Filtro taisyklės apibrėžimas ir pavyzdys

Kas yra filtravimo taisyklė?

Filtro taisyklė yra a prekybos strategija kurioje techninis analitikas nustato taisykles, kada pirkti ir parduoti investicijas, remiantis procentiniais pokyčiais nuo ankstesnių kainų. Filtro taisyklė paprastai grindžiama kainų impulsu arba įsitikinimu, kad kylančios kainos linkusios toliau didėti, o mažėjančios - ir toliau mažėti. Tam tikras procentinis padidėjimas sukelia pirkimą, o tam tikras procentinis kritimas - pardavimą.

Nors prekybininkas gali nuspręsti elgtis ir priešingai. Tai subjektyvi strategija, nes pasirinktas procentinis lygis yra pagrįstas analitiko aiškinimu apie akcijų kainų istoriją.

Filtro taisyklių supratimas

Techniniai analitikai naudodamiesi savo nuožiūra nustatydami filtravimo taisyklių prekybos parametrus. Paprastai filtrų taisyklės bus grindžiamos istorinėmis tendencijomis ir vertybinių popierių kainų modeliais, nustatytais turto kainų diagramoje. Pavyzdžiui, techninis prekiautojas gali pastebėti, kad kai kaina pakyla 5% nuo tam tikro lygio, ji linkusi ta pačia kryptimi judėti dar 10%. Todėl prekiautojas galėtų tuo pasinaudoti, naudodamas filtravimo taisyklę ir stebėdamas akcijas (ar bet kokį turtą, kuriam ši taisyklė naudinga), kurios anksčiau yra 5% nuolaida uždarymo kaina, žemas arba aukštas. Prekybininkas ar analitikas taip pat nustato, kuria kaina jie grindžia perkėlimą, pavyzdžiui, aukšta, žema ar artima kaina kainų juosta, arba koks nors kitas techniškai svarbus kainų lygis.

Paprastai procentinė dalis bus pagrįsta trumpesnio laikotarpio tendencijomis, dėl kurių dažnai kainų filtras suaktyvina vertybinius popierius nuo 1% iki 10%. Lygiai gali būti mažesni, pvz., 0,2% arba 0,5%, jei jie pagrįsti dienos metu kainų pokyčiai.

Pavyzdžiui, pagal 1% pirkimo/pardavimo filtro taisyklę prekybininkas perka akcijas, kai jų kaina pakyla 1% aukščiau ankstesnį uždarymą (arba žemą ar aukštą) ir parduoda jį, kai jo kaina nukrenta 1% žemiau ankstesnio uždarymo (arba maža arba aukštas).

Tada prekiautojas taip pat turi nuspręsti, ar ketina prekiauti abiem kryptimis, aukštyn ir žemyn, ar tik viena kryptimi. Pvz., Jei tendencija kyla, prekybininkas gali nuspręsti pirkti, kai kaina pakyla 1%, ir parduoti, kai kaina nukrenta 1%, bet to nepadarys trumpas pardavimas kai sumažėja 1%.

Kitas prekybininkas gali nuspręsti pirkti 1% padidėjęs ir parduoti ir trumpas 1% kritimas. Tada jie padidėjo 1% viršelis trumpas ir vėl ilgas. Šiuo atveju jie visada turi poziciją.

Filtrų taisyklių įgyvendinimas

Norint įgyvendinti filtro taisykles, reikia programinės įrangos, kuri numato šią funkciją. Apskritai, techninė analizė prekybos programinė įranga ar diagramos gali būti nustatytos taip, kad automatiškai teiktų įspėjimus arba vykdytų sandorius, atsižvelgdami į investuotojo pageidavimą.

Kai kurie prekybininkai gali rinktis už automatizuota prekyba o tai leidžia jiems greičiau pasinaudoti prekybos galimybėmis. Kai įjungiamas signalas, programinė įranga automatiškai ima prekiauti. Kitais atvejais prekiautojai gali norėti būti įspėti apie kainų pokyčius, kad galėtų priimti sprendimus dėl investavimo.

Priklausomai nuo nustatytų parametrų, filtro taisyklė kiekvieną dieną, savaitę, mėnesį ar metus gali sukelti daug sandorių arba nedidelį sandorių skaičių. Maži parametrai, pvz., 1%, sukels daug daugiau sandorių nei 15% ar 20% filtras.

Atlikdami daugybę sandorių, komisinių ir pozicijos dydis yra veiksnys. Komisiniai turėtų būti pakankamai maži, o pozicijos dydis pakankamai didelis, kad padengtų dažnos prekybos išlaidas mažomis kainomis.

Dienos prekybos akcijų filtravimo taisyklės pavyzdys

Tarkime, kad dienos prekybininkas yra suinteresuotas taikyti 0,6% filtro taisyklę „Twitter Inc. (TWTR).

Jei kaina nukrypsta 0,6% nuo neseniai siūbuoti aukštai arba žemas, prekybininkas pateks ta kryptimi. Jie išeis iš savo pradinės pozicijos ir rezervinės pozicijos, jei kaina juda 0,6% priešinga kryptimi (nuo aukšto ar žemo svyravimo). Kaip papildomą filtrą jie taikys strategiją tik nuo 9:30 iki 12:00 EST. Iš bet kurios atviros pozicijos išeinama vidurdienį.

Diagramoje parodyta, kaip tai galėjo įvykti dieną, kai akcijos per leistiną laikotarpį pakilo daugiau nei 3%.

Pirmosios prekybos rezultatas padidėjo 2,29%. Antroji prekyba duoda 0,14% pelną. Trečioji prekyba duoda 0,03% pelną. Tai daro prielaidą, kad ne slydimas pagal užsakymus. Į komisinius taip pat reikia atsižvelgti.

Aptariama strategija skirta tik demonstravimui ir nėra rekomendacija ar patarimas.