퀀트 트레이더가 되기 위한 단계

수익성 있는 급여, 막대한 상여금, 직장에서의 창의성으로 인해 양적 거래 매력적인 직업 선택이 되고 있습니다. 양적 거래자 또는 줄여서 퀀트는 수학적 모델을 사용하여 거래 기회를 식별하고 증권을 사고 팔 수 있습니다. 학계, 소프트웨어 개발 및 엔지니어링 분야의 후보자가 유입되면서 이 분야의 경쟁력이 높아졌습니다. 이 기사에서 우리는 퀀트가 하는 일과 필요한 기술과 교육을 살펴볼 것입니다.

퀀트 트레이더는 실제로 무엇을 합니까?

"quant"라는 단어는 본질적으로 숫자로 작업하는 것을 의미하는 정량적(quantitative)에서 파생됩니다. 컴퓨터 지원의 발전 알고리즘 거래 고빈도 거래는 분석할 데이터의 양이 많다는 것을 의미합니다. Quants는 사용 가능한 가격 및 견적 데이터를 마이닝 및 조사하고 수익성 있는 거래 기회를 식별하고 관련성을 개발합니다. 거래 전략 자체 개발한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 번개처럼 빠른 속도로 기회를 활용합니다. 본질적으로 퀀트 트레이더는 심층 수학 지식, 실제 거래 노출 및 컴퓨터 기술의 균형 잡힌 조합이 필요합니다.

기술 능력

퀀트를 꿈꾸는 사람은 최소한 금융, 수학 및 컴퓨터 프로그래밍에 대한 배경 지식이 있어야 합니다. 또한 quants는 다음과 같은 기술과 배경을 가지고 있어야 합니다.

• 숫자, 숫자 및 숫자: 퀀트 트레이더는 수학을 매우 잘해야 합니다. 및 정량 분석. 예를 들어, 조건부 확률, 왜도, 첨도 및 VaR과 같은 용어가 익숙하지 않은 경우에는 퀀트가 될 준비가 되지 않았을 수 있습니다. 수학에 대한 심도 있는 지식은 데이터를 조사하고, 결과를 테스트하고, 식별된 거래 전략을 구현하는 데 필수적입니다. 식별된 거래 전략, 구현된 알고리즘 및 거래 실행 방법은 가능한 한 확실해야 합니다. 오늘날 번개처럼 빠른 거래 세계에서 복잡한 숫자 계산 거래 알고리즘 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. 퀀트 트레이더의 기본 개념에서 작은 실수라도 큰 거래 손실을 초래할 수 있습니다.
• 교육과 훈련: 일반적으로 대학을 새로 졸업한 사람들이 퀀트 트레이더로 취업하는 것은 어렵습니다. 보다 일반적인 경력 경로는 데이터 연구 분석가로 시작하여 몇 년 후에 퀀트가 되는 것입니다. 금융 공학 석사 학위, 정량적 재무 모델링 디플로마 또는 정규 MBA 기간 동안의 선택 과목과 같은 교육은 후보자에게 유리한 출발을 제공할 수 있습니다. 이 과정은 퀀트 거래에 필요한 도구에 대한 이론적인 개념과 실용적인 소개를 다룹니다.
• 거래 개념: Quant는 자신의 것을 발견하고 설계해야 합니다. 독특한 거래 전략 처음부터 모델을 만들고 기존 모델을 사용자 정의합니다. 퀀트 거래 후보자는 인기있는 거래 전략과 각자의 장단점에 대한 자세한 지식을 가지고 있어야 합니다.
• 프로그래밍 기술: 퀀트 거래자는 데이터 마이닝, 연구, 분석 및 자동 거래 시스템에 익숙해야 합니다. 그들은 종종 고주파 거래 또는 알고리즘 거래에 관여합니다. 최소한 하나의 프로그래밍 언어를 잘 이해하는 것이 필수이며, 후보자가 알고 있는 프로그램이 많을수록 좋습니다. C++, Java, Python 및 Perl은 일반적으로 사용되는 몇 가지 프로그래밍 언어입니다. MATLAB 및 스프레드시트와 같은 도구와 빅 데이터 및 데이터 구조화와 같은 개념에 대한 지식은 플러스입니다.
• 컴퓨터 사용: Quants는 가격과 시세를 포함하는 실시간 데이터에 자체 알고리즘을 구현합니다. 그들은 데이터 피드와 콘텐츠를 제공하는 블룸버그 터미널과 같은 모든 관련 시스템에 익숙해야 합니다. 또한 차트 및 분석 소프트웨어 응용 프로그램과 스프레드시트에 익숙해야 하며 브로커 거래 플랫폼을 사용하여 주문할 수 있어야 합니다.

소프트 스킬

위에서 언급한 기술 외에도 퀀트 트레이더는 소프트 기술도 필요합니다. 투자 은행이나 헤지 펀드에 고용된 사람들은 때때로 승인을 위해 펀드 매니저와 상위 업급에게 개발된 개념을 제시해야 할 수도 있습니다. Quant는 일반적으로 고객과 상호 작용하지 않으며 종종 전문 팀과 협력하므로 평균적인 의사 소통 기술로 충분할 수 있습니다. 또한 퀀트 트레이더는 다음과 같은 소프트 스킬을 갖추어야 합니다.

• 상인의 기질: 모든 사람이 상인처럼 생각하고 행동할 수 있는 것은 아닙니다. 성공적인 거래자는 항상 혁신적인 거래 아이디어를 찾고, 변화하는 시장 상황에 적응하고, 스트레스 속에서도 번창하고, 긴 근무 시간을 수용할 수 있습니다. 고용주는 이러한 특성에 대해 후보자를 철저히 평가합니다. 일부는 심지어 심리 측정 테스트를 제공합니다.
• 위험을 감수하는 능력: 오늘날의 무역 세계는 마음이 약한 사람들을 위한 것이 아닙니다. 컴퓨터에 의존하는 마진 및 레버리지 거래로 인해 손실은 거래자의 가용 자본보다 많을 수 있습니다. 퀀트를 꿈꾸는 사람은 위험 관리 및 위험 완화 기술을 이해해야 합니다. 성공적인 퀀트는 10번의 거래를 할 수 있고 처음 8번의 손실에 직면하고 마지막 2번의 거래에서만 이익을 얻을 수 있습니다.
• 실패 시 편안함: 퀀트는 혁신적인 거래 아이디어를 계속 찾고 있습니다. 아이디어가 완벽해 보여도 역동적인 시장 상황은 실패로 이어질 수 있습니다. 많은 퀀트 트레이더 지망생이 실패하는 이유는 아이디어에 집착하고 적대적인 시장 상황에도 불구하고 계속해서 성공하기 위해 노력하기 때문입니다. 그들은 실패를 받아들이는 것이 어렵다는 것을 알게 될 수 있으며 따라서 그들의 개념을 놓지 않으려고 합니다. 반면에 성공적인 퀀트는 동적 분리 접근 방식을 따르고 기존 모델에서 문제를 발견하는 즉시 다른 모델 및 개념으로 빠르게 이동합니다.
• 혁신적인 사고방식: 거래 세계는 매우 역동적이며 어떤 개념도 오랫동안 돈을 벌 수 없습니다. 알고리즘과 알고리즘이 대립하고 각각이 다른 알고리즘을 능가하려고 하는 상황에서 더 우수하고 고유한 전략을 가진 알고리즘만이 살아남을 수 있습니다. 퀀트는 빠르게 사라질 수 있는 수익성 있는 기회를 포착하기 위해 새롭고 혁신적인 거래 아이디어를 계속 찾아야 합니다. 끝이 없는 순환입니다.

결론

퀀트 거래는 금융, 수학 및 컴퓨터 프로그래밍에서 고급 수준의 기술이 필요합니다. 높은 급여와 치솟는 보너스는 많은 후보자를 끌어들이기 때문에 첫 직장을 얻는 것이 어려울 수 있습니다. 그 외에도 지속적인 성공을 위해서는 끊임없는 혁신, 위험을 감수하는 편안함, 긴 근무 시간이 필요합니다.