„Coppock“ kreivės naudojimas prekybos signalams generuoti

The Coppock kreivė (CC) pristatė ekonomistas Edwinas Coppockas 1962 m. Spalio mėn.Nors rodiklis yra naudingas, jis nėra dažnai aptariamas prekybininkai ir investuotojai. Tradiciškai naudojamas norint pastebėti ilgalaikius pagrindinių tendencijų pokyčius akcijų indeksai, prekybininkai gali naudoti rodiklį bet kuriuo metu ir bet kurioje rinkoje, norėdami atskirti galimus tendencijų pokyčius ir generuoti prekybos signalai. (Taip pat žiūrėkite: Įvadas į osciliatorius.)

Kopoko kreivė

Coppockas iš pradžių sukūrė ilgalaikių mėnesinių diagramų rodiklį; tai patiks ilgalaikiams investuotojams, nes per šį laikotarpį signalai yra gana reti. Sumažinkite iki savaitės, dienos ar valandos laiko ir signalai tampa vis gausesni.

Rodiklis gaunamas imant svertinį Kintantis vidurkis iš pasikeitimo tempas (ROC) rinkos indeksą, pvz S&P 500 arba prekybos atitikmuo, pvz., S&P 500 SPDRETF. Paprasčiau tariant, tai yra a pagreitįrodiklis kad svyruoja aukščiau ir žemiau nulio.

Rodiklyje yra trys kintamieji: Trumpas ir ilgas ROC laikotarpis paprastai yra atitinkamai 11 ir 14; svertinis slankusis vidurkis (WMA) paprastai yra 10. Laikotarpis nurodo, kiek kaina

instagram viewer

barai yra naudojami skaičiuojant rodiklį. „Coppock“ pirmenybę teikė mėnesio kainų juostoms, tačiau prekybininkai gali naudoti bet kokio dydžio kainų juostas, įskaitant 1 minutės, valandos, dienos ir pan.

Coppockas pateikė 11 ir 14 laikotarpių ROC skaičiavimų daliai, kai vyskupų vyskupai jiems pasakė, kad vidutinis žmogaus gedulo laikotarpis yra nuo 11 iki 14 mėnesių. Coppockas padarė išvadą, kad nuosmukis buvo tarsi gedulo laikotarpis, todėl jis panaudojo šiuos skaičius. „Coppock“ kreivė apskaičiuojama kaip 10 mėnesių WMA, susidedanti iš 14 mėnesių pokyčio normos ir 11 mėnesių indekso pokyčio sumos.

Tiems, kurie matematiškai linkę, formulė yra tokia:

$\begin{matrix} Coppock kreivė. = (W. M. {A.}_{1. 0.} \times R. O. {C.}_{1. 4.}) + R. O. {C.}_{1. 1.} \\ kur: \\ R. O. {C.}_{n.} = 1. 0. 0. \times \frac{CP. - CP. n. Prieš laikotarpį.}{CP. n. Prieš laikotarpį.} \\ CP. = Uždarymo kaina. \\ W. M. {A.}_{1. 0.} = 10 laikotarpių svertinis slenkamasis vidurkis. \end{matrix}$ Coppock kreivė=(WMA10×ROC14)+ROC11kur:ROCn=100×CP n Prieš laikotarpįCP−CP n Prieš laikotarpįCP=Uždarymo kainaWMA10=10 laikotarpių svertinis slenkamasis vidurkis

„Coppock“ kreivė yra tik vienas iš daugelio techninių rodiklių, kuriais vadovaujantis priimami jūsų prekybos sprendimai. Norėdami sužinoti daugiau, išbandykite Techninė analizė kursas apie „Investopedia“ akademija, kuriame yra vaizdo įrašų ir realaus pasaulio pavyzdžių, kurie padės pagerinti jūsų prekybos įgūdžius.

Coppock kreivės strategija

„Coppock“ kreivės nulinė linija veikia kaip a prekybos provokatorius; pirkti, kai CC juda aukščiau nulio, ir parduoti, kai CC nukrenta žemiau nulio. Investuotojai gali naudotis pardavimo signalas uždaryti jų ilgos pozicijos ir tada iš naujo inicijuokite ilgas pozicijas, kai CC kerta atgal virš nulio. Prekybininkai, norintys būti aktyvesni, gali uždaryti ilgesį ir inicijuoti trumpas prekiauja, kai CC kerta žemiau nulio.

1 paveiksle parodyta pagrindinė strategija, taikoma S&P 500 indekso mėnesio diagramai. A pirkimo signalas buvo sukurtas 1991 m., po to - a pardavimo signalas 2001 m. Tai būtų leidęs investuotojui išvengti didžiulio nuosmukio likusiais 2001 ir 2002 metais. Pirkimo signalas buvo sukurtas 2003 m., O signalas parduoti 2008 m. Šis rodiklis vėl būtų išgelbėjęs investuotoją nuo likusio nuosmukio 2008 m. Ir 2009 m. Pradžioje. 2010 m. Pradžioje buvo sukurtas dar vienas pirkimo signalas, ir ši pozicija lieka atvira, kol CC nukrenta žemiau nulio. (Norėdami sužinoti daugiau, žr. Osciliatorių ir rodiklių tyrimas.)

Figūra 1. S&P 500 mėnesio diagrama su Coppock kreive

Šaltinis: Freestockcharts.com

2 paveiksle ši strategija taikoma S&P 500 dienos diagramai. Sukuriama daug daugiau signalų, patrauklių aktyvesniems prekybininkams, norintiems įeiti ir išeiti iš kiekvienos kainų bangos.

2 pav. S&P 500 dienos diagrama su Coppock kreivės signalais

Šaltinis: Freestockcharts.com

Nustatymų reguliavimas

Nors tipiniai rodiklių nustatymai gerai veikia mėnesio diagramose, jie gali neveikti taip gerai kas savaitę ar trumpiau. Pavyzdžiui, 2 paveiksle įėjimai ir išėjimai įvyksta šiek tiek per vėlai, kad iš kainų bangų gautų daug pelno ir dėl to būtų prarasta daug sandorių.

Sumažinus pokyčių greičio kintamuosius, padidės CK svyravimų greitis ir padidės prekybos signalų skaičius. Padidinus pokyčių greičio kintamąjį, sulėtės svyravimai ir atsiras mažiau signalų.

Jei norite gauti ankstesnius įėjimo ir išėjimo signalus, sumažinkite WMA. Atlikus šį koregavimą, prekybos signalų skaičius taip pat gali padidėti. Norėdami laukti daugiau patvirtinimo ir gauti vėlesnius įėjimo ir išėjimo signalus, padidinkite WMA; tai taip pat gali sumažinti prekybos signalų skaičių.

Sumažinus WMA iki 6 (vietoj 10), įėjimai įvyksta šiek tiek anksčiau didėjant, o išėjimai (ir galimi trumpi sandoriai) įvyksta šiek tiek anksčiau žemyn. 3 paveiksle vertikalios linijos diagramos kainų dalyje atspindi įėjimus ir išėjimus pagal įprastus nustatymus (14,11,10) o vertikalios linijos, esančios diagramos „Coppock Curve“ dalyje, atspindi įrašus ir išėjimus pagal pakoreguotus nustatymus (14,11,6). Sureguliuoti nustatymai perkelia įėjimus ir išėjimus šiek tiek į kairę; tokie koregavimai gali turėti didelės įtakos pelningumui ar nuostoliams.

Koreguoti nustatymai taip pat sukūrė naują pirkimo ir pardavimo signalą 2014 m. Balandžio mėn., Kuris nėra pažymėtas diagramoje.

3 pav. „S&P 500“ dienos diagrama su koreguotais „Coppock“ kreivės nustatymais

Šaltinis: Freestockcharts.com

Filtravimo sandoriai

Aktyvūs prekybininkai gali norėti priimti prekybos signalus tik ta pačia kryptimi, kaip ir dominuojantis tendencija, nes čia daugiausia pelno. Ilgesnės trukmės diagramoje atkreipkite dėmesį į tendencijų kryptį. Jei prekiaujama kasdien, ilgesnės trukmės grafikas būtų kas savaitę. Jei „Coppock“ kreivė kas savaitę viršija nulį, dienos grafike imkitės tik ilgų sandorių. Parduokite, kai atsiranda pardavimo signalas, tačiau nesiimkite trumpų sandorių, nes tai prieštarautų vyraujančiai tendencijai.

Jei dominuojanti tendencija mažėja, imkitės tik trumpų sandorių per trumpesnį laikotarpį. Išeiti trumpos pozicijos kai atsiranda pirkimo signalas, tačiau nenustatykite ilgos pozicijos, nes tai prieštarautų dominuojančiai nuosmukio tendencijai.

Sureguliuokite indikatoriaus nustatymus abiejuose laikotarpiuose, kad sukurtumėte jums patinkančių prekybos signalų skaičių. (Taip pat žiūrėkite: Laikykite tai paprasta ir prekiaukite su tendencija.)

Svarstymai

Kai kaina kinta neramiai, ypač esant trumpesniam laikotarpiui, gali būti generuojami keli signalai, dėl kurių sudaromi labai trumpalaikiai ir potencialiai nepelningi sandoriai. Šis rodiklis geriausiai tinka tendencijoms rinkose, todėl dominuojančios tendencijos nustatymas ilgesniu laikotarpiu gali padėti filtruoti kai kuriuos potencialiai prastus sandorius per trumpesnį laikotarpį.

Strategija neapima a sustabdyti nuostolius apriboti kiekvienos prekybos riziką, tačiau prekiautojai raginami įgyvendinti savo sustabdymo nuostolius, kad išvengtų per didelės rizikos. Inicijuojant ilgą poziciją, stotelė gali būti padėta žemiau pastarosios sūpynės žemai kaina, o inicijuojant trumpąją poziciją, stopas gali būti pastatytas aukščiau neseniai siūbuoti aukštai pagal kainą. (Norėdami sužinoti daugiau, žr. „Stop -Loss Order“ - būtinai jį naudokite.)

Esmė

„Coppock“ kreivė yra impulsas osciliatorius iš pradžių buvo skirtas atkreipti dėmesį į ilgalaikius akcijų indeksų pokyčius. Tai gerai parodo šiuos tendencijų pokyčius mėnesio diagramoje. Trumpalaikio laikotarpio prekiautojai taip pat gali naudoti rodiklį, todėl šiems trumpesniems laikotarpiams gali prireikti šiek tiek pakoreguoti nustatymus. Prekiautojai raginami išbandyti strategiją savo rinkose ir laiko grafikuose ir atitinkamai koreguoti nustatymus prieš įgyvendinant strategiją tiesioginėje rinkoje. (Norėdami gauti daugiau informacijos, patikrinkite: Sukurkite savo prekybos strategijas.)