CAMELS įvertinimo sistemos apibrėžimas

Kas yra CAMELS vertinimo sistema?

CAMELS yra pripažinta tarptautinė reitingų sistema, kurią bankų priežiūros institucijos naudoja siekdamos įvertinti finansinės institucijos pagal šešis veiksnius, kuriuos vaizduoja jos akronimas. Priežiūros institucijos kiekvienam bankui skalėje suteikia balą. Vieno įvertinimas laikomas geriausiu, o penktas - blogiausiu pagal kiekvieną veiksnį.

„CAMELS“ vertinimo sistemos supratimas

Bankai, kurių vidutinis balas yra mažesnis nei du, laikomi aukštos kokybės įstaigomis. Bankai, kurių balai yra didesni nei trys, laikomi mažiau nei patenkinančiomis įstaigomis. Santrumpa CAMELS reiškia šiuos veiksnius, kuriuos egzaminuotojai naudoja vertindami banko įstaigas:

Kapitalo pakankamumas

Egzaminuotojai vertina institucijų kapitalo pakankamumas kapitalo tendencijų analizė. Egzaminuotojai taip pat tikrina, ar įstaigos laikosi taisyklių, susijusių su rizika pagrįstos grynosios vertės reikalavimais. Siekdamos aukšto kapitalo pakankamumo reitingo, įstaigos taip pat turi laikytis palūkanų ir dividendų taisyklių ir praktikos. Kiti veiksniai, susiję su įstaigos reitingu ir jos kapitalo pakankamumu, yra jos augimo planai, ekonominė aplinka, gebėjimas kontroliuoti riziką ir paskolų bei investicijų koncentracija.

Turto kokybė

Turto kokybė apima institucinės paskolos kokybę, kuri atspindi institucijos uždarbį. Vertinant turto kokybė apima reitingą investavimo rizikos veiksniai bankas gali susidurti su šiais veiksniais ir subalansuoti juos su banko kapitalo pajamomis. Tai rodo banko stabilumą susiduriant su ypatinga rizika. Egzaminuotojai taip pat tikrina, kaip įmonėms daro įtaką tikroji investicijų rinkos vertė, kai tai atspindi banko apskaitinė investicijų vertė. Galiausiai turto kokybę atspindi institucijos investavimo politikos ir praktikos efektyvumas.

Valdymas

Vadovybės vertinimas nustato, ar įstaiga sugeba tinkamai reaguoti į finansinį stresą. Šį komponentų reitingą atspindi vadovybės gebėjimas nurodyti, įvertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos kasdienės veiklos riziką. Tai apima vadovybės gebėjimą užtikrinti saugų įstaigos veikimą, nes jos atitinka būtinus ir taikomus vidaus ir išorės reglamentus.

Pajamos

Banko gebėjimas uždirbti pajamų, kad galėtų išlaikyti savo veiklą, plėstis ir išlikti konkurencingas, yra pagrindinis veiksnys vertinant jo tęstinį gyvybingumą. Egzaminuotojai tai nustato įvertindami banko pajamas, uždarbio augimą, stabilumą, vertinimo išmokas, grynąsias maržas, grynosios vertės lygį ir turimo banko kokybę.

Likvidumas

Norėdami įvertinti banką likvidumo, tikrintojai vertina palūkanų normos rizikos jautrumą, turto, kurį galima lengvai konvertuoti į pinigus, prieinamumą, priklausomybę nuo trumpalaikių nepastovių finansinių išteklių ir ALM techninę kompetenciją.

Jautrumas

Jautrumas apima tai, kaip tam tikros rizikos pozicijos gali paveikti institucijas. Egzaminuotojai vertina įstaigos jautrumą rinkos rizikai, stebėdami kredito koncentracijos valdymą. Tokiu būdu egzaminuotojai gali pamatyti, kaip skolinimas konkrečioms pramonės šakoms veikia instituciją. Šios paskolos apima žemės ūkio skolinimą, medicininį skolinimą, kredito kortelių skolinimą ir energetikos sektoriaus skolinimą. Užsienio valiutos poveikis, prekių, akcijos ir išvestinės finansinės priemonės taip pat įtraukiamos į bendrovės jautrumo rinkos rizikai vertinimą.