Is een langzame stochastiek effectief in daghandel?

Gezien de honderden indicatoren die beschikbaar zijn voor: handelaren, het vinden van de juiste technische hulpmiddelen om te gebruiken in Dag handel kan een moeilijke taak zijn. Het goede nieuws is dat de meeste indicatoren kunnen worden gebruikt in daghandel door simpelweg het aantal tijdsperioden aan te passen dat wordt gebruikt bij het maken van de indicator.

De meeste handelaren zijn eraan gewend dat elke indicator elke dagelijkse afsluiting als één periode in de berekening gebruikt, maar ze vergeten snel dat de interpretatie hetzelfde blijft, of de gegevens die in een periode worden gebruikt gelijk zijn aan een dag, een minuut, een week, een maand of een kwartaal.

De stochastische oscillatorformule

Een indicator die door veel handelaren wordt gekozen, is snel of langzaam stochastische oscillator. Het wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$\begin{array}{c}\%\mathrm{K.}=\frac{1.0.0.\ast (\mathrm{C.}\mathrm{P.}-\mathrm{L.}1.4.)}{(\mathrm{H.}1.4.-\mathrm{L.}1.4.)}\\ \text{waar:}\\ \mathrm{C.}=\text{Meest recente slotkoers.}\\ \mathrm{L.}1.4.=\text{Laagste van de 14 vorige handelssessies.}\end{array}$

\begin{aligned} &\%K=\frac{100\ast (CP-L14)}{(H14-L14)}\\ &\textbf{where:}\\ &C= \text{Meest recente slotkoers} \\ &L14= \text{Laagste van de 14 vorige handelssessies}\\ &H14 = \text{Hoogste koers verhandeld in dezelfde periode van 14 dagen} \end{uitgelijnd} ​%K=(H14−L14)100∗(CP−L14)​waar:C=Meest recente slotkoersL14=Laagste van de 14 vorige handelssessies​

Een %K-resultaat van 80 wordt geïnterpreteerd als een waarde die aangeeft dat de prijs van het effect hoger is dan 80% van alle eerdere slotkoersen die zich in de afgelopen 14 dagen hebben voorgedaan. De belangrijkste veronderstelling is dat de prijs van een effect bovenaan het bereik zal worden verhandeld in een grote opwaartse trend. Een drie-periode voortschrijdend gemiddelde van de %K genaamd %D wordt meestal opgenomen om te fungeren als een signaallijn:. Transactiesignalen worden meestal gemaakt wanneer de %K door de %D gaat.

De stochastische oscillator gebruiken

Over het algemeen wordt in de bovenstaande berekening een periode van 14 dagen gebruikt, maar deze periode wordt vaak gewijzigd door: handelaren om deze indicator meer of minder gevoelig te maken voor bewegingen in de prijs van de onderliggende waarde.

In een opwaartse trend zouden de prijzen dicht bij de hoogtepunten moeten sluiten, terwijl ze in een neerwaartse trend dicht bij de onderkant zouden moeten sluiten.

Snel versus Traag

De "snelheid" van een stochastische oscillator verwijst naar de instellingen die worden gebruikt voor de %D- en %K-ingangen. Het resultaat dat wordt verkregen door de bovenstaande formule toe te passen, staat bekend als de snelle stochastiek. Sommige handelaren vinden dat deze indicator te veel reageert op prijswijzigingen, wat uiteindelijk leidt tot voortijdige uitzetting uit posities. Om dit probleem op te lossen, werd de langzame stochastiek uitgevonden door een voortschrijdend gemiddelde over drie perioden toe te passen op het %K van de snelle berekening.

• Snel: de formule wordt hierboven getoond, maar met een 3-daagse voortschrijdend gemiddelde (MA) van %K.
• Traag: vervang %K door de Fast D% (d.w.z. de MA van %K); vervang D% door een MA van langzame K%,

Het nemen van een voortschrijdend gemiddelde over drie perioden van de %K van de snelle stochastiek is een effectieve manier gebleken om de kwaliteit van transactiesignalen te verhogen; het vermindert ook het aantal valse kruisingen. Nadat het eerste voortschrijdend gemiddelde is toegepast op de %K van de snelle stochastiek, wordt vervolgens een extra voortschrijdend gemiddelde over drie perioden toegepast, waardoor de zogenaamde %D van de langzame stochastiek ontstaat. Bij nadere inspectie blijkt dat de %K van de langzame stochastiek hetzelfde is als de %D (signaallijn) op de snelle stochastiek.

Waarom de Slow Stochastics gebruiken?

De langzame stochastiek is een van de meest populaire indicatoren die door daghandelaren wordt gebruikt, omdat het de kans verkleint dat een positie wordt ingevoerd op basis van een vals signaal. Je kunt een snelle stochastiek zien als een speedboot; het is wendbaar en kan gemakkelijk van richting veranderen op basis van plotselinge bewegingen in de markt. EEN langzaam stochastisch, aan de andere kant, lijkt meer op een vliegdekschip, in die zin dat er meer input nodig is om van richting te veranderen.

Over het algemeen meet een langzame stochastiek de relatieve positie van de laatste slotkoers ten opzichte van de hoogste en laagste koers over de afgelopen 14 perioden. Bij het gebruik van deze indicator is de belangrijkste veronderstelling dat de prijs van een actief in een opwaartse trend dichtbij de bovenkant van het bereik en in een neerwaartse trend dichtbij de bodem zal worden verhandeld. Deze indicator is zeer effectief bij gebruik door daghandelaren, maar een probleem dat zich kan voordoen, is dat sommige kaartservices deze mogelijk niet als optie in hun grafieken opnemen. Als dit voor u het geval is, kunt u overwegen opnieuw te evalueren welke kaartservice u gebruikt.