Standartinis nuokrypis vs. Skirtumas: koks skirtumas?

Standartinis nuokrypis ir dispersija yra pagrindinės matematinės sąvokos, kurios atlieka svarbų vaidmenį visame finansų sektoriuje, įskaitant apskaitos, ekonomikos ir investavimo sritis. Pavyzdžiui, pastaruoju atveju, norint sukurti veiksmingą, labai svarbu tvirtai suprasti šiuos du matavimus ir juos interpretuoti prekybos strategija.

Standartinis nuokrypis ir dispersija nustatoma naudojant reiškia atitinkamos skaičių grupės. Vidurkis yra skaičių grupės vidurkis, o dispersija matuoja vidutinį laipsnį, kuriuo kiekvienas skaičius skiriasi nuo vidurkio. Dispersijos mastas koreliuoja su bendro skaičių diapazono dydžiu - tai reiškia, kad dispersija yra didesnė kai grupėje yra platesnis skaičių diapazonas, o dispersija yra mažesnė, kai yra siauresnis diapazonas skaičių.

Standartinis nuokrypis

Standartinis nuokrypis yra statistika, pagal kurią pagal dispersijos kvadratinę šaknį nustatoma, kiek toli nuo vidurkio yra skaičių grupė. Skaičiuojant dispersiją, naudojami kvadratai, nes jie sveria nukrypimus labiau nei duomenys, arčiau vidurkio. Šis skaičiavimas taip pat neleidžia skirtumams, viršijantiems vidurkį, panaikinti žemiau esančius skirtumus, dėl kurių dispersija būtų lygi nuliui.

Standartinis nuokrypis apskaičiuojamas kaip dispersinė kvadratinė šaknis, išsiaiškinus kiekvieno duomenų taško skirtumą, palyginti su vidurkiu. Jei taškai yra toliau nuo vidurkio, per dieną yra didesnis nukrypimas; jei jie yra arčiau vidurkio, yra mažesnis nuokrypis. Taigi kuo platesnė skaičių grupė, tuo didesnis standartinis nuokrypis.

Dispersija

Dispersija yra kvadratinių skirtumų nuo vidurkio vidurkis. Norėdami išsiaiškinti dispersiją, pirmiausia apskaičiuokite skirtumą tarp kiekvieno taško ir vidurkio; tada kvadratas ir vidurkis rezultatus.

Pavyzdžiui, jei skaičių grupė svyruoja nuo 1 iki 10, jos vidurkis bus 5,5. Jei kvadratuojate skirtumus tarp kiekvieno skaičiaus ir vidurkio, o tada surasite jų sumą, rezultatas bus 82,5. Norėdami išsiaiškinti dispersiją, padalinkite sumą 82,5 iš N-1, tai yra imties dydis (šiuo atveju 10) atėmus 1. Rezultatas yra 82,5/9 = 9,17 dispersija. Standartinis nuokrypis yra dispersijos kvadratinė šaknis, kad standartinis nuokrypis būtų apie 3,03.

Dėl šio kvadrato dispersija nebėra tame pačiame matavimo vienete kaip pirminiai duomenys. Įvertinus dispersijos šaknį, standartinis nuokrypis bus atkurtas į pradinį matavimo vienetą, todėl jį bus daug lengviau interpretuoti.

Standartinis nuokrypis ir investavimo dispersija

Prekybininkams ir analitikams šios dvi sąvokos yra itin svarbios, nes jos naudojamos vertinant saugumą ir rinką nepastovumas, o tai savo ruožtu vaidina svarbų vaidmenį kuriant pelningą prekybos strategiją.

Standartinis nuokrypis yra vienas iš pagrindinių metodų, kurį naudoja analitikai, portfelio valdytojai ir patarėjai naudoti rizikai nustatyti. Kai skaičių grupė yra arčiau vidurkio, investicija yra mažiau rizikinga; kai skaičių grupė yra toliau nuo vidurkio, investicija yra didesnė rizika potencialiam pirkėjui.

Vertybiniai popieriai, kurie yra arti jų galimybių, laikomi mažiau rizikingais, nes labiau tikėtina, kad jie ir toliau taip elgsis. Vertybiniai popieriai, turintys didelius prekybos intervalus, linkę didėti arba keisti kryptį, yra rizikingesni. Investuojant rizika pati savaime nėra blogas dalykas, nes kuo rizikingesnis vertybinis popierius, tuo didesnės išmokos galimybės.

Esmė

Standartinis nuokrypis ir dispersija yra dvi skirtingos matematinės sąvokos, kurios yra glaudžiai susijusios. Standartiniam nuokrypiui apskaičiuoti reikalinga dispersija. Šie skaičiai padeda prekiautojams ir investuotojams nustatyti investicijos nepastovumą, todėl leidžia jiems priimti pagrįstus prekybos sprendimus.