Prekyba be rinkos triukšmo

Triukšmas pašalinimas yra vienas iš svarbiausių aktyvios prekybos aspektų. Naudodamiesi triukšmo šalinimo metodais, prekybininkai gali to išvengti klaidingi signalai ir gauti aiškesnį kombinezono vaizdą tendencija. Čia apžvelgiame įvairius rinkos triukšmo pašalinimo būdus ir parodome, kaip jie gali būti įgyvendinti siekiant padėti jums gauti pelno.

Kas yra rinkos triukšmas?

Rinkos triukšmas yra tiesiog visi kainų duomenys, iškreipiantys pagrindinės tendencijos vaizdą. Tai apima daugiausia mažus pataisymai ir dienos metu nepastovumas. Norėdami visiškai suprasti šią koncepciją, pažvelkime į dvi diagramas - vieną su triukšmu, o kitą su pašalintu triukšmu.

Prieš pašalindami triukšmą:

Pašalinus triukšmą:

Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau esančioje diagramoje nebėra sričių, kuriose tendencija nėra lengvai pastebima, kadangi pirmoje diagramoje dažnai sunku nustatyti, ar kai kurių tendencija keičiasi dienų. Šioje diagramoje naudojama technika yra vidutinė - tai yra, kur srovė

žvakė atsižvelgiant į ankstesnių žvakių vidurkį, kad būtų sukurta sklandesnė tendencija. Tai triukšmo mažinimo tikslas: išsiaiškinti tendencijų kryptį ir stiprumą.

Pažvelkime, kaip galime nustatyti šiuos du veiksnius ir sujungti juos, kad sukurtume patikimas diagramas, kurias būtų lengviau skaityti.

Trendo krypties izoliavimas

Atskirti tendencijų kryptį geriausia naudojant specializuotas diagramas, skirtas pašalinti nedidelius pataisymus ir nukrypimus ir parodyti tik didesnes tendencijas. Kai kurios diagramos (pvz., Aukščiau pateikta triukšmo šalinimo diagrama) tiesiog nustato vidutines kainas, kad būtų sklandžiau diagramą, o kiti visiškai atkuria diagramą, imdamiesi tik tendencijoms įtakos turinčių veiksmų svarstymas.

Renko diagramos

Vienas iš diagramos tipo, kuriame naudojami tik tendencijas įtakojantys judesiai, pavyzdys yra Renko diagrama, pavadintas japoniško termino vardu renga (plyta). „Renko“ diagramos išskiria tendencijas, atsižvelgdamos į kainą, tačiau nekreipdamos dėmesio į laiką.

Jie sukurti naudojant paprastą trijų žingsnių procesą:

1. Pasirinkite plytų dydį. Tai tiesiog minimalus kainos pokytis, kurio reikia, kad atsirastų nauja plyta.
2. Palyginkite dabartinės dienos pabaigą su aukščiausiu ir žemiausiu ankstesnės plytos.
3. Jei uždarymo kaina yra bent vienos plytos dydžio didesnė arba mažesnė už ankstesnės plytos viršų, kitoje skiltyje atitinkama kryptimi brėžiama viena ar daugiau plytų.

Pažvelkime į pavyzdį:

Kaip matote, šiose diagramose daug lengviau nustatyti tendencijas nei tradicinėse žvakidė diagramas. Toliau triukšmą galima sumažinti padidinus plytų dydį; tačiau tai taip pat padidins tendencijų nepastovumą-įsitikinkite, kad turite pakankamai kapitalo atlaikyti šį nepastovumą.

Apskritai, „Renko“ diagramos yra puikus būdas atskirti tendencijas, tačiau jas riboja faktas nepateikite būdo nustatyti tendencijos stiprumo, tik žiūrėdami į tendencijos ilgį, kuris gali būti klaidinantis. Toliau apžvelgsime, kaip nustatyti tendencijos stiprumą.

Heikino-Ashi diagramos

Antrasis diagramos tipas, kurį galima naudoti triukšmui mažinti, yra Heikinas-Ašis diagrama. Šiose diagramose naudojama strategija, panaši į pirmąsias dvi diagramas - jos atsižvelgia į dabartinę baras su ankstesnių juostų vidurkiu, kad būtų sukurta sklandesnė tendencija. Šis procesas sukuria daug sklandesnius kainų modelius, kuriuos daug lengviau skaityti.

Tai diagramos, dažniausiai naudojamos mažinant rinkos triukšmą; jie gali būti lengvai naudojami su kitais rodikliai nes jie neatsižvelgia į laiką. Kitas papildomas pranašumas yra tai, kad jie taip pat išlygina rodiklį, nes kainų juostos naudojamos kaip indikatoriaus įvestys. Tai gali padėti žymiai lengviau perskaityti rodiklius.

Kagi diagramos

Kagi diagramos yra skirti parodyti pasiūla ir poreikis naudojant plonas ir storas linijas. Naujos linijos sukuriamos kiekvieną kartą, kai nustatomas naujas aukščiausias ar žemiausias lygis. Izoliuojant aukštumas ir žemumas, tampa daug lengviau pamatyti didesnes tendencijas.

Pažvelkime į pavyzdį:

Tada tendencijos laikai apibrėžiami kaip laikai, kai paklausa viršija pasiūlą (pakilimo tendencija) arba pasiūla viršija paklausą (mažėjanti tendencija). Surasti tendencijas tampa taip paprasta, kaip storų ar plonų linijų.

Šios diagramos taip pat puikiai tinka triukšmui mažinti, tačiau jos yra ribotos, nes jos negali nustatyti tendencijos stiprumo, išskyrus matuojant judėjimo ilgį, o tai gali būti klaidinanti.

Tendencijos stiprumo nustatymas

Tendencijos stiprumą geriausiai galima įvertinti naudojant rodiklius. Šiame straipsnyje mes paimsime populiariausią rodiklį -kryptinio judėjimo indeksas (DMI), ir jis yra išvestinis vidutinis kryptinio judėjimo indeksas(ADX).

DMI rodiklis yra plačiausiai naudojamas tendencijos stiprumo rodiklis. Šis rodiklis yra padalintas į dvi dalis: +DI ir -DI. Šie du rodikliai nubraižomi, kad būtų galima nustatyti bendrą tendencijų stiprumą.

ADX rodiklis yra tiesiog dviejų DMI (kryptinio judėjimo indekso) rodiklių vidurkis (+/-) sukurti vieną eilutę, pagal kurią būtų galima akimirksniu nustatyti, ar kaina yra tendencinga, ar neveikia.

Pažiūrėkime, kaip tai gali būti naudinga:

Kaip matote, nuolydis didėja greičiau, kai tendencija yra stipresnė, ir mažesnis, kai tendencija yra silpnesnė. Paprastai ADX nustatomas 14 barų diapazone, o 20 ir 40 yra du pagrindiniai taškai. Jei ADX pakyla virš 20, tai reiškia naujos tendencijos pradžią. Jei jis pakyla virš 40, tai reiškia, kad tendencija greičiausiai baigsis. Kaip matote iš aukščiau pateiktos diagramos, tai gali suteikti jums gana tikslų skaitymą.

Naudingos strategijos kūrimas

Nors atrodo, kad ADX veikia gerai vienas, rinkos nepastovumas gali sukelti antrą spėjimą ir klaidingus signalus. Tačiau kartu su diagramų tipais, kurie lengviau išryškina tendencijas, tampa daug lengviau nustatyti pelningas galimybes.

Naudoti kombinuotą analizę yra taip paprasta, kaip nustatyti, ar diagramos modelio nuotaika sutampa su rodiklio nuotaika. Todėl, jei naudojate „Heikin-Ashi“ ir „ADX“, tiesiog patikrinkite, kokia tendencijų kryptis yra diagramoje, ir tada pažiūrėkite į ADX rodomą tendencijų stiprumą. Jei abu jums sako, kad yra stipri tendencija, gali būti gera idėja įeiti.

Štai pavyzdys:

Čia matome, kad tendencijos yra išlygintos naudojant vidurkio nustatymo metodus (pvz., Heikin-Ashi) ir patvirtinamos naudojant rodiklius (pvz., ADX). Tai suteikia mums aiškų ir patikimą dabartinės rinkos padėties vaizdą, be nereikalingos netvarkos (rinkos triukšmo).

Esmė

Kaip matote, diagramų analizė yra daug lengvesnė naudojant triukšmo šalinimo būdus. Jie gali padėti išvengti brangių klaidingų signalų ir kitų klaidų, tuo pačiu leisdami greitai ir tiksliai nustatyti tendencijas ir pasinaudoti jomis.