Analista Quantitativo: Descrição do Cargo e Salário Médio

UMA analista quantitativo é um profissional que utiliza métodos quantitativos para auxiliar as empresas na tomada de decisões financeiras e de negócios. Bancos de investimento, gestores de ativos, fundos de hedge, firmas de private equity e seguradoras, todos empregam analistas quantitativos, ou "quants", para ajudá-los a identificar oportunidades de investimento lucrativas e gerenciar risco.

No mundo do comércio, os analistas quantitativos são especialmente procurados. O século 21 viu uma explosão na popularidade do comércio eletrônico com base em algoritmos numéricos. Em vez de os traders viverem freneticamente andando de um lado para o outro no chão do Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) convocando ordens de compra e venda, o software de computador se infiltra em várias bolsas de valores, comprando e vendendo ações quando os preços atingem os níveis algoritmo tem predeterminado são lucrativos.

Embora o algoritmo do computador faça o trabalho pesado, são os analistas quantitativos os cérebros por trás desses algoritmos. O melhor no negócio ganha milhões de dólares para seus empregadores por mês, simplesmente algoritmos de programação que são rápidos e eficientes o suficiente para localizar as melhores negociações antes do concorrência.

Do lado da venda, os analistas quantitativos ajudam os bancos a avaliar seus títulos. No lado da compra, eles identificam oportunidades de investimento lucrativas e medem o risco em relação à recompensa. Fora do mundo bancário, um analista quantitativo pode trabalhar para uma seguradora ajudando a desenvolver modelos de precificação e estratégias de avaliação de risco.

Alguns analistas quantitativos, em vez de processar dados reais para tomar decisões de investimento ou gerenciamento de risco, trabalham no back-end desenvolvendo software de computador para avaliar dados financeiros. Esses profissionais quase invariavelmente têm formação avançada em programação de computadores, além de matemática e estatística.

Analistas quantitativos de front office

Front Office analistas quantitativos trabalham para empresas que vendem e negociam títulos financeiros. O papel do analista quantitativo nessas empresas é identificar negócios lucrativos, desenvolver estratégias de preços e gerenciar riscos de forma eficiente.

Antes do início do comércio eletrônico, os analistas quantitativos geralmente trabalhavam separadamente dos operadores de mesa; os analistas desenvolveram as estratégias e os traders as executaram. Com tantas negociações feitas por meio de algoritmos de computador, as duas funções estão amplamente amalgamadas. Os operadores de mesa confiam no software de navegação de computador para executar negociações; aproveitar ao máximo esse software requer um nível de habilidade inerente em análise quantitativa.

No ambiente de negociação moderno, o desenvolvimento de modelos de negociação eficazes por meio de análise quantitativa requer um foco quase míope na velocidade. O nome do jogo é executar uma negociação lucrativa antes da competição. Considere um algoritmo programado para executar uma ordem de compra quando uma ação cai a um determinado preço por ação.

Em comércio eletrônico, sempre existe um atraso entre o momento em que um pedido é inserido e o momento em que ele é executado. Frações de segundo importam, pois existe uma boa chance de que a queda de preço também tenha acionado algoritmos concorrentes para colocar ordens de compra. Os que executam suas ordens de compra primeiro obtêm o melhor preço; uma vez que a atividade de compra empurra os preços para cima, ficar para trás em relação a uma linha de concorrentes significa aceitar um preço pior no momento em que a negociação é executada e perder uma medida de lucro.

Em última análise, os analistas quantitativos de front office desempenham muitas funções na cultura financeira. Como sempre, seu foco principal é desenvolver modelos de investimento lucrativos que funcionem da forma mais eficiente possível. Além de trabalhar com números brutos, um analista quantitativo de front office moderno deve estar intimamente familiarizado com o próprio processo de negociação. Além disso, habilidades de informática de alta tecnologia estão se tornando mais exigidas para essa função a cada dia.

Gerenciamento de riscos

A gestão de risco é um campo de análise quantitativa que tem crescido em demanda e percebido importância desde o crise financeira de 2008. Por muitos anos, os bancos assumiram riscos desproporcionais aos retornos esperados, o resultado culminando em um dos períodos mais assustadores que o mercado já viu desde 1929.

Na esteira da crise, as instituições financeiras se comprometeram a refinar sua gestão de risco práticas para que possam continuar a buscar grandes lucros sem se expor às perdas que sofreram Em 2008.

Os analistas de gerenciamento de risco desenvolvem modelos quantitativos para manter o risco sob controle para seus empregadores. Os testes de estresse realizados em bancos para determinar sua capacidade de resistir a crises financeiras de diversos as proporções são frequentemente desenvolvidas e conduzidas por analistas quantitativos especializados em risco gestão.

Validação do modelo

O papel desse analista é testar novos e antigos modelos quantitativos desenvolvidos por analistas que trabalham em várias funções e determinar sua validade. Esta é uma espécie de pau para toda obra, uma vez que a validação de modelo requer um conhecimento prático de muitas facetas da análise quantitativa, mas não requer experiência com ninguém. A análise quantitativa é como muitos setores em que a expertise especializada tende a ser recompensada com salários mais altos. Dessa forma, os analistas que trabalham na validação de modelos geralmente relatam salários mais baixos do que seus colegas da linha de frente.

Habilidades

Um analista quantitativo, antes de mais nada, deve ser um especialista em números. Esta não é uma carreira para quem luta com matemática. Mesmo habilidades quantitativas ligeiramente acima da média são provavelmente insuficientes para realmente brilhar nesta profissão; a análise quantitativa é uma carreira para gênios da matemática.

Habilidades avançadas de informática estão se tornando mais importantes a cada ano para analistas quantitativos. Esta é uma função da rápida mudança no mundo do comércio em direção à eletrônica e negociação de alta frequência baseado em algoritmos.

Esses algoritmos são programados em um software de computador, que entra e executa as negociações. Analistas quantitativos que podem desenvolver algoritmos que identificam as melhores negociações e chegam até elas antes que a concorrência nunca falte em oportunidades de carreira com altos salários no setor de negociação atual.

Embora os analistas quantitativos trabalhem em muitos setores, eles estão desproporcionalmente concentrados em grandes centros bancários e de investimento. Como todos os empregos nessa área, a análise quantitativa tende a exigir muitas horas e raramente oferece o melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Para assumir esta carreira, é necessário ter uma ética de trabalho inabalável e um compromisso inflexível de dedicar o tempo necessário para o sucesso.

Salário médio

Em 2020, o salário médio anual de um analista quantitativo era de $ 106.751. A faixa média, ou seja, o 25º ao 75º percentil, é de aproximadamente $ 76.000 a $ 156.000. O local onde um novo analista se enquadra nessa faixa depende de sua localização geográfica, empregador, habilidades e experiência. O potencial de crescimento para esta carreira é enorme quando se trata de renda. Os maiores analistas quantitativos de Wall Street ganham várias centenas de milhares de dólares por ano.

As perspectivas de emprego para analistas quantitativos são fortes. O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA agrupa a análise quantitativa sob o guarda-chuva mais amplo da análise financeira, um campo que projeta crescer pelo menos 6% entre 2018 e 2028.