으로 규제 기관이 대안을 사용하도록 승인하지 않는 한 협정의 표준화된 접근 방식을 따라야 합니다. 내부 모델은 은행이 포트폴리오의 위험도와 준비금을 얼마나 많이 보유해야 하는지를 과소평가할 수 있다는 비난을 받았습니다.
• 글로벌 시스템적으로 중요한 레버리지를 더욱 제한하기 위한 레버리지 비율 버퍼 도입 은행(은행의 실패가 세계 금융을 위험에 빠뜨릴 수 있을 정도로 크고 중요하다고 간주되는 은행 체계). 새로운 레버리지 비율로 인해 추가 자본을 준비금으로 유지해야 합니다.
• 기존 Basel II 출력 플로어를 보다 위험에 민감한 플로어로 교체합니다. 이 규정은 표준화된 모형이 아닌 내부 모형에 따라 은행이 준비금으로 유지해야 하는 자본 금액의 차이를 나타냅니다. 새로운 규칙은 은행이 내부 모델이 제시하는 것과 상관없이 표준화된 모델에 표시된 금액의 최소 72.5%에 해당하는 자본을 보유하도록 요구합니다.

Basel IV는 1월에 구현을 시작할 예정입니다. 2022년 1월 1일부터 은행은 완전히 준수하는 데 5년이 걸립니다. 최근 기록에 따르면 기한이 연장될 수 있으며 일부 조항은 발효되기 전에 추가로 수정될 수 있습니다.

결론

Basel IV는 전 세계 은행 시스템에 더 큰 표준화와 안정성을 제공하기 위한 일련의 국제 협정 중 가장 최신입니다. 1988년 Basel I이 시작한 개혁과 Basel II 및 Basel III의 개혁을 기반으로 합니다.