Wilderio DMI (ADX) indikatoriaus apibrėžimas

Kas yra Wilderio DMI (ADX) indikatorius?

Wilderio DMI (ADX) susideda iš trijų rodiklių, kurie matuoja tendencijos stiprumą ir kryptį. Krypties judėjimo indeksą (DMI) sudaro trys eilutės: ADX (juoda linija), DI+ (žalia linija) ir DI- (raudona linija). Vidutinio krypties indekso (ADX) eilutė rodo tendencija. Kuo didesnė ADX vertė, tuo stipresnė tendencija. Linijų spalva gali būti pakeista, tačiau juoda, žalia ir raudona yra numatytoji daugumos programinės įrangos dalis.

Pliuso krypties indikatorius (DI+) ir minuso krypties indikatorius (DI-) rodo dabartinę kainos kryptį. Kai DI+ yra didesnis nei DI-, dabartinis kainos momentas padidėja. Kai DI- viršija DI+, dabartinis kainų momentas sumažėja.

Wilderio DMI (ADX) formulė yra

Kaip apskaičiuoti Wilderio DMI (ADX)

Indikatorius turi keletą komponentų. Štai kaip apskaičiuojami komponentai.

1. Apskaičiuokite +DM, -DM ir tikrąjį diapazoną (TR) kiekvienam laikotarpiui. Įprasta naudoti 14 taškų
2. Naudokite +DM, kai dabartinė aukšta - Ankstesnė aukšta> Ankstesnė maža - dabartinė maža. Naudokite -DM, kai ankstesnis žemas - dabartinis žemas> dabartinis aukštas - ankstesnis aukštas.
3. TR yra didesnė iš dabartinės aukščiausios - dabartinės žemos, dabartinės aukščiausios - ankstesnės uždarymo arba dabartinės žemos - ankstesnės uždarymo.
4. Išlyginkite 14 laikotarpių +DM, -DM ir TR vidurkius. TR formulė pateikta žemiau. Įveskite -DM ir +DM reikšmes, kad apskaičiuotumėte išlygintus vidurkius.
5. Pirmieji 14TR = pirmųjų 14 TR rodmenų suma.
6. Kita 14TR vertė = Pirmasis 14TR - (ankstesnis 14TR / 14) + dabartinis TR
7. Išlygintą +DM vertę padalinkite iš išlygintas TR vertė gauti +DI. Padauginkite iš 100.
8. Padalinkite išlygintą -DM vertę iš išlygintos TR vertės, kad gautumėte DI. Padauginkite iš 100.
9. Kryptinio judėjimo indeksas (DX) yra +DI minus -DI, ​​padalytas iš +DI ir -DI (visos absoliučios vertės) sumos. Padauginkite iš 100.
10. Norėdami gauti ADX, toliau skaičiuokite DX reikšmes mažiausiai 14 laikotarpių. Tada išlyginkite rezultatus, kad gautumėte ADX
11. Pirmasis ADX = 14 DX periodų suma / 14
12. Vėlesnės vertės, ADX = ((ankstesnis ADX x 13) + dabartinis DX) /14

Ką jums sako Wilderio DMI (ADX)?

Wilderio DMI, sukurtas J. Welles Wilder 1978 m., Rodo tendencijos stiprumą, tiek aukštyn, tiek žemyn.Pasak Wilderio, tendencija pastebima, kai ADX yra didesnis nei 25. DMI reikšmės svyruoja nuo nulio iki 100.

Jei DI+ yra didesnis nei DI-, 25 ar didesnis ADX rodmuo rodo stiprią pakilimo tendenciją. Jei DI- yra didesnis nei DI+, 25 ar didesnis ADX rodmuo rodo stiprų nuosmukį.

ADX gali likti virš 25, net jei tendencija pasikeičia. Kadangi ADX yra nekryptinis, tai rodo apsisukimas yra tokia pat stipri kaip ir ankstesnė tendencija. Prekybininkai gali pastebėti, kad kiti nei 25 rodmenys yra tinkamesni tam, kad parodytų stiprią tendenciją tam tikrose rinkose.

Pavyzdžiui, prekiautojas gali pastebėti, kad 20 ADX rodmenų rodo anksčiau, kad vertybinių popierių kaina yra tendencinga. Konservatyvūs prekybininkai, prieš pradėdami taikyti tendencijas, gali norėti palaukti 30 ar didesnių rodmenų.

Prekyba su Wilderio DMI

Be pirmiau aptartų bendrųjų gairių, DMI gali būti naudojama prekybai keliais būdais.

DI krosoveriai

Prekybininkai galėjo įeiti į ilgą poziciją, kai DI+ linija kerta virš DI linijos ir nustato a stop-loss order esant dabartinei žemiausiai dienai arba žemiau pastarosios dienos sūpynės žemai. Kai DI linija susikerta virš DI+ linijos, prekybininkai galėjo sudaryti trumpą poziciją su sustojimu aukščiau dabartinės dienos aukščiausios ribos arba virš neseniai įvykusios aukščiausios svyravimo. Prekiautojai galėtų naudoti galinį sustojimą, jei prekyba juda jų naudai, kad padėtų užfiksuoti pelną.

Nepriklausomai nuo to, ar prekiautojas užima ilgą ar trumpą poziciją, kryžminimo metu ADX turėtų būti didesnis nei 25, kad patvirtintų tendencijos stiprumą. Kai ADX yra mažesnis nei 20, prekybininkai gali naudoti išnaudojamas prekybos strategijas apribotas diapazonas ar blogesnėmis sąlygomis.

DI susitraukimai ir plėtiniai

„DI+“ ir „DI-line“ nutolsta viena nuo kitos, kai kaina nepastovumas didėja ir susilieja vienas kito atžvilgiu, kai kintamumas mažėja. Trumpalaikiai prekiautojai gali sudaryti sandorius, kai abi linijos skiriasi, kad pasinaudotų didėjančiu nepastovumu. „Swing“ prekybininkai gali susikaupti pozicijoje, kai linijos susilieja, laukdamos lūžio.

Prekiautojai turėtų naudoti „Wilder“ DMI kartu su kitais techniniais rodikliais ir veiksmas dėl kainos padidinti pelningų sandorių tikimybę.

Wilderio DMI (ADX) indikatoriaus naudojimo pavyzdys

Šioje diagramoje parodyta „Shopify Inc. (PARDUOTUVĖ) su tendencingais laikotarpiais ir mažiau tendencingais laikotarpiais. -DI ir +DI kryžminimas kelis kartus -galimi prekybos signalai, tačiau ne visada pastebima stipri tendencija (ADX virš 25), kai įvyksta šie kryžminimai.

Jei +DI jau viršija -DI, ​​kai ADX juda virš 25 (arba 20, 30), tai gali sukelti ilgą prekybą. Jie pažymėti rodyklėmis aukštyn.

Jei -DI yra virš +DI, kai ADX juda virš 25, tai gali sukelti trumpą prekybą. Jie pažymėti rodyklėmis žemyn.

Susitraukimo laikotarpiai taip pat pažymimi, kai +DI ir -DI linijos susilieja kartu. Tai yra nepastovumo susitraukimai, po kurių dažnai seka didesni, tendencingi judėjimo laikotarpiai, kai linijos vėl išsiskiria. Dėl šių susitraukimų (mėlynos dėžės) gali atsirasti prekybos galimybių.

Šis rodiklis gali sukurti kelis klaidingus signalus, o tai reiškia, kad kaina nesikeičia ta pačia kryptimi, kaip nurodo kryžminimas. Todėl rodiklį geriausia naudoti kartu su kitomis analizės formomis arba su papildomais filtrus pritaikytas generuojamiems signalams.

Wilderio DMI vs. Aronas

Abu šie rodikliai turi kryžminimo signalus, tačiau jie apskaičiuojami skirtingai ir matuoja skirtingus dalykus. DMI matuoja judėjimą aukštyn ir žemyn, išlygindamas kainų svyravimus. The Aroono indikatorius matuoja laiką ar laikotarpius nuo aukščiausio ar žemiausio peržiūros laikotarpiu.

„Wilder“ DMI (ADX) naudojimo apribojimai

Rodiklis žiūri į ankstesnius duomenis. Jai gali trūkti nuspėjamosios vertės prognozuojant būsimus kainų pokyčius. Indikatorius atsilieka ir todėl bus linkę rodyti tendencijų pokyčius, kai kaina jau pasikeis. Dėl to kai kurie prekybos signalai gali pasirodyti per vėlai, kad jie būtų naudingi. Taip gali atsitikti ir skaitant ADX. 20, 25 ar 30 rodmenys nereiškia, kad ši tendencija išliks. Daugelis tendencijų išnyks pasiekus tokį rodmenį. Rodiklis negali numatyti, kad tendencija tęsis, tik tai, kad saugumas pastaruoju metu buvo tendencingas.

Jei signalams naudosite indikatorių, bus pjūklai. Plaktuvai atsiranda, kai indikatoriai kryžiuojasi pirmyn ir atgal, todėl atsiranda keli prekybos signalai, dėl kurių prarandami sandoriai.