Vidutinio krypties indekso (ADX) apibrėžimas

Kas yra vidutinis krypties indeksas (ADX)?

Vidutinis krypties indeksas (ADX) yra a techninės analizės rodiklis kai kurie prekybininkai naudojo a tendencija.

Tendencija gali būti tiek aukštyn, tiek žemyn, ir tai rodo du kartu esantys rodikliai neigiamas krypties indikatorius (-DI) ir teigiamas krypties rodiklis (+DI). Todėl ADX paprastai apima tris atskiras eilutes. Jie naudojami siekiant įvertinti, ar sandoris turėtų būti ilgas, ar trumpas, ar sandoris apskritai turėtų būti priimtas.

Pagrindiniai išsinešimai

„ADX“, sukurtas Welleso Wilderio, kad sudarytų kasdienių prekių diagramas, dabar technikos prekybininkai naudoja keliose rinkose, kad įvertintų tendencijos stiprumą.
Be tendencijų linijos, ADX naudoja teigiamą (+DI) ir neigiamą (-DI) kryptinį rodiklį.
Ši tendencija yra stipri, kai ADX yra didesnis nei 25; Wilderio teigimu, tendencija yra silpna arba kaina yra be tendencijos, kai ADX yra žemiau 20.
Netendencija nereiškia, kad kaina nesikeičia. Galbūt taip nėra, tačiau kaina taip pat gali pakeisti tendenciją arba yra per daug nepastovi, kad būtų aiški kryptis.

instagram viewer

Vidutinio krypties indekso (ADX) formulės

ADX reikalauja skaičiavimų sekos dėl kelių indikatoriaus eilučių.

$\begin{matrix} +DI. = (\frac{Išlyginta +DM.}{ATR.}) \times 100. \\ -DI. = (\frac{Išlygintas -DM.}{ATR.}) \times 100. \\ DX. = (\frac{∣ +DI. - -DI. ∣}{∣ +DI. + -DI. ∣}) \times 100. \\ ADX. = \frac{(Ankstesnis ADX. \times 13.) + Dabartinis ADX.}{14.} \\ kur: \\ +DM (kryptinis judėjimas) = Dabartinis aukštas. - PH. \\ PH. = Ankstesnis Aukštas. \\ -DM. = Ankstesnis Žemas. - Srovė maža. \\ Išlygintas +/- DM. = \sum_{t. = 1.}^{14.} DM. - (\frac{\sum_{t. = 1.}^{14.} DM.}{14.}) + CDM. \\ CDM. = Dabartinis DM. \\ ATR. = Vidutinis tikras diapazonas. \end{matrix}$ +DI=(ATR Išlyginta +DM)×100-DI=(ATR Išlygintas -DM)×100DX=(∣+DI+-DI∣∣+DI−-DI∣)×100ADX=14(Ankstesnis ADX×13)+Dabartinis ADXkur:+DM (kryptinis judėjimas)=Dabartinis aukštas−PHPH=Ankstesnis Aukštas-DM=Ankstesnis Žemas−Srovė mažaIšlygintas +/- DM=∑t=114DM−(14∑t=114DM)+CDMCDM=Dabartinis DMATR=Vidutinis tikras diapazonas

Vidutinio kryptinio judėjimo indekso (ADX) apskaičiavimas

Apskaičiuokite +DM, -DM ir tikrąjį intervalą (TR) kiekvienam laikotarpiui. Paprastai naudojami keturiolika laikotarpių.
+DM = aukšta srovė - aukščiausia.
-DM = ankstesnis žemas - žemas dabartinis.
Naudokite +DM, kai srovė aukšta - ankstesnė aukšta> ankstesnė maža - maža srovė. Naudokite -DM, kai ankstesnis žemas - žemas dabartinis> dabartinis aukštas - ankstesnis aukštas.
TR yra didesnė iš dabartinės aukščiausios srovės žemos, dabartinės aukščiausios - ankstesnio uždarymo arba dabartinės žemos - ankstesnės uždarymo.
Išlyginkite 14 laikotarpių +DM, -DM ir TR vidurkius -TR formulė pateikta žemiau. Įveskite -DM ir +DM reikšmes, kad apskaičiuotumėte išlygintus jų vidurkius.
Pirmieji 14TR = pirmųjų 14 TR rodmenų suma.
Kita 14TR vertė = pirma 14TR - (ankstesnė 14TR/14) + dabartinė TR.
Tada padalinkite išlygintą +DM vertę iš išlygintas TR vertė gauti +DI. Padauginkite iš 100.
Padalinkite išlygintą -DM vertę išlyginta TR reikšme, kad gautumėte -DI. Padauginkite iš 100.
The kryptinio judėjimo indeksas (DMI) yra +DI minus -DI, padalytas iš +DI ir -DI sumos (visos absoliučios vertės). Padauginkite iš 100.
Norėdami gauti ADX, toliau skaičiuokite DX reikšmes mažiausiai 14 laikotarpių. Tada išlyginkite rezultatus, kad gautumėte ADX.
Pirmasis ADX = 14 DX periodų suma / 14.
Po to ADX = ((prieš ADX * 13) + dabartinis DX) / 14.

Ką jums sako vidutinis krypties indeksas (ADX)?

ADX, neigiamas krypties indikatorius (-DI) ir teigiamas krypties indikatorius (+DI) yra impulso rodikliai. ADX padeda investuotojams nustatyti tendencijų stiprumą, o -DI ir +DI padeda nustatyti tendencijų kryptį.

ADX nustato stiprią tendenciją, kai ADX yra daugiau nei 25, ir silpną tendenciją, kai ADX yra žemiau 20. Norėdami sukurti, galite naudoti linijų -DI ir +DI kryžminimą prekybos signalai. Pvz., Jei +DI linija kerta virš -DI linijos, o ADX yra didesnė nei 20, o idealiu atveju -virš 25, tai yra potencialus signalas pirkti. Kita vertus, jei -DI kerta virš +DI, o ADX yra didesnis nei 20 arba 25, tai yra galimybė įvesti potencialą trumpas prekyba.

Kryžiai taip pat gali būti naudojami norint išeiti iš dabartinių sandorių. Pavyzdžiui, jei ilgas, išeikite, kai -DI kerta virš +DI. Tuo tarpu, kai ADX yra mažesnis nei 20, indikatorius rodo, kad kaina nėra tendencinga ir kad tai gali būti ne idealus laikas pradėti prekybą.

Vaizdas — Sabrina Jiang vaizdas © Investopedia 2021

Vidutinis krypties indeksas (ADX) vs. Aroono indikatorius

ADX indikatorių sudaro trys eilutės, o Aroono indikatorius susideda iš dviejų.

Abu rodikliai yra panašūs tuo, kad abu turi linijas, vaizduojančias teigiamą ir neigiamą judėjimą, o tai padeda nustatyti tendencijų kryptį. „Aroon“ skaitymas/lygis taip pat padeda nustatyti tendencijos stiprumą, kaip tai daro ADX. Tačiau skaičiavimai yra skirtingi, todėl kiekvieno rodiklio perėjimas vyksta skirtingu laiku.

Vidutinio kryptinio indekso (ADX) naudojimo apribojimai

Kryžminiai takeliai gali atsirasti dažnai, kartais per dažnai, todėl gali kilti painiavos ir gali būti prarasti pinigai už sandorius, kurie greitai vyksta kitu keliu. Šie vadinami klaidingi signalai ir yra dažnesni, kai ADX vertės yra mažesnės nei 25. Tačiau kartais ADX pasiekia daugiau nei 25, bet yra tik laikinai ir tada keičiasi kartu su kaina.

Kaip ir bet kuris rodiklis, ADX turėtų būti derinamas su kainų analize ir galbūt kitais rodikliais, kad būtų lengviau filtruoti signalus ir kontroliuoti riziką.