Skirtumas tarp greitos ir lėtos stochastikos
Pagrindinis skirtumas tarp greito ir lėto stochastika yra apibendrintas vienu žodžiu: jautrumas. Greitas stochastikas yra jautresnis už lėtą stochastiką pagrindinio vertybinio popieriaus kainos pokyčiams ir greičiausiai sukels daug sandorių signalų. Tačiau, kad tikrai suprastumėte šį skirtumą, pirmiausia turėtumėte suprasti, kas yra stochastika pagreitį rodiklis yra apie.
Pagrindiniai išsinešimai
- Stochastiniai osciliatoriai yra pagreičio rodiklių klasė, lyginanti tam tikrą vertybinio popieriaus uždarymo kainą su tam tikru jo kainų diapazonu per tam tikrą laikotarpį.
- Osciliatoriaus jautrumas rinkos pokyčiams yra tiesiogiai susijęs su to laikotarpio trukme arba imant slankų rezultato vidurkį.
- „Greitas“ stochastikas naudoja naujausius kainų duomenis, o „lėtas“ stochastikas naudoja slankųjį vidurkį.
- Todėl greita versija greičiau reaguos į laiku gautus signalus, tačiau gali duoti ir klaidingų signalų. Lėta versija bus sklandesnė, signalams gaminti reikės daugiau laiko, tačiau ji gali būti tikslesnė.
Stochastika
Žodis „stochastinis“ reiškia tam tikrą atsitiktinį procesą. Šį atsitiktinumą galima išmatuoti tikimybiškai, tačiau jis negali būti visiškai žinomas iš anksto. Atsitiktinumo arba „triukšmo“ pridėjimas prie akcijų kainų judėjimo supratimo buvo laikomas pagrindine naujove.
Stochastinį osciliatorių 1950 -ųjų pabaigoje sukūrė George'as Lane'as. Kaip suprojektavo Lane, stochastinis osciliatorius pateikia akcijų uždarymo kainos vietą atsižvelgiant į aukštą ir žemą akcijų kainų diapazoną per tam tikrą laikotarpį, paprastai 14 dienų laikotarpis.Lane per daugybę interviu sakė, kad stochastinis generatorius nesilaiko kainos, apimties ar nieko panašaus. Jis nurodė, kad osciliatorius seka kainos greitį ar pagreitį.
Lane interviu taip pat atskleidė, kad paprastai akcijų kainos impulsas ar greitis pasikeičia prieš pasikeičiant pačiai kainai.Tokiu būdu stochastinis osciliatorius gali būti panaudotas, kad būtų galima numatyti pasikeitimus, kai indikatorius atskleidžia pakilusius ar aštrius skirtumus. Šis signalas yra pirmasis ir, be abejo, svarbiausias prekybos signalas, kurį Lane nustatė.
Kaip veikia stochastinis momento generatorius
Sukurtas kaip techninės analizės įrankis, palyginimui naudojamas stochastinis impulsų generatorius kai vertybinio popieriaus kaina per tam tikrą laikotarpį buvo uždaryta, palyginti su jo kainų intervalu - paprastai 14 dienų. Jis apskaičiuojamas pagal šią formulę:
%K=(H14−L14)100∗(CP−L14)kur:C=Naujausia uždarymo kainaL14=Mažiausia iš 14 ankstesnių prekybos sesijų
% K rezultatas 80 yra aiškinamas taip, kad vertybinio popieriaus kaina buvo uždaryta virš 80 % visų ankstesnių uždarymo kainų, įvykusių per pastarąsias 14 dienų. Pagrindinė prielaida yra ta, kad vertybinio popieriaus kaina prekiaus didžiausiame asortimente pakilimo tendencija. Trijų laikotarpių Kintantis vidurkis %K, vadinamas %D, paprastai įtraukiamas kaip a signalinė linija. Sandorio signalai paprastai atliekami, kai %K kerta per %D.
Apskritai, skaičiuojant pirmiau, naudojamas 14 dienų laikotarpis, tačiau šis laikotarpis dažnai keičiamas prekybininkai kad šis rodiklis būtų daugiau ar mažiau jautrus pagrindinio turto kainos pokyčiams.
Greitas vs. Lėtas
Stochastinio osciliatoriaus „greitis“ reiškia %D ir %K įvesties nustatymus.Rezultatas, gautas taikant aukščiau pateiktą formulę, yra žinomas kaip greitas stochastikas. Kai kurie prekybininkai mano, kad į šį rodiklį reaguojama per daug kainų pokyčiai, o tai galiausiai lemia tai, kad per anksti pašalinamas iš pareigų. Norėdami išspręsti šią problemą, lėtoji stochastika buvo sukurta taikant trijų laikotarpių slankųjį vidurkį greito skaičiavimo %K.
- Greitas = aukščiau pateikta formulė, kur %D yra 3 dienų slankusis %K vidurkis.
- Lėtas = pakeiskite %K greitu %D (ty greitųjų %K MA); pakeiskite %D lėtu %K MA.
Trijų laikotarpių slankiojo vidurkio apskaičiavimas greitosios stochastikos %K pasirodė esąs veiksmingas būdas pagerinti sandorių signalų kokybę; tai taip pat sumažina klaidingų skaičių kryžminimas. Pritaikius pirmąjį slankųjį vidurkį greitoms stochastikoms %K, taikomas papildomas trijų laikotarpių slenkamasis vidurkis-taip daroma vadinamoji lėtoji stochastika %D. Atidžiai apžiūrėjus paaiškės, kad lėto stochastiko %K yra toks pat kaip greito stochastiko %D (signalo linija).
Esmė
Lengvas būdas prisiminti skirtumą tarp dviejų techninių rodiklių yra galvoti apie greitą stochastiką kaip sportinį automobilį ir lėtą stochastiką kaip apie limuziną. Kaip ir sportinis automobilis, greitas stochastikas yra judrus ir labai greitai keičia kryptį, reaguodamas į staigius pokyčius. Lėtas stochastikas reikalauja šiek tiek daugiau laiko pakeisti kryptį, tačiau žada labai sklandų važiavimą.
Matematiškai abu generatoriai yra beveik vienodi, išskyrus tai, kad lėta stochastika %K sukuriama imant trijų periodų vidurkį greitosios stochastikos %K. Paėmus kiekvieno laikotarpio %K slankųjį vidurkį, gaunama eilutė, naudojama signalui.
