Definisjon av metode for frekvens-alvorlighetsgrad

Hva er metoden for frekvens-alvorlighetsgrad?

Frekvens-alvorlighetsmetode er en aktuarmessig metode for å bestemme det forventede antallet krav et forsikringsselskap vil motta i løpet av en gitt tidsperiode og hvor mye gjennomsnittlig skade vil koste.

Metoden Frekvens-alvorlighetsgrad bruker historiske data til å estimere gjennomsnittlig antall krav og gjennomsnittlig kostnad for hvert krav. Metoden multipliserer gjennomsnittlig antall krav med gjennomsnittlig kostnad for et krav.

Forstå metoden for frekvens-alvorlighetsgrad

I metoden frekvens-alvorlighetsgrad refererer frekvens til antall krav som et forsikringsselskap regner med vil skje over en gitt tidsperiode. Hvis frekvensen er høy, betyr det at det forventes et stort antall krav skje.

Alvorlighet refererer til kostnaden for et krav. Et krav med høy alvorlighetsgrad er dyrere enn et gjennomsnittlig krav, og et krav med lav alvorlighetsgrad er billigere enn gjennomsnittet. Gjennomsnittlige kostnader for skader er estimert basert på historiske data.

Vurder for eksempel en potensiell boligkjøper som vurderer å kjøpe et strandhus i Miami. Denne delen av Florida -kysten er i gjennomsnitt en orkan i året. Med potensialet for fullstendig ødeleggelse så høyt og så hyppig, vil metoden for frekvens-alvorlighetsgrad indikere at et forsikringsselskap bør unngå å tegne en policy for dette strandhuset.

Frekvens-alvorlighetsmetode og andre risikomodeller

Forsikringsselskapene bruker sofistikerte modeller for å avgjøre sannsynligheten for at de må betale et krav. Ideelt sett foretrekker forsikringsselskapet å motta premier til tegning nye forsikringer uten å måtte betale et krav, men dette er et svært usannsynlig scenario.

I stedet utvikler forsikringsselskapene anslag på hvor mange krav de kan forvente å se, og hvor dyre kravene vil være basert på hvilke typer forsikringer de gir til forsikringstakere. Frekvens-alvorlighetsmetoden er et alternativ som forsikringsselskaper bruker for å utvikle modeller.

Frekvens refererer til antall krav et forsikringsselskap forventer å se. Høy frekvens betyr at et stort antall krav forventes å komme inn.

Den gjennomsnittlige kostnaden for krav kan estimeres basert på historisk kostnad tall. Fordi frekvens-alvorlighetsmetoden ser på de siste årene for å bestemme gjennomsnittlige kostnader for fremtidige år, påvirkes den mindre av mer volatile siste perioder. Dette betyr at den ikke er avhengig av tap utvikling faktorer basert på de siste årene.

Dette betyr imidlertid også at metoden er tregere å tilpasse seg økninger i volatilitet. For eksempel gir et forsikringsselskap flomforsikring vil tilpasse seg saktere til en økning i alvorlighetsgraden eller hyppigheten av flomskadekrav forårsaket av de siste stigende vannstandene.