ADX: tendencijos stiprumo rodiklis

Prekyba stipriųjų kryptimi tendencija sumažina riziką ir padidina pelno galimybes. The vidutinis krypties indeksas (ADX) naudojamas norint nustatyti, kada kaina stipriai kinta. Daugeliu atvejų tai yra galutinis tendencijų rodiklis. Galų gale, ši tendencija gali būti jūsų draugas, tačiau tai tikrai padeda žinoti, kas yra jūsų draugai. Šiame straipsnyje mes išnagrinėsime ADX kaip tendencijos stiprumo rodiklio vertę.

Įvadas į ADX

ADX naudojamas tendencijos stiprumui įvertinti. ADX skaičiavimai grindžiami a Kintantis vidurkis kainų diapazono plėtra per tam tikrą laikotarpį. Numatytasis nustatymas yra 14 juostų, nors galima naudoti ir kitus laikotarpius.ADX gali būti naudojamas bet kurioje prekybos priemonėje, pavyzdžiui, akcijose, investiciniuose fonduose, biržoje prekiaujamų fondų ir ateities sandoriai.

ADX pavaizduota kaip viena eilutė, kurios vertės svyruoja nuo nulio iki aukščiausios 100. ADX yra nekryptinis; jis registruoja tendencijų stiprumą, nesvarbu, ar kaina kyla, ar mažėja.

Indikatorius paprastai pavaizduotas tame pačiame lange kaip ir abu kryptinio judėjimo indikatorius (DMI) linijos, iš kurių gaunamas ADX (parodyta žemiau).

Likusioje šio straipsnio dalyje švietimo tikslais diagramose ADX bus rodomas atskirai.

Kai +DMI viršija -DMI, kainos kyla į viršų, o ADX matuoja pakilimo tendencija. Kai -DMI viršija +DMI, kainos krenta žemyn, o ADX matuoja mažėjanti tendencija. Aukščiau pateikta diagrama yra kylančios tendencijos, grįžtančios į mažėjimo tendenciją, pavyzdys. Atkreipkite dėmesį, kaip ADX pakilo pakilimo tendencijos metu, kai +DMI buvo didesnis už -DMI. Kai kaina pasikeitė, -DMI kirto virš +DMI, o ADX vėl pakilo, kad įvertintų mažėjimo tendenciją.

Tendencijos stiprumo kiekybinis įvertinimas

ADX vertės padeda prekiautojams nustatyti stipriausias ir pelningiausias prekybos tendencijas. Vertės taip pat svarbios norint atskirti tendencingas ir ne tendencingas sąlygas. Daugelis prekybininkų naudos ADX rodmenis, viršijančius 25, kad parodytų, kad tendencija yra pakankamai stipri tendencijų prekyba strategijas. Ir atvirkščiai, kai ADX yra mažesnis nei 25, daugelis vengs tendencijų prekybos strategijų.

ADX Vertė	Tendencijos stiprumas
0-25	Nėra arba silpna tendencija
25-50	Stipri tendencija
50-75	Labai stipri tendencija
75-100	Nepaprastai stipri tendencija

Mažas ADX paprastai yra ženklas kaupimasis arba paskirstymas.Kai ADX yra mažesnis nei 25 daugiau nei 30 juostų, kaina patenka į diapazono sąlygas, o kainų modelius dažnai lengviau nustatyti. Tada kaina juda aukštyn ir žemyn pasipriešinimas ir parama rasti atitinkamai pardavimo ir pirkimo palūkanas. Esant žemoms ADX sąlygoms, kaina ilgainiui virs tendencija. Žemiau kaina kinta nuo mažo ADX kainų kanalas į aukštesnę tendenciją naudojant stiprų ADX.

ADX linijos kryptis yra svarbi skaitant tendencijų stiprumą. Kai ADX linija kyla, tendencijos stiprėja, o kaina juda tendencijos kryptimi. Kai linija krinta, tendencijos stiprumas mažėja, o kaina patenka į laikotarpį retracement arba konsolidavimas.

Dažnas klaidingas suvokimas yra tas, kad krentanti ADX linija reiškia, kad tendencija keičiasi. Krentanti ADX linija reiškia tik tai, kad tendencijos stiprumas silpnėja, tačiau paprastai tai nereiškia, kad tendencija keičiasi, nebent buvo nustatyta kaina kulminacija. Kol ADX yra didesnis nei 25, geriausia apie krentančią ADX liniją galvoti taip paprastai mažiau stiprus (nurodyta apačioje).

„Trend Momentum“

ADX smailių serija taip pat yra vizualus bendros tendencijos vaizdas pagreitį. ADX aiškiai nurodo, kada tendencija įgauna ar praranda pagreitį. Momentas yra kainos greitis. Didesnių ADX smailių serija reiškia, kad tendencija didėja. Žemesnių ADX smailių serija reiškia, kad tendencija mažėja. Bet kokia ADX smailė virš 25 yra laikoma stipria, net jei ji yra žemesnė. Kylant tendencijai, kaina vis tiek gali pakilti mažėjant ADX impulsui, nes pridėtinės kainos tiekiamos, kai tendencija progresuoja (parodyta žemiau).

Žinant, kada tendencijos didėja, prekybininkas suteikia pasitikėjimo leisti pelnui tekėti, o ne išeiti prieš pasibaigiant tendencijai. Tačiau serija žemesnių ADX smailių yra įspėjimas stebėti kainą ir valdyti riziką. Geriausi prekybos sprendimai priimami remiantis objektyviais signalais, o ne emocijomis.

ADX taip pat gali parodyti pagreitį išsiskyrimas. Kai kaina yra aukštesnė, o ADX-mažesnė, yra neigiamas skirtumas arba nepatvirtinimas. Apskritai, nukrypimai nėra signalas apie pasikeitimą, o greičiau įspėjimas apie šią tendenciją impulsas keičiasi. Gali būti tikslinga priveržti stop-loss arba gauti dalinį pelną.

Kiekvieną kartą, kai tendencija keičia pobūdį, laikas įvertinti ir (arba) valdyti riziką. Skirtumai gali lemti tendencijų tęsimąsi, konsolidavimą, korekciją ar pasikeitimą (toliau).

Strateginis ADX naudojimas

Kaina yra vienintelis svarbiausias signalas diagramoje. Pirmiausia perskaitykite kainą, o paskui skaitykite ADX, atsižvelgdami į tai, ką daro kaina. Kai naudojamas koks nors rodiklis, jis turėtų pridėti tai, ko vien kaina mums negali lengvai pasakyti. Pavyzdžiui, geriausios tendencijos kyla iš kainų diapazono konsolidavimo laikotarpių. Išsiveržimai iš diapazono atsiranda, kai tarp pirkėjų ir pardavėjų nesutariama dėl kainos, o tai pakelia pusiausvyrą pasiūla ir poreikis. Nesvarbu, ar tai yra didesnė pasiūla nei paklausa, ar didesnė paklausa nei pasiūla, skirtumas sukuria kainų impulsą.

Išsiveržimus nėra sunku pastebėti, tačiau jie dažnai nesugeba progresuoti arba tampa spąstais. Tačiau ADX nurodo, kada įsilaužimai galioja, parodydamas, kada ADX yra pakankamai stiprus, kad kaina galėtų pasikeisti po pertraukos. Kai ADX pakyla nuo žemiau 25 iki daugiau nei 25, kaina yra pakankamai stipri, kad būtų galima tęsti lūžio kryptimi.

ADX kaip diapazono ieškiklis

Priešingai, dažnai sunku suprasti, kada kaina juda tendencija įvairioms sąlygoms. ADX rodo, kai tendencija susilpnėjo, ir pereina į diapazono konsolidavimo laikotarpį. Diapazono sąlygos egzistuoja, kai ADX sumažėja nuo 25 iki 25. Kai kuriose srityse tendencija yra šoninė, o pirkėjai ir pardavėjai susitaria dėl kainų. ADX vingiuos į šoną iki 25 metų, kol pasiūlos ir paklausos pusiausvyra vėl pasikeis.

ADX kartu su kaina suteikia puikių strategijos signalų. Pirmiausia naudokite ADX, kad nustatytumėte, ar kainos yra tendencingos, ar ne, ir tada pasirinkite tinkamą prekybos strategija dėl būklės. Madingomis sąlygomis įrašai daromi atsitraukimai ir paimta tendencijos kryptimi. Diapazono sąlygomis tendencijų prekybos strategijos nėra tinkamos. Tačiau sandoriai gali būti atliekami atšaukus palaikymą (ilgas) ir pasipriešinimą (trumpas).

Esmė: draugiškų tendencijų paieška

The geriausias pelnas gaunamas prekiaujant stipriausiomis tendencijomis ir vengti diapazono sąlygų. ADX ne tik nustato tendencijas, bet ir padeda prekiautojui rasti stipriausias prekybos tendencijas. Gebėjimas kiekybiškai įvertinti tendencijų stiprumą yra pagrindinis prekybininkų pranašumas. ADX taip pat nustato diapazono sąlygas, todėl prekiautojas neįstrigs bandydamas nukreipti prekybą į šoną veiksmas dėl kainos. Be to, jis parodo, kada kaina yra pakankamai stipri, kad būtų galima naudoti tendencijų prekybos strategijas. ADX taip pat įspėja prekiautoją apie tendencijų pokyčius, todėl rizikos valdymas galima spręsti. Jei norite, kad ši tendencija taptų jūsų draugu, geriau neleiskite ADX tapti nepažįstamu žmogumi.