Prekyba keliais laikotarpiais FX

Dauguma technikos prekiautojų užsienio valiutos rinka, nesvarbu, ar tai naujokas, ar patyręs profesionalas, savo rinkos mokymuose susidūrė su kelių laikotarpių analizės koncepcija. Tačiau ši gerai pagrįsta diagramų skaitymo ir strategijų kūrimo priemonė dažnai yra pirmasis analizės lygis, kurį reikia pamiršti, kai prekiautojas siekia pranašumo prieš rinką.

Specializuodamasis kaip a dienos prekybininkas, pagreitį prekybininkas, proveržis prekybininkas arba įvykio rizika prekybininkas, be kitų stilių, daugelis rinkos dalyvių pamiršta didesnę tendenciją, praleidžia aiškų lygį parama ir pasipriešinimas ir nepastebėti didelės tikimybės įeiti ir sustoti. Šiame straipsnyje aprašysime, kas yra kelių laikotarpių analizė ir kaip pasirinkti įvairius laikotarpius bei kaip visa tai sudėti.

Kas yra kelių laikotarpių analizė?

Kelių laikotarpių analizė apima to paties stebėjimą valiutų pora skirtingais dažniais (arba laiko suspaudimais). Nors nėra realios ribos, kiek dažnių galima stebėti ar kuriuos konkrečius pasirinkti, yra bendrų gairių, kurių dauguma praktikų laikysis.

Paprastai, naudojant tris skirtingus laikotarpius, rinkoje gaunamas pakankamai platus skaitymas, o vartojama mažiau nei tai gali sukelti didelį duomenų praradimą, o naudojimas dažniau suteikia perteklių analizė. Renkantis tris laiko dažnius, paprasta strategija gali būti laikytis „keturių taisyklių“. Tai reiškia, kad a pirmiausia turėtų būti nustatytas vidutinės trukmės laikotarpis ir jis turėtų atspindėti vidutinės prekybos trukmės standartą surengtas. Nuo tada reikėtų pasirinkti trumpesnį laikotarpį ir tai turėtų būti bent ketvirtadalis tarpinio laikotarpio (pvz., 15 minučių diagrama trumpalaikiam laikotarpiui ir 60 minučių diagrama vidutiniam ar tarpiniam laikui rėmas). Atliekant tą patį skaičiavimą, ilgalaikis laikotarpis turėtų būti bent keturis kartus ilgesnis nei tarpinis vienas (taigi, atsižvelgiant į ankstesnį pavyzdį, 240 minučių arba keturių valandų diagrama suapvalins tris kartus dažnius).

Renkantis trijų laikotarpių intervalą būtina pasirinkti tinkamą laiko tarpą. Akivaizdu, kad ilgalaikis prekiautojas, ištisas mėnesius užimantis pozicijas, mažai naudos iš 15, 60 ir 240 minučių derinio. Tuo pačiu metu dienos prekiautojas, užimantis pozicijas valandas ir retai ilgiau nei vieną dieną, turėtų mažai naudos kasdien, kas savaitę ir kas mėnesį. Tai nereiškia, kad ilgalaikiam prekiautojui nebūtų naudinga stebėti 240 minučių diagramą arba trumpalaikiam prekybininkui nesilaikyti dienos grafikas repertuare, tačiau tai turėtų būti kraštutinumai, o ne įtvirtinimas visą asortimentą.

Ilgalaikis laikotarpis

Įrengtas pagrindas apibūdinti kelių laikotarpių analizę, dabar laikas jį pritaikyti forex rinka. Naudojant šį diagramų tyrimo metodą, apskritai geriausia politika pradėti nuo ilgalaikio laikotarpio ir pereiti prie detalesnių dažnių. Žvelgiant į ilgalaikį laikotarpį, nustatoma dominuojanti tendencija. Geriausia prisiminti dažniausiai naudojamą posakį prekiaujant šiuo dažniu: "Tendencija yra tavo draugas."

Pozicijos neturėtų būti vykdomos šioje plataus kampo diagramoje, tačiau sandoriai, kurie atliekami, turėtų būti ta pačia kryptimi, kaip ir šio dažnio tendencija. Tai nereiškia, kad sandorių negalima prieštarauti didesnei tendencijai, tačiau tikėtina, kad sandorių sėkmė bus mažesnė ir pelno tikslas turėtų būti mažesnis nei tuo atveju, jei jis judėtų bendros tendencijos kryptimi.

Viduje valiutų rinkose, kai ilgalaikis laikotarpis yra kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį, pagrindai linkę daryti didelį poveikį kryptimi. Todėl prekiautojas, stebėdamas bendrą šio laikotarpio tendenciją, turėtų stebėti pagrindines ekonomines tendencijas. Nesvarbu, ar pagrindinis ekonominis rūpestis yra einamosios sąskaitos deficitas, vartotojų išlaidos, verslo investicijos ar bet kokiam kitam poveikiui, šie pokyčiai turėtų būti stebimi, kad būtų galima geriau suprasti kryptį veiksmas dėl kainos. Tuo pačiu metu tokia dinamika linkusi keistis retai, kaip ir kainų tendencija šiuo laikotarpiu, todėl juos reikia tikrinti tik retkarčiais.

Kitas svarstymas dėl ilgesnio laikotarpio šiame diapazone yra palūkanų norma. Palūkanų norma, iš dalies atspindinti ekonomikos sveikatą, yra pagrindinė kainodaros sudedamoji dalis Valiutų kursai. Daugeliu atvejų kapitalas bus nukreiptas į valiutą, kurios poros kursas yra didesnis, nes tai reiškia didesnę investicijų grąžą.

Vidutinės trukmės laikotarpis

Padidinus tos pačios diagramos detalumą iki tarpinio laikotarpio, tampa matomi mažesni judesiai platesnėje tendencijoje. Tai yra pats universaliausias iš trijų dažnių, nes iš šio lygio galima suprasti tiek trumpalaikį, tiek ilgesnį laikotarpį. Kaip jau minėjome aukščiau, tikimasi laikymo laikotarpis vidutinei prekybai turėtų apibrėžti šį inkarą tam tikram laikotarpiui. Tiesą sakant, šis lygis turėtų būti dažniausiai naudojamas grafikas planuojant prekybą, kai sandoris yra įjungtas ir kai pozicija artėja prie pelno tikslo arba sustabdyti nuostolius.

Trumpalaikis laikotarpis

Galiausiai sandoriai turėtų būti vykdomi per trumpalaikį laikotarpį. Aiškėjant mažesniems kainų veiksnių svyravimams, prekiautojas gali geriau pasirinkti patrauklų pozicijos įrašą, kurio kryptis jau buvo apibrėžta didesnio dažnio diagramose.

Kitas šio laikotarpio aspektas yra tas, kad pagrindai dar kartą daro didelę įtaką kainų pokyčiams šiose diagramose, nors ir labai skirtingai nei per ilgesnį laikotarpį. Pagrindinės tendencijos nebėra pastebimos, kai diagramos yra mažesnės nei keturių valandų dažnis. Vietoj to, trumpalaikis laikotarpis padidėjus nepastovumui reaguos į tuos rodiklius, kurie vadinami rinkos judėjimu. Kuo smulkesnis šis trumpesnis laikotarpis, tuo didesnė reakcija ekonominiai rodikliai atrodys. Dažnai šie aštrūs judesiai trunka labai trumpą laiką ir kartais apibūdinami kaip triukšmas. Tačiau prekiautojas dažnai vengs atlikti prastą sandorį dėl šio laikino disbalanso, stebėdamas kitų laikotarpių eigą.

Viską sujungti

Sujungus visus tris laikotarpius valiutų porai įvertinti, prekiautojas lengvai pagerins sandorio sėkmės tikimybę, neatsižvelgdamas į kitas strategijai taikomas taisykles. Atliekant iš viršaus į apačią analizė skatina prekiauti didesne tendencija. Vien tai sumažina riziką, nes yra didesnė tikimybė, kad kainų veiksmai ilgainiui tęsis. Taikant šią teorijąPasitikėjimo lygis prekyboje turėtų būti matuojamas pagal tai, kaip sutampa laikotarpiai.

Pavyzdžiui, jei didesnė tendencija yra aukštyn, tačiau vidutinės trukmės ir trumpalaikės tendencijos eina žemyn, atsargūs šortai turėtų būti imamasi su pagrįstais pelno tikslais ir sustabdyti. Arba prekiautojas gali palaukti, kol žemesnio dažnio diagramose pradės judėti lėta banga, ir atrodyti, kad ilgai tęsis gerame lygyje, kai trys laiko intervalai vėl sutaps.

Kitas aiškus pranašumas, kai į sandorių analizę įtraukiami keli laikotarpiai, yra galimybė identifikuoti palaikymas ir pasipriešinimas rodmenys, taip pat stiprus įėjimo ir išėjimo lygis. Prekybos sėkmės tikimybė pagerėja, kai jos laikomasi trumpalaikėje diagramoje, nes prekybininkas gali išvengti prastų įėjimo kainų, netinkamų sustojimų ir (arba) nepagrįstų tikslų.

Pavyzdys

Norėdami įgyvendinti šią teoriją, mes analizuosime EUR/USD.

1 paveiksle buvo pasirinktas mėnesinis dažnumas ilgalaikiam laikotarpiui. Iš šios diagramos aišku, kad EUR/USD kursas buvo pakilimo tendencija daugelį metų. Tiksliau, pora suformavo gana nuoseklų kilimą tendencijų linija iš sūpynės žemai 2005 metų pabaigoje. Per keletą mėnesių taškas atsitraukė nuo šios tendencijos linijos.

Pereinant prie vidutinės trukmės laikotarpio, vis dar galima nustatyti bendrą mėnesio grafiko augimo tendenciją. Tačiau dabar akivaizdu, kad vietoje kaina nutraukė kitokią, tačiau pastebimą, kylančią tendencijų liniją šiuo laikotarpiu ir a pataisymas galima grįžti prie didesnės tendencijos. Atsižvelgiant į tai, galima sudaryti sandorį. Norėdami gauti didžiausią galimybę gauti pelno, a ilga pozicija turėtų būti apsvarstyta tik tada, kai kaina ilgainiui grįžta prie tendencijos linijos. Kitas galimas sandoris yra sutrumpinti šios vidutinės trukmės tendencijos pertrauką ir nustatyti pelno tikslą aukščiau mėnesio grafiko techninio lygio.

Priklausomai nuo to, kokia kryptimi pasirenkame aukštesnio laikotarpio diagramas, trumpesnis laikotarpis gali geriau įvesti trumpą laiką arba stebėti nuosmukį link pagrindinės tendencijos. Keturių valandų diagramoje, parodyta 3 paveiksle, palaikymo lygis ties 1.4525 nukrito visai neseniai. Dažnai buvusi parama virsta nauju pasipriešinimu (ir atvirkščiai), todėl trumpo limito įvedimo tvarka gali būti nustatyta žemiau šio techninio lygio lygis ir stabdymas gali būti nustatytas aukščiau 1,4750, siekiant užtikrinti, kad prekybos vientisumas turėtų pastebėti aukštyn ir išbandyti naują trumpalaikį kritimą tendencija.

Esmė

Naudojant kelių laikotarpių analizę galima drastiškai pagerinti sėkmingos prekybos tikimybę. Deja, daugelis prekybininkų, pradėję rasti specializuotą nišą, ignoruoja šios technikos naudingumą. Kaip parodėme šiame straipsnyje, daugeliui pradedančiųjų prekybininkų gali būti laikas persvarstyti šį metodą, nes tai yra paprastas būdas užtikrinti, kad pozicijai būtų naudinga pagrindinės tendencijos kryptis.