Definição e exemplo de canais Donchian

O que são canais Donchian?

Os canais Donchian são três linhas geradas por cálculos de média móvel que compreendem um indicador formado por bandas superior e inferior em torno de uma banda média ou mediana. A banda superior marca o preço mais alto de um título em N períodos, enquanto a banda inferior marca o preço mais baixo de um título em N períodos. A área entre as bandas superior e inferior representa o Canal Donchian. O trader de futuros de carreira Richard Donchian desenvolveu o indicador em meados do século 20 para ajudá-lo a identificar tendências. Mais tarde, ele seria apelidado de "O Pai da Tendência Seguinte".

A Fórmula para os Canais Donchian é:

​UC = Máximo Máximo no Último N PeríodosCanal do Meio=((vocêC+euC)/2)LC = Menor mínimo no último N períodosOnde:vocêC=Canal superiorN=​ Número de minutos, horas, dias, semanas, meses​Período=​Minutos, horas, dias, semanas,meses​euC=Canal inferior​

Como Calcular Canais Donchian

Canal alto:

1. Escolha o período de tempo (N minutos / horas / dias / semanas / meses).
2. Compare a impressão alta de cada minuto, hora, dia, semana ou mês nesse período.
3. Escolha a impressão mais alta.
4. Trace o resultado.

Canal baixo:

1. Escolha o período de tempo (N minutos / horas / dias / semanas / meses).
2. Compare a impressão baixa para cada minuto, hora, dia, semana ou mês durante esse período.
3. Escolha a impressão mais baixa.
4. Trace o resultado.

Canal Central:

1. Escolha o período de tempo (N minutos / horas / dias / semanas / meses).
2. Compare as impressões de alta e baixa para cada minuto, hora, dia, semana ou mês nesse período.
3. Subtraia a impressão alta mais alta da impressão baixa mais baixa e divida por 2.
4. Trace o resultado.

O que os canais Donchian dizem a você?

Os canais Donchian identificam relações comparativas entre o preço atual e as faixas de negociação em períodos predeterminados. Três valores constroem um mapa visual de preço ao longo do tempo, semelhante ao Bollinger Bands, indicando a extensão de alta e baixa para o período escolhido. A linha superior identifica a extensão da energia de alta, destacando o preço mais alto alcançado para o período por meio do conflito do urso-touro. A linha central identifica o preço médio ou médio de reversão para o período, destacando o meio-termo alcançado para o período por meio do conflito do urso-touro. A linha inferior identifica a extensão da energia de baixa, destacando o preço mais baixo alcançado para o período durante o conflito do urso.

Exemplo de como usar os canais Donchian

Neste exemplo, o Canal de Donchian é a área sombreada delimitada pela linha verde superior e pela linha vermelha inferior, ambas as quais usam 20 dias como períodos de construção da banda (N). Conforme o preço sobe para seu ponto mais alto nos últimos 20 dias ou mais, as barras de preço "empurram" a linha verde mais alto, e conforme o preço desce ao seu ponto mais baixo em 20 dias ou mais, as barras de preço "empurram" a linha vermelha diminuir. Quando o preço diminui por 20 dias a partir de uma alta, a linha verde ficará horizontal e, em seguida, começará a cair. Por outro lado, quando o preço sobe de uma baixa por 20 dias, a linha vermelha fica horizontal por 20 dias e depois começa a subir.

A diferença entre canais Donchian e bandas de Bollinger

Os canais Donchian traçam a maior alta e a menor baixa ao longo de N períodos, enquanto as bandas de Bollinger traçam um média móvel simples (SMA) para N períodos mais / menos o desvio padrão do preço para N períodos X 2. Isso resulta em um cálculo mais equilibrado que reduz o impacto de grandes impressões altas ou baixas.

Limitações do uso de canais Donchian

Os mercados se movem de acordo com muitos ciclos de atividade. Um valor de período N arbitrário ou comumente usado para Canais Donchian pode não refletir as condições atuais do mercado, gerando sinais falsos que podem prejudicar o desempenho de negociação e investimento.