Verdien geld met het Fibonacci ABC-patroon

Begrijp dat de meeste problemen een goed teken zijn. Problemen geven aan dat er vooruitgang wordt geboekt, dat de wielen draaien, dat u op weg bent naar uw doelen. Pas op als je geen problemen hebt. Dan heb je echt een probleem... Problemen zijn als mijlpalen van vooruitgang.

—Scott Alexander

Meest handelaren heb gehoord over Fibonacci niveaus. Veel handelaren hebben geprobeerd ze te gebruiken, maar zoals velen technische indicatoren die in theorie goed werken, vormen Fibonacci-niveaus een uitdaging als je er echt geld mee probeert te verdienen.

Het handmatig creëren van Fibonacci-niveaus levert twee problemen op. De eerste wordt gecreëerd door de reeks Fibonacci-lijnen die bij elke belangrijke draai of kunnen worden getekend draaipunt: Nadat een aandeel een paar keer heeft geziggeld en gezaagd, creëren de resulterende draaipunten een kakofonie van niveaus die een grafiek onleesbaar kunnen maken.

De tweede onthult dat de intraday handelaar gebruikt vaak meer dan één tijdsbestek - zoals een grafiek van één minuut, drie minuten, vijf minuten, 10 minuten en 30 minuten - bij het nemen van handelsbeslissingen. De handelaar aan het einde van de dag kan ook tijdframes van 60 en 90 minuten gebruiken, evenals dagelijkse en wekelijkse gegevens. Tegen de tijd dat een van deze soorten handelaren Fibonacci-niveaus heeft getekend voor elk draaipunt in elk tijdsbestek, hebben beide vaak een echte puinhoop in hun handen.

De Nexgen-oplossing

John Novak maakte er een persoonlijk doel van om dit probleem op te lossen en te zien hoe effectief Fib-niveaus in de handel zouden kunnen zijn. Het was een grote uitdaging dat hij en zakenpartner (en vrouw) Melinda van Nexgen-softwaresystemen trachtte te overwinnen. Meer dan zes jaar en een aantal verschillende programmaversies later waren ze klaar met de oplossing.Het was het programma dat ze de T-3 Fibs Accumulator noemden dat automatisch identificeerde en plotte significante Fibonacci-niveaus met behulp van 40 verschillende tijdframes en belangrijke scharnierpunten van elk (zie afbeelding) 1). Dankzij deze samenvloeiingsniveaus konden handelaren zien waar een aandeel, future, grondstof of valuta de grootste kans had om te pauzeren of om te keren op intraday-grafieken.

Grafiek geleverd door TradeStation.com. Signaal geleverd door Nexgen-softwaresystemen.

Afbeelding 1: Intraday-grafiek van de S&P 500 e-minis (ES) met door de computer T-3 Fibs Protrader gegenereerde samenvloeiingsniveaus. Hoe groter het aantal lijnen op de grafiek, hoe belangrijker het niveau is.

Na letterlijk duizenden uren besteed te hebben aan het observeren van aandelenbewegingen, vooral op confluentieniveaus, begonnen de Novaks een normale prijsconfiguratie op te merken. John noemde het de ABC-patroon, die hij in eenvoudige bewoordingen definieert: "Het is een stop-run van de eerste terugtrekken na een agressieve beweging naar boven die meer potentieel in de richting van de grotere beweging betekent."

Grafiek geleverd door TradeStation.com. Signaal geleverd door Nexgen-softwaresystemen.

Figuur 2: Een ABC-patroon Een lang spilsignaal. Samenloopzones niet getoond.

Aan het begin van een opwaartse trend, het eigen vermogen zou bijvoorbeeld een agressieve beweging maken naar een extreem draaipunt (gemarkeerd met "Ext" in figuur 2) buiten zijn trend kanaal. Dit soort acties was vaak een signaal dat zich een nieuwe kortetermijntrend aan het vestigen was. Na het plaatsen van een extreem draaipunt buiten de trendbanden, zou de prijs dan een beetje teruglopen en een draaipunt plaatsen dat hij "A" noemde. Vaak zou de prijs dan de oorspronkelijke opwaartse trend hervatten om een ​​andere extreme spil buiten de te plaatsen banden. Nogmaals, het eigen vermogen zou zich terugtrekken om nog een A te plaatsen voordat de opwaartse trend werd hervat. Novak ontwikkelde zijn eigen trendbands, maar Keltner-kanaal bands werken ook heel goed.

Toen pivot A plaatsvond op of nabij een Fibonacci-samenvloeiing gegenereerd door hun T-3 Fibs Protrader-indicator, was het een goede plek om een ​​conservatieve longtransactie met de trend te maken (zie figuur 2). Als de A zich voordeed in een middentrendband ondersteuningsniveau (magenta lijn), het was een verdere bevestiging. De positie zou worden verlaten wanneer een andere extreme spil buiten de trendbanden verscheen, een andere spil binnen de banden werd gevormd of de prijs instortte door ondersteuning, waardoor de stop verlies ingesteld net onder de middentrendband of ondersteunend samenvloeiingsniveau.

Zolang de trend zich voortzet, zou een conservatieve lange transactie worden geplaatst telkens wanneer een A en/of C werd gevormd, vooral als ze plaatsvonden op of nabij een Fib-confluentieniveau. Op het volgende spil- of samenvloeiingsniveau zou de handel worden verlaten en zou de handelaar wachten tot de volgende extreme spil zich vormt om een ​​nieuwe ABC-reeks te beginnen. Stopverliezen in een opwaartse trend zouden worden ingesteld op draaipunten A en C, 1% tot 5% onder het ondersteuningsniveau van de samenvloeiing (afhankelijk van het verhandelde aandeel en het handelsplan van elke specifieke handelaar). (Zie ook: Tien stappen om een ​​winnend handelsplan op te bouwen.)

Wil je een complete demonstratie, log dan in op de Nexgen website en bekijk de gratis instructievideo's van ABC.

Afbeelding 3: Een andere combinatie die A, B en C laat zien, evenals een ABC-fout toen de equity er niet in slaagde een hogere hoge spil in te zetten om de opwaartse trend te bevestigen.

Er zijn een aantal combinaties en permutaties van het ABC-patroon. Een andere configuratie wordt getoond in figuur 3. In dit geval werd de equity in een uiterste geplaatst, gevolgd door een A van waaruit een conservatieve longtransactie (eerste groene pijl) had kunnen worden gemaakt. Bij B zou de long worden verlaten en vervolgens opnieuw worden ingevoerd bij C (tweede groene pijl). In dit voorbeeld bereikte het eigen vermogen geen hogere high dan B, dus het patroon mislukte. De transactie wordt onmiddellijk beëindigd zodra zich een ABC-fout voordoet.

Meer agressieve handelaren zouden kunnen nemen tegen-trend transacties gedicteerd door hun ervaring en grootte van handelsaccounts. In het bovenstaande voorbeeld zou een kortsluiting vanaf het B-spil (rode pijl) op een Fib-confluentieniveau worden beschouwd als tegengesteld aan de trend en daarom als een hoger risico.

Het is relatief eenvoudig om een ​​handelspatroon te zien, maar de uitdaging zit hem in het proberen om het proces volledig te automatiseren. Nexgen nam de taak op zich. Niet alleen moesten ABC's en extremen worden geprogrammeerd, maar er moest ook een trendbevestigingssignaal worden geïntegreerd. Op die manier was er weinig kans dat een handelaar per ongeluk een tegentrend inging en dus een riskantere handel. Om deze taak te volbrengen, verscheen er een groene verticale balk onder de prijsbalk zodra een nieuwe opwaartse trend werd bevestigd, en een magenta balk boven de prijsbalk wanneer een neerwaartse trend werd bevestigd. Om het signaal duidelijker te maken, werden trend- en tegentrendtransacties op de grafiek gelabeld (zie figuur 4).

Grafiek geleverd door TradeStation.com en signalen door Nexgen Software Systems.

Figuur 4: Grafiek met Nexgen-signalen, samenvloeiingslijnen, MACD, cycli en belangrijke trendsignalen.

"Een van de dingen die de meeste handelaren zich niet realiseren, is dat u de mogelijkheid krijgt om niet alleen het hele ABC-patroon te verhandelen, maar een overgrote meerderheid van de tijd dat u net zo of meer winstgevend bent als u alle combinaties van de A-spil, de B-spil en de C-spil verhandelt met de algemene trend", zegt Novak.

Nr. 1 in figuur 4 toont de vorige ABC-patroonfout. Degenen die de tegentrend C kort naar rechts binnengingen, zouden de handel op dit punt op nummer 1 verlaten. Een nieuwe extreme vorm en een A-lang potentieel handelssignaal gegenereerd (nr. 2) nabij samenvloeiing (horizontale witte lijn). Deze handel zou worden afgesloten op nummer 3 op de volgende B-spil. Agressieve handelaren die deze tegen-trendhandel aannamen en niet kregen stopte of exit zou een zeer winstgevende handel hebben genoten naar het volgende extreme punt dat de volgende ABC-reeks begon. De volgende tegentrend C-handel zou ook zeer winstgevend zijn geweest (nr. 4).

Novak is misschien niet de eerste die opmerkt dat het verhandelen van een ABC-patroon winstgevend kan zijn. Anderen hebben dit type handelsstrategie in de literatuur besproken. Wat Novak tot een echte handelspionier maakt, is dat hij dit patroon heeft geïntegreerd met trendkanalen en: geautomatiseerde Fibonacci-samenvloeiingszones om ze veel betrouwbaarder te maken en dus handel met een lager risico signalen.

Geautomatiseerde KISS

Handelen hoeft niet ingewikkeld te zijn. In feite hebben de beste handelaren allemaal geleerd hoe ze moeten KISSen - om het duidelijk en eenvoudig te houden - voordat ze echt slagen in het handelsspel.

Maar wie zegt dat handelaren geen effectieve (zij het ingewikkelde) formules kunnen gebruiken als hun computers het meeste werk achter de schermen voor hen doen? Zelfs wanneer er duizenden of zelfs honderdduizenden berekeningen plaatsvinden bij elke nieuwe prijsbeweging, zijn signalen net zo eenvoudig als ABC voor de handelaar met de juiste tools en knowhow.