Suprasti „Vortex Indicator“ prekybos strategijas

Šveicarų rinkos technikai Etienne'as Botesas ir Douglasas Siepmanas pristatė sūkurio indikatorius (VI) 2010 m. Sausio mėn. Žurnalo numeryje Techninė akcijų ir prekių analizė. Nuo tada ši techninė priemonė tapo patikima sekanti tendencija rodiklis, kuris gali būti stebėtinai tikslus pirkti ir parduoti signalus.

Tačiau gali prireikti dar kelerių metų rinkos tyrimų ir patirties, kad būtų galima visiškai įvertinti sūkurio rodiklio galimybes. Čia atidžiau pažvelgsime į sūkurinės prekybos strategijas.

Kas yra sūkurio indikatorius?

Sūkurio indikatorius nubraižo dvi svyruojančias linijas: vieną, kad nustatytų teigiamą tendencijų judėjimą, o kitą - neigiamą kainų judėjimą. Kryžmai tarp eilučių sukelia pirkimo ir pardavimo signalus, skirtus užfiksuoti dinamiškiausius, didesnius ar žemesnius, tendencijas. Nėra neutralaus indikatoriaus nustatymo, kuris visada sukurs pakilimą ar mešką. Galite rasti visus sūkurio indikatoriaus skaičiavimus

čia.

Indikatoriaus konstrukcija sukasi aplink pastarųjų dviejų dienų ar laikotarpių aukštumas ir žemumas. Atstumas nuo srovės aukščio iki ankstesnio žemiausio reiškia teigiamą tendencijų judėjimas, o atstumas tarp dabartinio žemiausio ir ankstesnio aukščiausio rodo neigiamą tendencijų judėjimą. Stipriai teigiami arba neigiami tendencijų judesiai parodys ilgesnį atstumą tarp dviejų skaičių, o silpnesni teigiami ar neigiami tendencijų judesiai - trumpesnį.

Rodmenys paprastai fiksuojami per 14 iš eilės einančių periodų (nors technikas gali pasirinkti bet kokį ilgį) ir tada koreguojamas naudojant J. Welleso Wilderio tikras diapazonas. Rezultatai skelbiami ištisinėmis eilutėmis po kaina barai, tuo tarpu kryžminimas yra lyginami su kitais tendencijas atitinkančiais rodikliais, kad būtų galima pagrįsti prekybos signalai. Prekybininkai sūkurio indikatorių gali naudoti kaip atskirą signalų generatorių, tačiau atminkite, kad jis yra pažeidžiamas reikšmingų botaginiai pjūklai ir klaidingi signalai perkrautose ar mišriose rinkose.

Sinergija su kitais rodikliais

Jei sūkurio indikatorių pakoreguosite ilgesnius laikotarpius, sumažės plaktukų pjūklų dažnis, tačiau atsiras uždelstas teigiamas arba neigiamas kryžminimas. Kita vertus, sutrumpinus ilgį, atsiras daug kryžminių krypčių, kurios nesukels reikšmingų tendencijų. Kaip pagrindinė taisyklė, aukšta beta versija vertybiniai popieriai geriau reaguos į trumpesnio laikotarpio nustatymus, o lėtai judantys vertybiniai popieriai-į ilgesnės trukmės nustatymus.

Galite pagerinti rodiklių patikimumą, lygindami sūkurinių indikatorių signalus su kitais tendencijas sekančiais įrankiais. Pagrindinė matematika rodo daug panašumų su Wilderio vidutinis krypties indeksas (ADX), neigiamas krypties indikatorius (-DI) ir teigiamas krypties indikatorius (+DI).

Šie skaičiavimai verčiami į tris eilutes, kurios sukelia sudėtingus kryžminimus. Skirtingai nuo sūkurio indikatoriaus, „Wilder“ sistema gali pateikti neutralius rodmenis, kurie nurodo prekybininkams, kad jie nesileidžia arba vengia ekspozicijos.

Judantis vidutinis konvergencijos skirtumas (MACD) analizė puikiai tinka sūkurio indikatoriui. Jo konstrukcija su trimis slenkamaisiais vidurkiais sumažina klaidingus rodmenis, kuriuos sukelia keli rodikliai, fiksuojantys tuos pačius klaidingus duomenis. Kai braižoma su histogramos, indikatorius sukuria stebėtinai mažai klaidingų signalų, todėl jis yra tobulas triukšmingo ir į plakimo pjūklą linkusio sūkurio rodiklio partneris.

Sinergetinis prekybos strategijas prieš įsipareigodami naudoti kapitalą, naudokite paprastą procesą, pagal kurį sūkuriniai rodikliai ir kiti rodikliai ieško simpatiškų pirkimo ar pardavimo signalų. Iššūkis yra dviejų formų: Pirma, norint išvengti duomenų šaltinių, turi būti didelių skirtumų atkartojant klaidingą informaciją, ir, antra, rodiklių laikotarpius reikia eksperimentuoti ir patikslinti, kad būtų galima sutelkti dėmesį į skirtas laikymo laikotarpis, trumpalaikė, vidutinė ar ilga.

Šis paskutinis rodiklių laikotarpių tobulinimo žingsnis yra gyvybiškai svarbus, nes yra tendencijų laiko tarpas nepriklausomybę, leidžiančią tam pačiam saugumui skirtinguose laiko segmentuose vystytis kelioms pakilusioms ir mažėjančioms tendencijoms. Tai fraktalinis elgesys parodys klaidingus rodmenis, jei sūkurio rodiklis žiūri į vieną tendencijos veiklos segmentą, o antrasis - į antrą segmentą. Prekiautojai gali įveikti šią ydą bandydami ir suklydę, stebėdami, kaip indikatorių poros sąveikauja įvairiais instrumentais ir įvairiais laikotarpiais. Ypač naudojant MACD, dažnai geriausia palikti nustatymus ramybėje, o vietoj to koreguoti sūkurio indikatoriaus laikotarpius.

Sūkurio indikatoriaus prekybos strategija

2010 m. Straipsnyje, kuriame pristatytas sūkurio rodiklis, autoriai Botesas ir Siepmanas aprašė sūkurinių rodiklių prekybos strategiją, skirtą filtruoti ir apriboti klaidingus signalus. Ekstremaliai aukšta ar žema bulių ar meškų kryžminimo dieną tampa numatyta įėjimo kaina, ilgas arba trumpas. Šie lygiai gali būti nepasiekti signalo dieną, todėl raginama a pirkimo ar pardavimo užsakymas iki atšaukimo jei reikia, ji išlieka kelioms sesijoms.

Jei jis yra kryžminimo metu, itin aukštas arba žemas tampa sustabdymo ir atbulinės eigos lygiu. Šioje strategijoje a trumpas pardavimas bus padengta ir apversta į ilgąją pusę, kai kaina grįš į aukščiausią lygį po teigiamo kryžminimo, o a ilga pozicija bus parduotas ir pakeistas į trumpalaikį pardavimą, kai po neigiamo kryžminimo kaina grįš į žemiausią lygį.

Jie taip pat rekomenduoja šiuos įėjimo filtrus derinti su kitais rizikos valdymas technikos, įskaitant atsilikimas ir pelno apsauga sustoja. Šios apsaugos priemonės sumažina klaidingų signalų dažnumą, tuo pačiu padidindamos pelną iš pagrindinės tendencijos, net jei ji nesulaukia didelio impulso. Tačiau šis metodas nesprendžia laikotarpio trukmės, o tai sukels klaidingų signalų bangas, kol nebus sureguliuota pagal iš anksto nustatytą laikymo laikotarpį ir tada kruopščiai patikrintas atgal.

1 pavyzdys: „Microsoft“

Panaudokime „Microsoft Corporation“ istorinius duomenis (MSFT) išbandyti sūkurio indikatorių. Kaip matote žemiau esančioje diagramoje, „Microsoft“ akcijos palengvėjo į siauras diapazonas 2014 metų kovo mėn. Tai paskatino prekybininkus laukti pelno išsiveržimas.

Vadovaujantis sūkurio rodikliu, kovo 14 d. Buvo supirkimo signalas, tačiau kaina užsidarė gerokai žemiau kraštutinės ribos dienos aukščio po 38,13 USD už akciją. Prekybininkas nustatytų pirkimo nurodymą „iki galutinio atšaukimo“ (GTC), kuris būtų įvykdytas, kai vertybinis popierius grįš į tą pradinę kainą.

Kovo 17 d. Kaina grįžo su puikiu laiku, peržengė pertrauką ir pakilo į žemesnius 40 USD. Balandžio 10 d. Rodiklis perėjo į pardavimo pusę, todėl a pelningas išėjimas kad praleido didelę dalį apverstos pusės.

MACD ir a galinė stotelė padėti prekybos valdymas ir pasiūlė atlikti ilgą poziciją viena diena vėliau nei sūkurio indikatoriaus pirkimo signalas. Jie taip pat keturiomis dienomis anksčiau paskelbė pardavimo signalą, kuriuo paremtas pelningesnis pasitraukimas. Tuo tarpu galutinė stotelė, pastatyta prie kovo 31 d. Išsiveržimo linijos, netoli 41 USD už akciją suveikė, kai balandžio 4 d. išparduotas vertybinis popierius užėmė dar didesnę keturių balų dalį pakilimo tendencija.

Sūkurio indikatorius ir kainų modeliai

Sūkurio indikatorius taip pat gerai veikia suporuotas su klasika kainų modelio analizė atpažįstant teisėtas tendencijas, filtruojant rykštinius pjūklus ir kitą mechanizmą, priklausantį nuo nuotolio. Teoriškai šis derinys turėtų generuoti patikimiausius pirkimo ir pardavimo signalus dviejuose posūkio taškuose:

1. Kai gerai išsivysčiusi prekybos diapazonas nustatyta išsiveržti arba sugesti.
2. Kai tendencinga rinka praranda pagreitį arba pasiekia didelę kliūtį, kuri skatina perėjimą į naują prekybos diapazoną.

Žinomų katalogą su diapazonu susiję modeliai, įskaitant vėliavos, stačiakampiai, ir trikampiai, naudingas šiam metodui, nes natūralūs išsiveržimo ir gedimo lygiai buvo visiškai dekonstruoti, o tai leidžia prekiautojui sutelkti dėmesį į sūkurio rodiklį tuo pačiu metu, kai atliekami kainų testai parama arba pasipriešinimas. Tendencijos stiprumą ir ilgaamžiškumą galima toliau matuoti ciklui konvergencija naudojant stochastika nustatyta 5,3,3 ar kita santykinis stiprumas rodiklis.

2 pavyzdys: „American Airlines“

„American Airlines Group Inc. (AAL) išdrožė klasiką dvigubo viršutinio modelio gruodžio mėn. iki 2015 m. gegužės mėn., o tada smarkiai mažėja. Sūkurio indikatorius išparduoda trumpo pardavimo signalą aštuonias sesijas prieš techninį gedimą, skatindamas ankstyvą trumpalaikį pardavimą prekybos diapazone. Kryžminis taip pat gerai veikia kaip antrinis modelio prekiautojų, norinčių sukrauti koeficientus savo naudai, rodiklis.

Sūkurio indikatorius dangtelis trumpas signalas atėjo po šešių savaičių, ir pelningas išėjimas buvo beveik 40 USD už akciją.

Esmė

Sūkurio rodiklis labai priklauso nuo ankstesnio J. Welles Wilder, kelių svarbių techninių rodiklių kūrėjas. Sūkurio indikatorius remiasi signalizavimo mechanizmu, skirtu naujoms ir spartėjančioms pakilimo ir mažėjimo tendencijoms. Kaip ir Wilderio rodikliai, sūkurinis indikatorius geriausiai veikia kartu su kitomis tendencijas sekančiomis sistemomis ir klasikine kainų modelio analize.