Prekyba S&P 500 kainų progresais: pagrindai

S&P 500 indeksasateities sandoriai išpopuliarėjo per pastarąjį dešimtmetį po SEC’S dienos prekybos modelis taisyklė paskatino mažmeninio kapitalo išvykimą akcijas ir į „Globex“, CME24 valandų elektroninė prekybos platforma. 2011 m. Apimtis pasiekė istorinę viršūnę, kurią grindė pasaulinis rizikos perėjimas nuo atskirų vertybinių popierių prie plačios makro prietaisai, kuriuos paskatino itin modernus sprogimas išvestinis Produktai. Kartu su „Nasdaq 100“ ir Russellas 2000 m Indekso ateities sandorių trejetas išdrožė patikimus kelių žemėlapius aktyvūs prekybininkai ieškantys dienos pirkimo ir pardavimo signalų.

Ateities sandorių prekyba valandomis nuo Niujorko JAV akcijų uždarymo iki kito ryto atidarymo fiksuoja Azijos ir Europos rinkos pokyčius kursai. Savo ruožtu jie sukuria trumpalaikį poveikį konvergencija-išsiskyrimas santykiai, numatantys kainų pokyčius įprastomis prekybos valandomis.

„S&P 500“ įtvirtina šiuos santykius ir yra populiariausia akcijų ateities sandorių sutartis pasaulyje, dažnai pranašaujanti plačius kryptinius impulsus be kitų sutarčių ar rinkos signalų.

Yra du įprasti būdai aktyviems prekybininkams žaisti S&P 500 indekso ateities sandorius. Pirma, rizikuokite tiesiogiai reaguodami į tipinius techninės analizės signalus, įskaitant išsiveržimai, gedimai ir atsitraukimai. Antra, taikyti grįžtamąjį ryšį su kitomis priemonėmis labai koreliacinėje aplinkoje, kurioje tūkstančiai akcijomis, valiutomis ir kitomis pasaulio rinkomis prekiaujama derinant su ateities sandoriais arba prieštaraujant jiems sutartis. Šis sinchroniškumas būdingas svarbiausiems posūkiams, kai institucinis kapitalas paskirsto riziką remdamasis plačiomis makro jėgomis, o ne atskirų vertybinių popierių savybėmis.

Kainų progresas ir S&P 500 signalai

Panagrinėkime tipišką „S&P 500“ kainų augimą ir tai, kaip jis numatė didelį nuosmukį, tuo pačiu suteikdamas aktyviems prekiautojams trumpalaikius pirkimo ir pardavimo signalus. Mes naudosime 60 minučių 24 valandų diagramą, kuri yra pagrindinė ateities sandorių prekybininkų prekė, nes ji fiksuoja užjūrio įvykius ir pabrėžia svarbiausius lygius, kurių JAV sesija nepasiekė. Sutartis tęsiasi nuo 2082 iki 2118 metų vasario mėn. 20 ir 25, ir atsitraukia. „Fibonacci“ tinklelis, ištemptas virš kainų svyravimo, fiksuoja laipsnišką pablogėjimą, dėl kurio susidaro kovo 6 d.

2100 įrenginių 50% „Fibonacci“ retracement, pabrėždamas jos svarbą, nes kaina mažėja ir bandymai palaiko du kartus (1,2) prieš paskutinį aukštą spaudą ir tris kartus po to (3,4,5). Savo ruožtu šie penki bandymai sukuria platesnę palaikymo zoną tarp 2100 ir 2105 (mėlynos linijos). Po penktojo bandymo sutartis pasiekia keturių dienų aukštumą (6) ir parduodama, nustatant pirmąjį žemesnis aukštas nuo vasario mėn. 20. Tai yra klasikinis silpnumo požymis, kaip aprašyta Dow teorija daugiau nei prieš 100 metų. Nors iš pradžių buvo pastebėtas DJ pramonės ir geležinkelio vidurkiuose, jis veikia ypač gerai kaip signalų generatorius tiek dienos, tiek dienos ateities diagramose.

Apatinis aukštas užleidžia vietą išpardavimui (7), kuris prasiskverbia pro palaikymo zona. Pirmieji pažeidimai retai lemia momentinius tendencijų pokyčius ateities sandorių rinkose, nes algoritmai kurie dominuoja „Globex“, prieš išvalydami plačius kryptinius impulsus, nori išvalyti užsakymų apimtį iš abiejų pusių. Šis šališkumas prisideda prie trumpo suspaudimo virš palaikymo zonos (8), kuris pritraukia agresyvų pardavimo spaudimą ir gilesnį žemumą (9) kitoje sesijoje. Šis žemas išbando vasario svyravimo žemą lygį (raudona linija) ir randa palaikymą .786 retracement. Sutartis remiasi paskutinį kartą ir prieš apverčiant atspausdina du nesėkmingus testus (10,11) suskirstymas, kuris pagreitėja, kai sumažina ankstesnius žemiausius rodiklius, sumažindamas dar 20 taškų per keturis valandų.

Įvykių tvarkaraštis iliustruoja, kaip „S&P 500“ kainos veiksmai atitinka pagrindinius makro impulsus, dažnai kitoje planetos pusėje. Tai liepia pastabiam prekybininkui atidžiai stebėti ekonominius ir politinius katalizatorius, kai institucinis kapitalas greičiausiai įgyvendins agresyviausias strategijas. Tai taip pat labai pamokanti, kai tokios populiarios naujienos kaip ECBkokybinis palengvinimas ir stipri JAV darbo vietų duomenys nesugeba stumti sutarties viršijo sulaužytą atramos lygį, kaip tai darė kovo 5 ir 6 d.

Esmė

S&P 500 indekso ateities sandoriai veikia ypač gerai kaip trumpalaikio rinkos laiko ir krypties planas. Stebėkite 24 valandų ir 60 minučių diagramą, kai ji kuriama parama ir pasipriešinimas lygius, suderinant riziką su bandymais, kurie seka rinkos pokyčius atitinkančius ekonominius ir politinius įvykius.