Kaip pusiau įvairovė matuoja duomenis

Kas yra pusvalandis?

Pusvariancija yra duomenų, kuriais galima įvertinti potencialią investicijų portfelio sumažėjimo riziką, matavimas. Pusvariantas apskaičiuojamas matuojant dispersija visų stebėjimų, kurie yra mažesni už duomenų rinkinio vidutinę ar tikslinę vertę. Pusvariancija yra reikšmių, kurios yra mažesnės už vidurkį, kvadratinių nuokrypių vidurkis.

Pagrindiniai išsinešimai

Pusvertinio formulė gali būti naudojama vertinant portfelio neigiamą riziką.
„Semivariance“ atsižvelgia tik į stebėjimus, kurie yra žemiau duomenų rinkinio vidurkio.
Skaičiuoklių programos gali būti naudingos apskaičiuojant jūsų portfelio pusiausvyrą.

Pusiau dispersijos supratimas

Pusiau dispersijos formulė yra

$\begin{matrix} Pusiau įvairovė. = \frac{1.}{n.} \times \sum_{{r.}_{t.} < Vidutinis.}^{n.} (Vidutinis. - {r.}_{t.})^{2.} \\ kur: \\ n. = Bendras stebėjimų skaičius yra mažesnis už vidurkį. \\ {r.}_{t.} = Stebima vertė. \end{matrix}$ Pusiau įvairovė=n1×rt<Vidutinis∑n(Vidutinis−rt)2kur:n=Bendras stebėjimų skaičius yra mažesnis už vidurkįrt=Stebima vertė

instagram viewer

Ką jums sako pusvalandis?

Pusvariantas yra panašus į dispersija, tačiau atsižvelgiama tik į stebėjimus, kurie yra žemiau vidurkio. Pusvertis yra naudinga priemonė portfelio ar turto analizei, nes ji suteikia matą neigiama rizika.

Nors standartinis nuokrypis ir dispersija numato priemones nepastovumas, pusiau dispersija tik pažvelgia į neigiamus turto svyravimus. Pusvertis gali būti naudojamas apskaičiuojant vidutinį portfelio nuostolį, nes jis neutralizuoja visas vertes, viršijančias vidurkį, arba viršija investuotojo tikslinę grąžą.

Dėl rizikos vengimas investuotojams, nustatant optimalų portfelio paskirstymą, sumažinant pusiau dispersiją, gali sumažėti didelio portfelio vertės sumažėjimo tikimybė.

Apskaičiuokite naudodami skaičiuoklę

Jei norite naudoti skaičiuoklės programą, kad apskaičiuotumėte pusvalandį:

Sukurkite stulpelį, pavyzdžiui, A stulpelį, kurį sudaro visos portfelio grąžos.
Pašalinkite visas grąžas, viršijančias vidurkį iš A stulpelio.
B stulpelyje iš vidurkio atimkite A stulpelyje likusias pajamas.
C stulpelyje kvadratuokite skirtumą, raskite sumą ir padalinkite sumą iš grąžų skaičiaus, kuris nukrenta žemiau vidurkio.

Skirtingos skaičiuoklės gali turėti skirtingas funkcijas, o kai kurios turi paprastesnius būdus arba nuorodas atlikti šį skaičiavimą.